【正文】 業(yè)務(wù)的決策體系、理流程、權(quán)限理、交易工作流程、可庫的建立及維護(hù)程序、開發(fā)程序、客戶效勞機(jī)制等都做出了詳細(xì)的規(guī)定?！?〕風(fēng)險(xiǎn)識別：對各類風(fēng)險(xiǎn)及各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展全面有效識別 已按照資產(chǎn)理業(yè)務(wù)流程對本集合方案的設(shè)計(jì)開發(fā)、合同簽訂、委托人、決策、執(zhí)行、交易、財(cái)務(wù)清算與資金、客戶理等各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展全面梳理。本集合資產(chǎn)理方案的主要風(fēng)險(xiǎn)為風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和理風(fēng)險(xiǎn)等。〔3〕風(fēng)險(xiǎn)度量：綜合運(yùn)用各類分析評估各類風(fēng)險(xiǎn)及各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度對于本集合資產(chǎn)理方案已建立了風(fēng)險(xiǎn)理指標(biāo)體系包括合規(guī)性指標(biāo)、配置理指標(biāo)、權(quán)限理指標(biāo)等。〔4〕風(fēng)險(xiǎn)處理：根據(jù)各類風(fēng)險(xiǎn)及各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度參照既定的風(fēng)險(xiǎn)控制目的建議并監(jiān)視施行一定的控制措施根據(jù)設(shè)定的風(fēng)控指標(biāo)、范圍及其他限定性條件在理系統(tǒng)中設(shè)置閥值或限制當(dāng)及交易出現(xiàn)超出限定范圍情況時(shí)系統(tǒng)可自動(dòng)預(yù)警；通過資產(chǎn)理業(yè)務(wù)的交易系統(tǒng)、非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)等對業(yè)務(wù)進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控；對于資產(chǎn)配置的策略、方案和組合不同的決策層面定進(jìn)展評估、檢討分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整；對于重大突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)那么啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制?！?〕風(fēng)險(xiǎn)與反應(yīng)：建立自下而上的風(fēng)險(xiǎn)程序使各個(gè)層面及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)狀況從而以最快速度自上而下做出決策反應(yīng)?！?〕監(jiān)視與檢查：評估風(fēng)險(xiǎn)理的有效性適時(shí)加以修正 合規(guī)風(fēng)控中心和稽核定或不定地檢查業(yè)務(wù)內(nèi)控的有效性對內(nèi)控機(jī)制的設(shè)計(jì)或運(yùn)行中的缺陷提出改良完善風(fēng)控措施。 本集合方案的風(fēng)險(xiǎn)控制方案及措施 結(jié)合本集合方案的風(fēng)險(xiǎn)收益特征理人在風(fēng)險(xiǎn)理相關(guān)制度框架內(nèi)特別制定一套風(fēng)險(xiǎn)控制方案包括事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后完善三個(gè)層面并設(shè)置預(yù)警線和清盤線。 〔1〕事前預(yù)防 指集合方案運(yùn)作前針對本集合方案可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展有方案的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。詳細(xì)包括： A、相關(guān)受權(quán)安排與集合方案主辦人員行為約束；B、運(yùn)作流程優(yōu)化設(shè)計(jì)；C、標(biāo)的選??； D、明確的、具有可操作性的初資產(chǎn)配置方案；?！?〕事中監(jiān)控 指集合方案開場運(yùn)作后至集合方案存續(xù)完畢前根據(jù)集合方案運(yùn)作間內(nèi)集合方案的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)展有針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。