操作風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁
2025-02-09 16:43本頁面
【正文】 三、操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處理案例分析：十分鐘的悲劇?2023年 9月 15日上午 10:00，雷曼兄弟公司向法院申請破產(chǎn)保護(hù)，消息轉(zhuǎn)瞬間通過電視、廣播和網(wǎng)絡(luò)傳遍地球的各個(gè)角落。令人匪夷所思的是，在如此明朗的情況下，德國國家發(fā)展銀行在 10:10居然按外匯掉期協(xié)議通過計(jì)算機(jī)自動(dòng)付款系統(tǒng)，向雷曼兄弟公司即將凍結(jié)的銀行賬戶轉(zhuǎn)入了 3億歐元，這筆巨款自然是 “ 肉包子打狗有去無回 ” 。?事件曝光后，德國社會(huì)各界大為震驚，輿論嘩然，指責(zé)德國國家發(fā)展銀行是迄今 “ 德國最愚蠢的銀行 ” 。因?yàn)榇饲耙惶?，有關(guān)雷曼破產(chǎn)的消息已經(jīng)滿天飛，德國國家發(fā)展銀行應(yīng)該知道交易的巨大風(fēng)險(xiǎn)的存在，并事先做好防范措施才對。?短短 10分鐘里，德國國家發(fā)展銀行內(nèi)部到底發(fā)生了什么事情，從而導(dǎo)致如此愚蠢的低級錯(cuò)誤 ?一家法律事務(wù)所受財(cái)政部的委托，進(jìn)駐銀行進(jìn)行全面調(diào)查，他們詢問了數(shù)名與事件有關(guān)的人員：44我知道今天要按照協(xié)議預(yù)先的約定轉(zhuǎn)賬，至于是否撤銷這筆巨額交易，應(yīng)該讓董事會(huì)開會(huì)討論決定。 首席執(zhí)行官烏爾里奇 施羅德 我們還沒有得到風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，無法及時(shí)做出正確的決策。 董事長保盧斯 我打電話給國際業(yè)務(wù)部催要風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，可那里總是占線，我想還是隔一會(huì)兒再打吧。 董事會(huì)秘書史里芬 雷曼破產(chǎn)是板上釘釘?shù)氖拢蚁敫┝_德談?wù)勥@件事，但上午要會(huì)見幾個(gè)克羅地亞客人，等下午再找他也不遲，反正不差這幾個(gè)小時(shí)。 公關(guān)部經(jīng)理貝克 45星期五晚上準(zhǔn)備帶上全家人去聽音樂會(huì)，我得提前打電話預(yù)訂門票。 國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理克魯克 忙于其他事情，沒有時(shí)間去關(guān)心雷曼兄弟公司的消息。 國際業(yè)務(wù)部副經(jīng)理伊梅爾曼 我在走廊里碰到了施特魯克，他告訴我雷曼的破產(chǎn)消息，但是我相信希特霍芬和其他職員的專業(yè)素養(yǎng)，一定不會(huì)犯低級錯(cuò)誤，因此也沒必要提醒他們。 信貸部經(jīng)理莫德爾 46我讓文員上網(wǎng)瀏覽新聞，一旦有雷曼的消息就立即報(bào)告，現(xiàn)在我要去休息室喝杯咖啡了。高級業(yè)務(wù)經(jīng)理希特霍芬 10:03， 我在網(wǎng)上看到了雷曼向法院申請破產(chǎn)保護(hù)的新聞，馬上就跑到希特霍芬的辦公室，可是他不在，我就寫了張便條放在辦公桌上，他回來后會(huì)看到的。 文員施特魯克 今天是協(xié)議規(guī)定的交易日子，我沒有接到停止交易的指令，那就按照原計(jì)劃轉(zhuǎn)賬吧。 結(jié)算部經(jīng)理德爾布呂克 47本章小結(jié)：對操作風(fēng)險(xiǎn)的不同理解、巴塞爾委員會(huì)的定義操作風(fēng)險(xiǎn)的不同分類標(biāo)準(zhǔn)：按成因劃分、按業(yè)務(wù)類型劃分、按損失事件類型劃分操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性、模糊性、內(nèi)生性、不對稱性和非系統(tǒng)性等特征度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路度量操作風(fēng)險(xiǎn)的三種方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法營造完善的內(nèi)控環(huán)境、建立有效的業(yè)務(wù)流程控制是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋與轉(zhuǎn)移技術(shù)主要包括：保險(xiǎn)、外包和系統(tǒng)升級等作業(yè)：收集 2023年以來國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)案例（在統(tǒng)計(jì)意義上，至少要求 30個(gè)），按下列指標(biāo)進(jìn)行分析：時(shí)間（發(fā)生時(shí)點(diǎn)及事件本身的時(shí)間跨度）、風(fēng)險(xiǎn)因子、損失類型及嚴(yán)重程度、業(yè)務(wù)領(lǐng)域與機(jī)構(gòu)層面，等等。具體分析一家金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)案例，并從中得出啟示。根據(jù)年報(bào)及媒體等公開披露的信息，對不同上市金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行比較并評價(jià)。THE END演講完畢，謝謝觀看！
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