session8-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁
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【正文】 2023/3/23 55 負(fù)債管理理論 ? 銷售理論 ? 銷售理論認(rèn)為，銀行是金融產(chǎn)品的制造者，銀行負(fù)債管理的中心任務(wù)是推銷這些產(chǎn)品，以獲得所需的資金和所期待的收益。 ? 客戶至上 ? 產(chǎn)品多樣化 ? 依靠信息的溝通、加工和傳播推銷產(chǎn)品 ? 把資產(chǎn)和負(fù)債聯(lián)系起來設(shè)計(jì)產(chǎn)品 負(fù)債管理理論 （ The liability management theory） ： ?銀行應(yīng)該以客戶為中心，積極創(chuàng)新各種金融工具，并且向客戶推銷金融產(chǎn)品，以獲得資金（流動(dòng)性）。 理財(cái)產(chǎn)品、教育儲(chǔ)蓄、基金定投、各種儲(chǔ)蓄產(chǎn)品 2023/3/23 57 資產(chǎn)負(fù)債管理理論 ? 廣義的資產(chǎn)負(fù)債管理是指銀行管理者對其持有的資產(chǎn)負(fù)債類型、數(shù)量、資產(chǎn)負(fù)債的總量及其組合同時(shí)做出決策的一種綜合性資金管理方法，其實(shí)質(zhì)就是對銀行資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)的總量、結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)劃、指揮和控制，從而使利潤最大化。 ? 狹義的資產(chǎn)負(fù)債管理指其中的 利差管理 ，即控制利息收入和利息支出的差額，使其大小及變化與銀行總的風(fēng)險(xiǎn) — 收益目標(biāo)相一致。 資產(chǎn)負(fù)債管理理論 （ The asset and liability management theory） ? 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理 ? 管理原則有： 1）資產(chǎn)與負(fù)債的總量規(guī)模對稱 2）資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)對稱 ， 3）資產(chǎn)與負(fù)債的變動(dòng)速度對稱 ， 4）目標(biāo)要互補(bǔ)， 5）資產(chǎn)分散化 2023/3/23 59 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論 ? 該理論認(rèn)為，因?yàn)槿谫Y技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新使許多業(yè)務(wù)可以在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外雙向轉(zhuǎn)換，如 貸款的出售和擔(dān)保等業(yè)務(wù)構(gòu)成的或有負(fù)債 ，所以商業(yè)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理不能僅限于資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，而應(yīng)對表內(nèi)表外的業(yè)務(wù)統(tǒng)一進(jìn)行管理。 ? 同時(shí)，該理論也 提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理 ? 擴(kuò)展了資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 ? 將資產(chǎn)負(fù)債管理由表內(nèi)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到表外業(yè)務(wù) ? 該理論適合了現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需求 商業(yè)銀行有哪些表外業(yè)務(wù)？ 第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 61 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ?一、資產(chǎn)流動(dòng)性管理方法 ? 貸款資產(chǎn)的運(yùn)用則不可避免地要涉及銀行與客戶的關(guān)系，涉及銀行與競爭對手的關(guān)系。比方說，銀行貸款給一個(gè)客戶，該客戶不僅要把存款存入該銀行 ，還要與該銀行建立匯兌委托等業(yè)務(wù)關(guān)系。反之如果拒絕貸款，則可能把客戶拱手讓給競爭對手，魚與熊掌的決擇依然令銀行作難。至于固定資產(chǎn)，則最難變現(xiàn)，不用說，自然也不會(huì)對增加流動(dòng)性有太大幫助。 第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 62 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ? 一、資產(chǎn)流動(dòng)性管理方法 ? 