詳細(xì)包括： A、積極運(yùn)用各種策略進(jìn)展資產(chǎn)配置的動(dòng)態(tài)調(diào)整； B、實(shí)現(xiàn)集合方案資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤預(yù)警監(jiān)測并建立有效的信息交流反應(yīng)機(jī)制使集合方案的主辦人員及時(shí)理解集合方案資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露狀況； C、定對集合方案資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益狀況進(jìn)展評價(jià)總結(jié)集合方案資產(chǎn)的運(yùn)作狀況并制定下一步的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；D、嚴(yán)格執(zhí)行集合方案資產(chǎn)的止盈止損策略；E、在理中檢驗(yàn)并修正風(fēng)險(xiǎn)理引進(jìn)國際上先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)理技術(shù)逐步完善風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)；F、通過制度保障獲得相關(guān)部門在風(fēng)險(xiǎn)理和控制方面的支持進(jìn)步本集合方案資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)理效率?！?〕事后完善指在本方案存續(xù)內(nèi)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后理人對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展歸因分析和評價(jià)總結(jié)并針對既有的風(fēng)險(xiǎn)制度和操作環(huán)節(jié)中存在的破綻進(jìn)展補(bǔ)充和修正以防止將來類似再次發(fā)生。十八、限制及制止行為〔一〕限制為維護(hù)委托人的合法權(quán)益本集合方案的限制為：集合方案申購新股申報(bào)的金額不得超過集合方案的現(xiàn)金總額申報(bào)的數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票本次發(fā)行股票的總量；制止將委托財(cái)產(chǎn)于一家上所發(fā)行的股票占該總股本的比例超過5制止將委托財(cái)產(chǎn)于一家上所發(fā)行的股票占該流通股本的比例超過10；按本錢計(jì)于單只股票的金額不得超過方案資產(chǎn)凈值的20按本錢計(jì)于創(chuàng)業(yè)板上股票的金額合計(jì)不得超過方案資產(chǎn)凈值的30按本錢計(jì)于單只〔貨幣除外〕的金額不得超過方案資產(chǎn)凈值的20；本方案持有的單只債券值按本錢計(jì)算不得超過前方案資產(chǎn)凈值的20；不得主動(dòng)于S、ST、*ST、SST、S*ST類股票；不得于回購融資交易等風(fēng)險(xiǎn)較大的品種；不得于ETF套利；不得于*ST上發(fā)行的股票因被動(dòng)原因持有*ST上發(fā)行的股票參謀應(yīng)在五個(gè)交易日內(nèi)將該類持倉減持為零否那么理人有權(quán)直接進(jìn)展減持操作；任一交易日日終本方案風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過資產(chǎn)凈值的20風(fēng)險(xiǎn)敞口=ABS〔權(quán)益類金融多頭值權(quán)益類金融空頭值+股指貨多頭合約價(jià)值股指貨空頭合約價(jià)值〕；法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)其他限制； 融資融券業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)按照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行前需與托人協(xié)商一致如有必要另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。如法律法規(guī)或監(jiān)部門修改或取消上述限制履行適當(dāng)程序后本集合方案可相應(yīng)調(diào)整組合限制的規(guī)定。〔二〕制止行為本集合方案的制止行為包括： 違規(guī)將集合方案資產(chǎn)用于資金拆借、貸款、抵押融資或者對外擔(dān)保等用處；將集合方案資產(chǎn)用于可能承當(dāng)無限責(zé)任的；向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者保證其獲得最低收益的承諾； 挪用集合方案資產(chǎn)； 募集資金不入賬或者其他任何形式的賬外經(jīng)營； 募集資金超過方案說明書約定的規(guī)模； 承受單一客戶參與資金低于中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的最低限額； 使用集合方案資產(chǎn)進(jìn)展不必要的交易； 交易、利益輸送、操縱價(jià)格、不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違背公平交易規(guī)定的行為； 法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)制止的其他行為?！