var風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度的運(yùn)用-資料下載頁
2025-02-15 18:47本頁面
【正文】 通過設(shè)定一些極壞 (worst case)的情況，來測算可能給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 – 是對 VAR的補(bǔ)充 – 壓力測試和 VAR給了一個整體風(fēng)險(xiǎn)圖畫 正常市場 09/25/2023 20 壓力測試 ● 所謂極壞的情況，是指與市場相關(guān)的因素發(fā)生了極端的變化。 – 選擇風(fēng)險(xiǎn)因素 – 確定假設(shè) – 證券組合定價(jià) – 采取措施 09/25/2023 21 壓力測試假設(shè) ● 1987股票市場暴跌 ● 1994中央銀行利率急劇上調(diào) ● 1990海灣戰(zhàn)爭 ● 1995南美洲市場動亂 09/25/2023 22 VAR的優(yōu)點(diǎn) ● 提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力 ● 風(fēng)險(xiǎn)定量化 ● 幫助業(yè)務(wù)決策 ● 控制管理風(fēng)險(xiǎn) 09/25/2023 23 VAR的缺點(diǎn) ● 只能用于正常市場浮動，而非正常市場小概率事件往往最關(guān)鍵 ● 假定你不會游泳，如果你面對一條很寬的河，有人告訴你河水平均深度為一米。你會勇敢的淌水過河嗎？ – 根據(jù) VAR理論，可能你會。 – 根據(jù)壓力測試?yán)碚摚憧赡懿粫? 。 09/25/2023 24 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度 謝謝大家 電話： 4169748612 電傳 : 4169748958 電子郵件 : 09/25/2023 25 演講完畢，謝謝觀看！
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