證券資產(chǎn)的優(yōu)勢正在于能夠通過市場買賣很容易地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金資產(chǎn)，同時(shí)又不損害自身的盈利性。 它可以通過純粹的公開市場活動(dòng)進(jìn)行，買賣的數(shù)量和時(shí)間完全由銀行的流動(dòng)性和盈利性決定，不受任何與客戶關(guān)系的制約，也不致于妨礙銀行間的競爭。運(yùn)用好這一武器，銀行經(jīng)營就可變得游刃有余。 ? 當(dāng)然資產(chǎn)證券化也并非銀行一廂情愿就能辦到，首先是否存在充分的證券資源不能由銀行自身作主，其次想要組織起規(guī)范有序的證券流通市場還有賴于全社會(huì)的努力，也并非一朝一夕就能實(shí)現(xiàn)。 第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 63 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ? 一、資產(chǎn)流動(dòng)性管理方法 ? 具體來說資產(chǎn)流動(dòng)性管理方法主要有： ? 保持足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn)。在滿足流動(dòng)性要求的前提下，力圖使多余的現(xiàn)金資產(chǎn)減少到最低限度。 ? 合理安排資產(chǎn)的期限組合，使之與負(fù)債相協(xié)調(diào) ? 通過多種形式增加資產(chǎn)流動(dòng)性，降低風(fēng)險(xiǎn) ? 盡可能選擇信譽(yù)好的客戶。 第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 64 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ? 二、負(fù)債流動(dòng)性管理方法 ? 從流量的角度，增 強(qiáng)銀行獲取資金的負(fù)債能力，同樣也能達(dá)到提高流動(dòng)性的目的，這也就是我們所要說的負(fù)債流動(dòng)性管理。 這種管理同樣也可以遵循兩條途徑：同業(yè)借款和金融市場借款。 ? 同業(yè)借款主要是指向其他銀行借款，包括同業(yè)拆借、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)抵押貸款。 ? 同業(yè)拆借是銀行遇到臨時(shí)性資金不足、周轉(zhuǎn)發(fā)生暫時(shí)性困難時(shí)經(jīng)常采取的辦法，可解拆入行的燃眉之急；同時(shí)因?yàn)橛欣⑹杖?，拆出行也?huì)樂意為之。拆借一般都通過各銀行在中央銀行的存款帳戶進(jìn)行，同城拆借可采取票據(jù)交換的方式，異地拆借則通過電話或電傳通知央行轉(zhuǎn)帳來實(shí)現(xiàn)。 第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 65 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ? 二、負(fù)債流動(dòng)性管理方法 ? 銀行也可以通過 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)抵押借款 的辦法借入資金。前者是將已經(jīng)貼現(xiàn)但仍未到期的票據(jù)，交給其他銀行或貼現(xiàn)機(jī)構(gòu)，請求給予轉(zhuǎn)貼現(xiàn)來融通資金。后者指銀行將自己享有權(quán)益的客戶抵押資產(chǎn)，轉(zhuǎn)抵押給其他銀行以取得急需的資金。 ? 一般來說，同業(yè)借款交易迅速、效率很高，但金額和應(yīng)用范圍受到一定限制，常用于滿足臨時(shí)性或季節(jié)性的資金流動(dòng)性需求；此外，如果遇上銀根抽緊、市場萎縮，即便彼此都是銀行，也可能會(huì)出現(xiàn)告借無門的情形。 第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 66 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ? 二、負(fù)債流動(dòng)性管理方法 金融市場借款是銀行想出的又 ― 辦法，主要通過發(fā)行可轉(zhuǎn)讓大額定期存單、金融債券等工具來實(shí)現(xiàn)。別看這些工具出現(xiàn)得較晚，卻是銀行對付流動(dòng)性危機(jī)的“神兵利器”。 具體來說，銀行負(fù)債流動(dòng)性管理方法包括： ? 開拓和保持較多的可以隨時(shí)取得主動(dòng)型負(fù)債。這包括：發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、發(fā)行銀行債券、同業(yè)拆借、向中央銀行借款。 ? 對傳統(tǒng)各類存款進(jìn)行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新。如美國就創(chuàng)新了可轉(zhuǎn)讓支付命令（ NOW）、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶（ ATS）等 ? 開辟新的有利于流動(dòng)性的存款服務(wù)。如中間業(yè)務(wù)占款等 演講完畢，謝謝觀看！
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