【總結(jié)】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型?在國際衍生金融市場(chǎng)的形成發(fā)展過程中,期權(quán)的合理定價(jià)是困擾投資者的一大難題。隨著計(jì)算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用,復(fù)雜期權(quán)定價(jià)公式的運(yùn)用成為可能。在過去的20年中,投資者通過運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型,將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財(cái)富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用
2025-01-18 19:21
【總結(jié)】1973年,美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlackMyronScholes提出了著名的B-S定價(jià)模型,用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格,在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起了強(qiáng)烈反響;同年,RobertC.Merton獨(dú)立地提出了一個(gè)更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。在本章中,我們將循序漸進(jìn),盡量深入淺出
2025-01-13 09:34
【總結(jié)】第七章:布萊克——舒爾期期權(quán)定價(jià)公式的擴(kuò)展教學(xué)目標(biāo):1、了解布萊克——舒爾期期權(quán)定價(jià)模型的缺陷;2、理解波動(dòng)率微笑和波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu);3、掌握?GARCH?模型;4、熟悉崩盤模型。教學(xué)重點(diǎn):1、波動(dòng)率微笑和波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu);2、GARCH?模型。教學(xué)難點(diǎn):1、GARCH?模型;2、崩盤模型。課時(shí)建議:3
2025-06-16 17:41
【總結(jié)】第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)公式的擴(kuò)展?2023,,*主要內(nèi)容?布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型的缺陷?交易成本?波動(dòng)率微笑和波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)?隨機(jī)波動(dòng)率?不確定的參數(shù)?跳躍擴(kuò)散過程2023,,*模型的缺陷?交易成本的假設(shè)?
2025-03-08 08:03
【總結(jié)】國際金融實(shí)務(wù),第6章金融期權(quán)交易,,,掌握外匯期權(quán)交易的概念、特征和基本術(shù)語了解外匯期權(quán)交易的程序和外匯期權(quán)交易市場(chǎng),掌握外匯期權(quán)交易的分類,熟練掌握外匯期權(quán)交易的操作了解期權(quán)定價(jià)規(guī)則掌握利率期權(quán)交易...
2025-11-10 22:12
【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價(jià)理論(APT)?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合,要求知道:–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級(jí)增加?引入可以大大簡化計(jì)算量–由于因子模型的引入,使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。
2025-01-12 12:09
【總結(jié)】第六章ARIMAX模型一、ARIMAX模型的概念有時(shí)考慮其它序列對(duì)一個(gè)時(shí)間序列的影響,如太陽黑子對(duì)某地區(qū)降雨量的影響,石油價(jià)格對(duì)股價(jià)的影響。帶有輸入序列的一般ARIMA模型也稱為ARIMAX模型。Box和刁錦寰提出ARIMAX模型。例子1)2)廣告對(duì)銷售量的效應(yīng)3)美國月批發(fā)物價(jià)指數(shù)對(duì)零售價(jià)指數(shù)的影響4)1960年前后時(shí)間X1、冬季X2、夏季X3對(duì)
2025-06-16 17:05
【總結(jié)】Excel與金融工程學(xué)廈門大學(xué)出版社,2023年版第一章Excel基礎(chǔ)第二章現(xiàn)金流的時(shí)間價(jià)值第三章固定收益證券定價(jià)第四章權(quán)證定價(jià)第五章遠(yuǎn)期與期貨的定價(jià)與套利第六章互換的設(shè)計(jì)與定價(jià)第七章期權(quán)定價(jià)第八章房屋按揭抵押貸款及ARM第九章CMO的份額設(shè)計(jì)第十章
2025-02-28 16:26
【總結(jié)】第六章微分方程模型一、經(jīng)濟(jì)增長模型發(fā)展經(jīng)濟(jì)、提高生產(chǎn)力主要有以下手段:增加投資、增加勞動(dòng)力、技術(shù)革新.本節(jié)的模型將首先建立產(chǎn)值與資金、勞動(dòng)力之間的關(guān)系,然后再研究資金與勞動(dòng)力的最佳分配,使投資效益最大,最后討論如何調(diào)節(jié)資金與勞動(dòng)力的增長率,使勞動(dòng)生產(chǎn)率得到有效的增長.用
2025-08-01 13:24
【總結(jié)】第六章穩(wěn)定性模型捕魚業(yè)的持續(xù)收獲軍備競(jìng)賽種群的相互競(jìng)爭種群的相互依存種群的弱肉強(qiáng)食穩(wěn)定性模型?對(duì)象仍是動(dòng)態(tài)過程,而建模目的是研究時(shí)間充分長以后過程的變化趨勢(shì)——平衡狀態(tài)是否穩(wěn)定。?不求解微分方程,而是用微分方程穩(wěn)定性理論研究平衡狀態(tài)的穩(wěn)定性。捕魚業(yè)的持續(xù)收獲?再生
2025-10-15 14:03
【總結(jié)】第六章數(shù)據(jù)庫對(duì)象(表,視圖,索引)課程目標(biāo)熟練掌握SQL語言進(jìn)行表的創(chuàng)建掌握表的約束條件掌握如何創(chuàng)建視圖掌握如何常見索引數(shù)據(jù)庫對(duì)象簡介Oracle數(shù)據(jù)庫對(duì)象又稱模式對(duì)象數(shù)據(jù)庫對(duì)象是邏輯結(jié)構(gòu)的集合,最基本的數(shù)據(jù)庫對(duì)象是表其他數(shù)據(jù)庫對(duì)象包括:數(shù)據(jù)庫對(duì)象同義詞
2025-01-08 19:58
【總結(jié)】安徽師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2023年安徽工商管理學(xué)院MBA營銷管理第六章目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略小就是美,少就是多——安徽師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2023年安徽工商管理學(xué)院MBA
2025-04-06 13:17
【總結(jié)】品牌管理學(xué)主講教師:亢曉昉講師第六章成長品牌的管理本章內(nèi)容第一節(jié)成長品牌的界定與誤區(qū)第二節(jié)成長品牌的市場(chǎng)策略第三節(jié)成長品牌的傳播與推廣第四節(jié)成長品牌的創(chuàng)新與延伸學(xué)習(xí)重點(diǎn)與難點(diǎn)重點(diǎn):成長品牌的界定掌握成長品牌
2025-02-22 12:02
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè):?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)
2025-02-18 05:48
【總結(jié)】第六章氣霧劑設(shè)備本章內(nèi)容:§概述§氣霧劑容器及閥門結(jié)構(gòu)§氣霧劑的灌裝設(shè)備§氣霧劑的制備工藝§噴霧劑吸入粉霧劑§概述本節(jié)內(nèi)容:§氣霧劑的概述§氣霧劑的特點(diǎn)§氣霧劑的分類§
2025-01-21 17:55