操作風險管理教材(ppt51頁)-資料下載頁
2025-02-09 16:42本頁面
【正文】 18%。 商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足以下條件： ?1. 應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線。 ?、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)。 ?、跟蹤和分析與操作風險相關的數據，包括各業(yè)務條線的操作風險損失金額和損失頻率。 ?，將風險評估整合入業(yè)務處理流程 ? ? 施，建立業(yè)務連續(xù)性管理應急計劃 ? 管理層和董事會提交全行的操作風險管理與控制情況報告 ? 立審查 ? 條線實施操作風險管理 ? 受銀監(jiān)會的監(jiān)督審查 高級計量法 ? 高級計量法（ Advanced Measurement Approach ,AMA）是銀行根據本行業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以及本行操作風險監(jiān)管資本的方法。 ? 銀行應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素建立操作風險計量模型。 ? 巴塞爾委員會鼓勵銀行自主開發(fā)適合自身的 AMA模型。并在 2023年發(fā)布的新資本協議征求意見稿中推薦了損失分步法（ LDA）（主流選擇）、內部衡量法（ LMA）和打分卡法（ SCA）三種計量模型。 ? 操作風險高級計量法的技術要點主要包括：一是制定數據清洗標準和使用規(guī)則；二是確定模型構建流程。逐項形成包括頻率和嚴重度的分布選擇、情景分析數據使用、蒙特卡羅模擬、相關性處理、保險緩釋、 BEICF資本分配等關鍵環(huán)節(jié)的解決方案，最終形成具有本行特點的 AMA模型計量流程和辦法。 ?（ 1）內部損失數據（ ILD） ?（ 2）外部損失數據（ ELD） ?（ 3）情景分析（ SA）數據 ?（ 4）業(yè)務經營環(huán)境和內部控制要素（ BEICFs） ?基于損失分布法（ LDA）構建 AMA模型是目前國際銀行的主流選擇。思路是在數據清洗的基礎上，分別對損失頻率和嚴重度的概率分布函數進行估計，采用蒙特卡洛模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法 （ 1）損失分布法（ LDA）的方法論 ?基于保險精算技術發(fā)展而來。銀行對其每個業(yè)務部門 /事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數，用蒙特卡洛模擬方法擬合出一定置信水平（ %）和區(qū)間（一年）的操作風險 VaR值。 （ 2）模型的精細度 ?是建立模型的最小單元，直接影響 AMA模型的個數、風險敏感度和精細程度，是 AMA的核心問題。 （ 3）分布選擇 （ 4）資本擬合 ?在獲得頻率分布和嚴重度的概率分布函數后，根據 %的置信水平，采用蒙特卡羅模擬方法來確定銀行操作風險資本額。 (5)相關性處理 ?主要包括頻率相關性、嚴重度相關性和累積損失相關性。 （ 6）模型驗證 ?證明高級計量模型能夠充分反映低頻高損事件風險，審慎計量操作風險的監(jiān)管資本。 高級計量法（ AMA）的優(yōu)勢： ?（ 1）優(yōu)化操作風險管理流程 ?（ 2）促進風險管理文化的轉變 ?（ 3）豐富操作風險的管理手段 ?（ 4）完善績效考核體系 演講完畢，謝謝觀看！
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