【正文】 其中 ?2是簡化式參數(shù)矩陣 ? 中劃去第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)方程所不包含的內(nèi)生變量所對應(yīng)的行和第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)方程中包含的先決變量所對應(yīng)的列之后，剩下的參數(shù)按原次 序組成的矩陣。 ? 由于需要首先估計(jì)簡化式模型參數(shù)，所以很少實(shí)際應(yīng)用。 ? 與從定義出發(fā)識(shí)別的結(jié)論一致 。 ? ?? ?0 0 2 31 1 0 0? ? ????????? ? 12)( 00 ????? gRk k g? ? ? ?2 22 1? 第 3個(gè)方程是平衡方程，不存在識(shí)別問題。 ? 判斷第 2個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài) 所以，該方程可以識(shí)別。 ⒉ 例題 C Y C PI Y YY C It t t t tt t t tt t t? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?0 1 2 1 3 1 10 1 2 1 2? ??? ?? ? ? ?? ? ?? ???????????1 0 00 1 0 01 1 1 0 0 0 01 0 2 31 0 2? ? ? ?? ? ?? 判斷第 1個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài) ? ?? ?0 0 21 1 0? ????????? R g( )? ?0 0 2 1? ? ?所以，該方程可以識(shí)別。于是，判斷第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)方程識(shí)別狀態(tài)的結(jié)構(gòu)式條件為： 如果R g( )? ?0 0 1? ?，則第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)方程 不可識(shí)別 ； 如果R g( )? ?0 0 1? ?，則第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)方程 可以識(shí)別 ，并且 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)方程 恰好識(shí)別 ， 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)方程 過度識(shí)別 。 ⒌ 如何修改模型使不可識(shí)別的方程變成可以識(shí)別 ? 或者在其它方程中增加變量； ? 或者在該不可識(shí)別方程中減少變量； ? 必須保持經(jīng)濟(jì)意義的合理性。 ? 但是在這里，無窮多解意味著沒有確定值，所以，如果參數(shù)關(guān)系體系中有效方程數(shù)目小于未知結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量數(shù)目，被認(rèn)為不可識(shí)別。 ?但是，求解結(jié)果表明，對于消費(fèi)方程的參數(shù)，只能得到一組確定值，所以消費(fèi)方程是恰好識(shí)別的方程； ?而對于投資方程的參數(shù)，能夠得到多組確定值，所以投資方程是過度識(shí)別的方程。 C Y C PI Y YY C It t t t tt t t tt t t? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?0 1 2 1 3 1 10 1 2 1 2? 參數(shù)關(guān)系體系由 12個(gè)方程組成 ， 剔除 4個(gè)矛盾方程 ， 在已知簡化式參數(shù)估計(jì)值時(shí) ， 由 8個(gè)方程能夠求得所有 7個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定估計(jì)值 。 ⒋ 例題 4 ? 消費(fèi)方程和投資方程仍然是可以識(shí)別的，因?yàn)槿魏畏匠痰木€性組合都不能構(gòu)成與它們相同的統(tǒng)計(jì)形式。 ? 而且 ， 只能得到所有 6個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)的一組確定值 ， 所以消費(fèi)方程和投資方程都是恰好識(shí)別的方程 。 C Y CI Y YY C It t t tt t t tt t t? ? ? ?? ? ? ?? ???? ? ? ?? ? ? ?0 1 2 1 10 1 2 1 2? 參數(shù)關(guān)系體系由 9個(gè)方程組成 ， 剔除 3個(gè)矛盾方程 ， 在已知簡化式參數(shù)估計(jì)值時(shí) ， 由 6個(gè)方程能夠求得所有 6個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定估計(jì)值 。 ? 投資方程也是可以識(shí)別的，因?yàn)槿魏畏匠痰木€性組合都不能構(gòu)成與它相同的統(tǒng)計(jì)形式。 ? 注意：與例題 1相比 ， 在投資方程中增加了1個(gè)變量 ， 消費(fèi)方程變成可以識(shí)別 。 ? 可以得到消費(fèi)方程參數(shù)的確定值 ， 證明消費(fèi)方程可以識(shí)別；因?yàn)橹荒艿玫剿囊唤M確定值 ， 所以消費(fèi)方程是恰好識(shí)別的方程 。 C YI Y YY C It t tt t t tt t t? ? ?? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ?0 1 10 1 2 1 2? 于是，該模型系統(tǒng)仍然不可識(shí)別。 ⒉ 例題 2 ? 消費(fèi)方程是可以識(shí)別的，因?yàn)槿魏畏匠痰木€性組合都不能構(gòu)成與它相同的統(tǒng)計(jì)形式。 ? 參數(shù)關(guān)系體系 由 3個(gè)方程組成 ， 剔除一個(gè)矛盾方程 ， 2個(gè)方程不能求得 4個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定值 。 ??????????????tttttttttICYYIYC210110??????? 第 1與第 3個(gè)方程的線性組合得到的新方程具有與投資方程相同的統(tǒng)計(jì)形式，所以投資方程也是不可識(shí)別的。但是，在判斷隨機(jī)方程的識(shí)別性問題時(shí)，應(yīng)該將恒等方程考慮在內(nèi) 。 ⒋ 恰好識(shí)別 (Just Identification)與過度識(shí)別 (Overidentification) ? 如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別； ? 如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過度識(shí)別。 ? 如果一個(gè)模型中的所有隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的?！? ⒊ 模型的識(shí)別 ? 上述識(shí)別的定義是針對結(jié)構(gòu)方程而言的。 ” ? 以是否具有確定的統(tǒng)計(jì)形式作為識(shí)別的基本定義。 ⒉ 識(shí)別的定義 ? 3種定義： “ 如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)計(jì)形式 ， 則稱該方程為不可識(shí)別 。 ? 這種情況被稱為不可識(shí)別。 ? 如果利用 C、 Y的樣本觀測值并進(jìn)行參數(shù)估計(jì)后，很難判斷得到的是消費(fèi)方程的參數(shù)估計(jì)量還是新組合方程的參數(shù)估計(jì)量。 The Identification Problem 一、 識(shí)別的概念 二、 從定義出發(fā)識(shí)別模型 三、 結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件 四、 簡化式識(shí)別條件 五、 實(shí)際應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)方法 一、識(shí)別的概念 ⒈ 為什么要對模型進(jìn)行識(shí)別？ ? 從一個(gè)例子看 : ??????????????tttttttttICYYIYC210110??????? 消費(fèi)方程是包含 C、 Y和常數(shù)項(xiàng)的直接線性方程。 ? 注意：簡化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的區(qū)別與聯(lián)系。 例如，在上述模型中存在如下關(guān)系： Π21反映 Yt1對 It的 直接與間接影響之和； 而其中的 β2正是結(jié)構(gòu)方程中 Yt1對 It的結(jié)構(gòu)參數(shù)，顯然，它只反映 Yt1對 It的 直接影響 。 ? ? ?? ? ? 1? ? ?Y X? ?? ? ?? ? ? ?Y XY X? ? ?? ? ?? ?1 1Y X? ?? ?⒉ 作用 ? 利用參數(shù)關(guān)系體系，首先估計(jì)簡化式參數(shù)，然后可以計(jì)算