操作風(fēng)險(xiǎn)管理概述與實(shí)務(wù)-資料下載頁(yè)
2025-02-09 16:43本頁(yè)面
【正文】 等級(jí) 描述 中斷 1日 中斷 1周 中斷一個(gè)月以上 影響 5%的客戶服務(wù)質(zhì)量 影響 20%的客戶服務(wù)質(zhì)量 影響 50%以上的客戶 服務(wù)質(zhì)量 除了直接的財(cái)務(wù)損失外，若操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，可能帶來(lái)什么樣的負(fù)面效果 ? …… 控制措施在制度設(shè)計(jì)層面， 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管控效果 控制被遵循與落實(shí)的程度 評(píng)估工作程序 （ 2） 控制有效性評(píng)估 控制有效性 包含 控制設(shè)計(jì)有效性 以及 控制落實(shí)度 ? 規(guī)章制度文件是否齊備與完善 ? 控制措施是否具可操作性 ? 控制措施是否對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)有很 好的管控效果 ? 控制措施是否被執(zhí)行 ? 相關(guān)崗位執(zhí)行時(shí)的認(rèn)真程度 ? 控制措施的執(zhí)行的覆蓋程度 評(píng)估時(shí)的考量要素 參考依據(jù) ? 對(duì)于目前制度規(guī)章齊備程度與 完善程度的了解 ? 業(yè)務(wù)專家對(duì)于控制措施的可操 作性及管控效果的反饋 ? 相關(guān)崗位對(duì)于日常工作是否落 實(shí)的反饋 ? 條線檢查或是內(nèi)審檢查對(duì)于落 實(shí)狀況的評(píng)估結(jié)果 控制措施對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn) 管控的效果 評(píng)估工作程序 固有風(fēng)險(xiǎn)暴露為控制措施完全失效的狀況下所面對(duì)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。 控制措施效果主要是降低操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生頻率，而對(duì)事件發(fā)生時(shí)的影響效果可能無(wú)控制能力或控制能力較弱。 依據(jù)造成操作風(fēng)險(xiǎn)的原因，思考若控制措施完全失效，事件發(fā)生頻率可能升高的幅度。 例如可能由 1年發(fā)生 1次，變?yōu)槊總€(gè)月發(fā)生 1次。 （ 3）固有風(fēng)險(xiǎn)暴露評(píng)估 設(shè)定及調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)地圖 風(fēng)險(xiǎn)地圖是反映操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的重要載體。 不同的業(yè)務(wù)條線或單位，由于運(yùn)營(yíng)規(guī)模不同，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的容忍度會(huì)有相當(dāng)?shù)牟町悾虼藨?yīng)適用不同輪廓的風(fēng)險(xiǎn)地圖來(lái)協(xié)助判斷特定風(fēng)險(xiǎn)的暴露是否維持在可容忍的范圍之內(nèi)，通常采用綜合判斷方式設(shè)定容忍度邊界 甲分行 乙分行 頻率 頻率 嚴(yán)重度 嚴(yán)重度 風(fēng)險(xiǎn)地圖的意義 高 低 影響 低頻 高損 高頻 高損 低頻 低損 高頻 低損 高 低 頻率 嚴(yán)重關(guān)注，徹底避免 作為日常管理，列入成本 積極重視，強(qiáng)化管理 引入外部數(shù)據(jù)庫(kù)、保險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)地圖示例 不能容忍范圍 警戒范圍 加強(qiáng)監(jiān)控范圍 安全范圍 1 內(nèi)部人員竊取有價(jià)證券 （四）操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（ KRI）的類型 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ( key risk indicator)是指能代表操作風(fēng)險(xiǎn)水平變化情況并可定期監(jiān)控的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 （ 1）依據(jù)層級(jí)劃分：分為銀行層級(jí)和流程層級(jí)。 （ 2）依據(jù)警示內(nèi)容劃分：分為風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、控制指標(biāo)和暴露指標(biāo)。 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) (RI) 控制指標(biāo) (CI) 暴露指標(biāo) (EI) 銀行層級(jí) 以總體的角度，依據(jù)操作風(fēng) 險(xiǎn)偏好 /容忍度，監(jiān)控銀行 所關(guān)注的焦點(diǎn) 流程層級(jí) 監(jiān)控在流程分析的過(guò)程中所 識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與控制點(diǎn)以及 實(shí)際的損失狀況 o 反映風(fēng)險(xiǎn)因子變化 狀況指標(biāo) o 反映異常狀況指標(biāo) o 反映差錯(cuò)狀況指標(biāo) o 反映控制落實(shí)狀況 指標(biāo) o 反映檢查結(jié)果指標(biāo) o 控制落實(shí)度評(píng)估匯 總結(jié)果 * o 操作風(fēng)險(xiǎn)事件件數(shù) ** o 操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失金 額合計(jì)數(shù) ** o 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估匯總結(jié) 果 * (*)由 RCSA結(jié)果反饋， (**)由 LDC結(jié)果反饋 板塊 指標(biāo)名稱 指標(biāo)類型 指標(biāo)值 更新頻率 指標(biāo)說(shuō)明 個(gè)金 業(yè)務(wù) 個(gè)金客戶經(jīng)理銷售違規(guī)受處罰的次數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 反映異常狀況 每月 每月統(tǒng)計(jì)個(gè)金客戶經(jīng)理銷售違規(guī)受處罰的次數(shù) 單位高端客戶經(jīng)理平均管理高端客戶數(shù) 控制指標(biāo) 反映控制落實(shí)度狀況 每月 每月統(tǒng)計(jì)單位個(gè)金客戶經(jīng)理平均管理客戶數(shù) 國(guó)際 業(yè)務(wù) 國(guó)際業(yè)務(wù)條線員工 離職率 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 反映因子變化狀況 每季 每季度定期統(tǒng)計(jì)崗位上員工離職比例 國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算系統(tǒng) 當(dāng)日取消記帳比率 控制指標(biāo) 反映差錯(cuò)狀況 每周 每周定期統(tǒng)計(jì)結(jié)算系統(tǒng)中當(dāng)日取消記帳次數(shù)占當(dāng)日業(yè)務(wù)筆數(shù)比例 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)示 例 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（ KRI）的意義 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的主要工具，也是 支持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的重要手段之一，主要源于其具有使用上的便利性。 銀行層級(jí) KRI 的意義： 可以了解銀行所關(guān)注的操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，是否控制在可以容忍的范圍內(nèi)，并可在預(yù)警信息產(chǎn)生時(shí)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)方案。 流程層級(jí) KRI 的意義： 可以通過(guò)指標(biāo)值的監(jiān)控與行動(dòng)方案的及時(shí)啟動(dòng)，將操作風(fēng)險(xiǎn)暴露控制在特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域可以接受的范圍之內(nèi)。 有效的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備以下特征： 關(guān)鍵性、容易獲取 與風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素或風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān) 是可以量化的指標(biāo) 與目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)擁有者相聯(lián)系 …… 在預(yù)警信息產(chǎn)生后，立刻啟動(dòng)行動(dòng)方案 原可能發(fā)生的損失事件可能因此而未發(fā)生 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（ KRI）的意義 謝謝大家！ 演講完畢，謝謝觀看！
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