踩愁A(yù)警止損機(jī)制為保護(hù)全體委托人的利益本集合方案設(shè)置預(yù)警線和止損線。 預(yù)警線：。 在本方案存續(xù)內(nèi)任何一個(gè)工作日收盤后經(jīng)理人估算的方案資產(chǎn)凈值不高于預(yù)警線的理人應(yīng)于第二個(gè)工作日13:30前以錄音 或 的方式向委托人提示風(fēng)險(xiǎn)。自第二個(gè)工作日下午13:30 起理人有權(quán)對本方案持有的非現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)展不可逆變現(xiàn)〔只能賣出不得〕直至本方案所持有的非現(xiàn)金類資產(chǎn)比例不高于本方案資產(chǎn)凈值的50由于流動(dòng)性或減倉時(shí)間缺乏等原因無法減倉的未減倉局部可以順延至下一個(gè)交易日直至減倉至50。當(dāng)份額凈值提升至預(yù)警線以上恢復(fù)正常交易。止損線：。 在本方案存續(xù)內(nèi)任何一個(gè)工作日收盤后經(jīng)理人估算的方案資產(chǎn)凈值不高于止損線的理人應(yīng)于第二個(gè)工作日13:00前以錄音 或 形式向委托人提示風(fēng)險(xiǎn)。 元那么理人有權(quán)自T+2 日〔凈值低于 元的第 1 個(gè)交易日為 T 日〕對本方案持有的非現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)展不可逆變現(xiàn)〔只能賣出不得〕直至方案資產(chǎn)全部變現(xiàn)為止。資產(chǎn)全部變現(xiàn)后本方案終止。十九、集合方案的〔一〕定定包括集合方案份額凈值、集合方案的資產(chǎn)理季度〔年度〕、托季度〔年度〕、年度審計(jì)和對賬單。集合方案份額凈值披露時(shí)間：本集合方案存續(xù)內(nèi)每周第一個(gè)工作日披露上一周最后一個(gè)工作日的凈值、累計(jì)凈值。披露方式：本集合方案的將嚴(yán)格按照?理?、?施行細(xì)那么?、本合同及其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)展。本集合方案的方案凈值、方案累計(jì)凈值等信息將在理人指定網(wǎng)站上披露委托人可隨時(shí)查閱。假設(shè)理人指定網(wǎng)站變更理人將提早進(jìn)展相關(guān)信息的詳細(xì)披露。集合方案的資產(chǎn)理季度和托季度理人每季度向委托人提供一次準(zhǔn)確、完好的理季度對內(nèi)集合方案資產(chǎn)的配置狀況、價(jià)值變動(dòng)情況、重大關(guān)聯(lián)交易做出說明。本集合方案資產(chǎn)理季度將披露集合方案參與股指貨交易的有關(guān)情況包括目的、持倉情況、損益情況、股指貨對集合方案總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的目的等。資產(chǎn)理季度由理人編制資產(chǎn)托數(shù)據(jù)經(jīng)托人復(fù)核后由理人并報(bào)中國業(yè)協(xié)會(huì)備案同時(shí)抄送住所地、資產(chǎn)理分所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。托人在每季度向委托人提供一次托季度。上述應(yīng)由理人于每季度截止日后15個(gè)工作日內(nèi)通過理人網(wǎng)站。本集合方案成立缺乏2個(gè)月時(shí)理人/托人可以不編制當(dāng)?shù)募径取＜戏桨傅馁Y產(chǎn)理年度和托年度理人每年度向委托人提供一次準(zhǔn)確、完好的理年度對內(nèi)集合方案資產(chǎn)的配置狀況、價(jià)值變動(dòng)情況、重大關(guān)聯(lián)交易做出說明。本集合方案資產(chǎn)理年度將披露集合方案參與股指貨交易的有關(guān)情況包括目的、持倉情況、損益情況、股指貨對集合方案總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的目的等。資產(chǎn)理年度由理人編制資產(chǎn)托數(shù)據(jù)經(jīng)托人復(fù)核后由理人并報(bào)中國業(yè)協(xié)會(huì)備案同時(shí)抄送住所地、資產(chǎn)理分所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。托人在每年度向委托人提供一次托年度。上述應(yīng)由理人于每個(gè)會(huì)計(jì)年度截止日后3個(gè)月內(nèi)通過理人網(wǎng)站。本集合方案成立缺乏3個(gè)月時(shí)理人/托人可以不編制當(dāng)?shù)哪甓?。年度審?jì)理人應(yīng)當(dāng)聘請具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對本集合方案的運(yùn)營情況進(jìn)展年度審計(jì)并在每年度完畢之日起3個(gè)月內(nèi)將審計(jì)提供應(yīng)托人和委托人。理人應(yīng)當(dāng)將審計(jì)結(jié)果報(bào)中國業(yè)協(xié)會(huì)備案同時(shí)抄送住所地、資產(chǎn)理分所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)并將本集合資產(chǎn)理方案的專項(xiàng)審計(jì)提供應(yīng)委托人和托人。對賬單理人每個(gè)季度以電子方式〔理人將根據(jù)實(shí)際情況選擇使用電子郵件、信息、理人網(wǎng)站效勞等方式〕向委托人寄送對賬單對賬單內(nèi)容包括委托人持有方案份額的數(shù)量及凈值參與、退出以及收益分配等情況?！捕撑R時(shí)集合方案存續(xù)間發(fā)生對集合方案持續(xù)運(yùn)營、客戶利益、資產(chǎn)凈值產(chǎn)生重大影響的理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向委托人披露。臨時(shí)的情形包括但不限于：集合方案運(yùn)作過程中負(fù)責(zé)集合資產(chǎn)理業(yè)務(wù)的高級理人員或主辦人員發(fā)生變更或出現(xiàn)其他可能對集合方案的持續(xù)運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)；暫停受理或者重新開場受理參與或者退出申請；集合方案終止和清算；集合方案存續(xù)滿并展；合同的補(bǔ)充、修改與變更；與集合方案有關(guān)的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；負(fù)責(zé)本集合方案的代理推廣機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；集合方案于理人及與理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的發(fā)行的或承銷內(nèi)承銷的；理人、托人因重大違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)取消相關(guān)業(yè)務(wù)資格； 理人、托人因解散、破產(chǎn)、撤銷等原因不能履行相應(yīng)職責(zé)；1集合方案分紅；1集合方案資產(chǎn)計(jì)價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤；1理費(fèi)、托費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提方式或費(fèi)率發(fā)生變更；1其他理人認(rèn)為的重大事項(xiàng)。二十、集合方案的展本集合方案不展。二十一、集合方案終止和清算〔一〕有以下情形之一的集合方案應(yīng)當(dāng)終止：理人因重大、違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)取消業(yè)務(wù)資格的；理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等原因不能履行相應(yīng)職責(zé)的；托人因重大、違規(guī)行為被監(jiān)機(jī)構(gòu)取消業(yè)務(wù)資格或因解散、破產(chǎn)、撤銷等原因不能履行相應(yīng)職責(zé)而理人未能在30個(gè)工作日內(nèi)與新的托人簽訂托協(xié)議的；方案存續(xù)間客戶少于2人；方案存續(xù)滿且不展的；不可抗力的發(fā)生導(dǎo)致本集合方案不能存續(xù)的；法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況?！捕臣戏桨柑嵩缃K止經(jīng)托人同意理人有權(quán)提早終止本集合方案提早終止的流程為：理人書面托人并獲得托人同意提早終止本集合方案的書面回復(fù)；理人向委托人發(fā)出提早終止本集合方案的；5個(gè)工作日后本集合方案進(jìn)入終止和清算程序。 〔三〕集合方案的清算自集合方案終止之日起5個(gè)工作日內(nèi)成立集合方案清算小組集合方案清算小組按照監(jiān)機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)展集合方案清算；清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布；清算完畢后30個(gè)工作日內(nèi)理人和托人應(yīng)當(dāng)在扣除清算費(fèi)用、理費(fèi)及托費(fèi)等費(fèi)用后將集合方案資產(chǎn)按照集合資產(chǎn)理合同的約定以貨幣資金的形式全局部派給委托人并于全部清算完成后注銷集合方案專用賬戶和資金賬戶； 清算完畢后10個(gè)工作日內(nèi)由集合方案清算小組公布清算結(jié)果給委托人；假設(shè)本集合方案在終止之日有未能流通變現(xiàn)的理人可對此制定二次清算方案該方案應(yīng)經(jīng)托人認(rèn)可并披露給委托人。理人應(yīng)根據(jù)二次清算方案的規(guī)定對前述未能流通變現(xiàn)的在可流通變現(xiàn)后進(jìn)展二次清算并將變現(xiàn)后的資產(chǎn)按照委托人擁有份額的比例或本合同的約定以貨幣形式全局部配給委托人；在方案終止至清算分配之間理人、托人按照第十四章的計(jì)算規(guī)那么計(jì)提理費(fèi)、托費(fèi)在清算分配時(shí)一并支付。如發(fā)生二次清算情況理人與托人繼續(xù)按規(guī)定計(jì)提理費(fèi)、托費(fèi)其估值繼續(xù)按本合同第十三局部的規(guī)定計(jì)算。二十二、當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)〔一〕委托人的權(quán)利和義務(wù)委托人的權(quán)利〔1〕獲得集合方案收益；〔2〕通過理人網(wǎng)站查詢等方式知悉有關(guān)集合方案運(yùn)作的信息包括資產(chǎn)配置、比例、損益狀況等；〔3〕按照本合同及?說明書?的約定參與和退出集合方案；〔4〕按本合同及?說明書?的約定獲得集合方案清算后的剩余資產(chǎn)；〔5〕因理人、托人過錯(cuò)導(dǎo)致合法權(quán)益受到損害的有權(quán)得到賠償；〔6〕法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和本合同、?說明書?約定的其他權(quán)利委托人的義務(wù)〔1〕委托人應(yīng)認(rèn)真閱讀本合同及?說明書?并承諾委托資金的來源及用處合法不得聚集別人資金參與本集合方案；委托人應(yīng)當(dāng)以身份參與集合方案；自然人不得用籌集的別人資金參與集合方案法人或者依法成立的其他組織用籌集的資金參與集合方案的應(yīng)當(dāng)向理人或其他推廣機(jī)構(gòu)提供合法籌集資金的證明；委托人承諾在參與集合資產(chǎn)理方案之前已經(jīng)是理人或者其他推廣機(jī)構(gòu)的客戶；〔2〕按照本合同及?說明書?約定交付委托資金承當(dāng)本合同約定的理費(fèi)、托費(fèi)和其他費(fèi)用；〔3〕按照本合同及?說明書?約定承當(dāng)集合方案的損失；〔4〕不得違規(guī)轉(zhuǎn)讓其所擁有的方案份額；〔5〕本集合方案采用紙質(zhì)合同委托人應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫和提供紙質(zhì)合同要求的相關(guān)的信息和資料。委托人應(yīng)當(dāng)以自己的名義在參與網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶指定手續(xù)用于委托劃款、紅利款項(xiàng)、退出款項(xiàng)以及清算款項(xiàng)的收取。并承諾在本合同有效內(nèi)不得撤銷該賬戶并妥善保賬戶資料；〔6〕法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和本合同、?說明書?約定的其他義務(wù)?！捕忱砣说臋?quán)利和義務(wù)理人的權(quán)利〔1〕根據(jù)本合同及?說明書?的約定運(yùn)作集合方案的資產(chǎn)；〔2〕根據(jù)本合同及?說明書?的約定收取理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬等費(fèi)用；〔3〕按照本合同及?說明書?的約定停頓集合方案份額的參與暫停集合方案的退出事宜；〔4〕根據(jù)本合同及?說明書?的約定終止本集合方案的運(yùn)作； 〔5〕監(jiān)視托人并針對托人的違約行為采取必要措施保護(hù)委托人的利益；〔6〕理人有權(quán)委托XXX作為行政效勞機(jī)構(gòu)為本集合方案提供資產(chǎn)估值等效勞并對其代理行為進(jìn)展必要的監(jiān)視和檢查。理人與行政效勞機(jī)構(gòu)另行簽署委托效勞協(xié)議〔以下簡稱“委托效勞協(xié)議〞〕對相關(guān)權(quán)利、義務(wù)進(jìn)展約定包括但不限于以下內(nèi)容：①行政效勞機(jī)構(gòu)的權(quán)利Ⅰ、按照本合同及委托效勞協(xié)議的規(guī)定及時(shí)、足額獲取效勞報(bào)酬；Ⅱ、有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同、委托效勞協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。②行政效勞機(jī)構(gòu)的義務(wù)Ⅰ、自委托效勞協(xié)議及本合同生效之日起按照老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)的原那么為方案提供相關(guān)資產(chǎn)估值等效勞；Ⅱ、在提供委托效勞過程中按照理人的安排與托人進(jìn)展估值核對；Ⅲ