商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)概述-資料下載頁
2025-01-23 20:30本頁面
【正文】 1） 市值 1333萬元的人民幣債券 ， 剩余到期日為 8年 ， 票面利率為 8%； （ 2） 市值 7500萬元的人民幣債券 ， 剩余到期日為 2個月 ， 票面利率為 7%； （ 3） 利率掉期交易 ， 銀行收取浮動利率支付固定利率 ， 按浮動利率收取部分及按固定利率支付部分的折現(xiàn)現(xiàn)值均為人民幣 15000萬元 ， 下一個利率確定日為 9個月后 ， 剩余期限為 8年； （ 4） 持有利率期貨多頭 ， 標(biāo)的債券折現(xiàn)現(xiàn)值為人民幣 5000萬元 ， 6個月后交割 ， 基礎(chǔ)政府證券的剩余期限為 。 假定所有票面利率或利率都高于 3%， 則按照辦法中提供的 “ 時段和權(quán)重 ” 表格 ， 將上述工具的頭寸填入相應(yīng)的區(qū)間 ， 計算各時段的加權(quán)頭寸 。 根據(jù)相應(yīng)的期限和息票利率，市值 1333萬元的人民幣債券應(yīng)在[]填入 1333；市值 7500萬元的人民幣債券應(yīng)在 []填入 7500；利率掉期交易應(yīng)在 []填入 15000，同時在 []填入 15000；利率期貨多頭應(yīng)在 []填入 5000，同時在 []填入 5000。 根據(jù)以上數(shù)據(jù)，填寫得到市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（一般利率風(fēng)險 到期日法）如下（單位：萬元）： 操作風(fēng)險資本要求計提方法 （第 97104條） 資本計提的三種 方法 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級計量法 正總收入乘上 α （ α為 15%）除以 過去三年中總收入為正的年數(shù)。 過去三年中每年 每年 9個業(yè)務(wù)條線營業(yè)毛收入乘上 自系數(shù)（ β分別為12%, 15% 或 18%）的總和除以 3。 基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù) 、外部損失數(shù)據(jù)、 情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng) 營環(huán)境和內(nèi)部控制 因素建立操作風(fēng)險 計量模型計算出來 的資本數(shù)額。 第四部分 ? 資本充足率的分子和標(biāo)準(zhǔn)：巴 I與巴 III ? 資本充足率的分母：巴 I/現(xiàn)行制度 ? 資本充足率的分母：巴 II ? 第二 支柱及第三支柱 用新辦法計 使用現(xiàn)行辦法 市場風(fēng)險 場和操作 風(fēng)險的資本 要求 內(nèi)部資本充足性評估 ~示意性 ~ 市場風(fēng)險 信用風(fēng)險 信用風(fēng)險 信用風(fēng)險 實(shí)有資本 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險 操作風(fēng)險 評估實(shí)有資本是否高于抵御主要風(fēng)險的資本需求 其他風(fēng)險 計算信用風(fēng)險 和市場風(fēng)險的 資本要求 算信用、市 現(xiàn)行辦法 新辦法資本要求 /需求 新辦法第二支柱 /需求 銀行資本供給 內(nèi)部資本緩沖 X% %或 % 評估第二支 柱的資本要 求 商業(yè)銀行分類監(jiān)管 第一類銀行 第三類銀行 第四類銀行 第二類銀行 B A C A：Ｂ＋第二支柱資本要求 B：Ｃ +儲備資本和逆周期資本要求＋系統(tǒng)重要性附加資本要求 C：最低資本要求 資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率均不低于最低資本要求，但達(dá)到其它各級資本要求 監(jiān)管措施 （第 153157條） 根據(jù)資本充足狀況，銀監(jiān)會將商業(yè)銀行分為四類 第二類 第四類 第三類 資本充足率、一級資本 充足率和核心一級資本充足 率均達(dá)到本辦法規(guī)定的各級 資本要求 資本充足率、一級資本充 足率和核心一級資本充足率 未達(dá)到第二支柱資本要求， 但均不低于其它各級資本要 求 資本充足率、一級資本充 足率和核心一級資本充足率任 意一項未達(dá)到最低資本要求 銀監(jiān)會支持其穩(wěn)健發(fā)展業(yè) 務(wù)。為防止其資本充足率水 平快速下降，銀監(jiān)會可以采 取下列預(yù)警監(jiān)管措施： 要求加強(qiáng)對資本充足率 水平下降原因的分析及預(yù) 測。 要求制定切實(shí)可行的資 本充足率管理計劃。 要求提高風(fēng)險控制能 力。 與董事會、高級管理層進(jìn) 行審慎性會談。 下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意 見書內(nèi)容包括：資本管理存 在的問題、擬采取的糾正措 施和限期達(dá)標(biāo)意見等。 要求制定切實(shí)可行的資本 補(bǔ)充計劃和限期達(dá)標(biāo)計劃。 增加對資本充足的監(jiān)督檢 查頻率。 要求對特定風(fēng)險領(lǐng)域采取 風(fēng)險緩釋措施。 限制分配紅利和其它收 入。 限制向董事、高級管理 人員實(shí)施任何形式的激勵。 限制進(jìn)行股權(quán)投資或回 購資本工具。 限制重要資本性支出。 要求控制風(fēng)險資產(chǎn)增 長。 要求大幅降低風(fēng)險資產(chǎn)的 規(guī)模。 責(zé)令停辦一切高風(fēng)險資產(chǎn) 業(yè)務(wù)。 限制或禁止增設(shè)新機(jī)構(gòu)、 開辦新業(yè)務(wù)。 強(qiáng)制要求對二級資本工具 進(jìn)行減記或轉(zhuǎn)為普通股。 責(zé)令調(diào)整董事、高級管理 人員或限制其權(quán)利。 依法對實(shí)行接管或者促成 機(jī)構(gòu)重組，直至予以撤銷。 第一類 商業(yè)銀行分類監(jiān)管 審慎性會談 ， 加大監(jiān)督檢查頻率 ， 明確資本補(bǔ)充和限期達(dá)標(biāo)計劃 。 穩(wěn)健發(fā)展 ， 側(cè)重防范 ， 督促商業(yè)銀行 加強(qiáng)資本管理和提高風(fēng)險控制能力 。 第四類銀行 懲罰性監(jiān)管措施 第三類銀行 限制性監(jiān)管措施 第二類銀行 指導(dǎo)性監(jiān)管措施 第一類銀行 預(yù)警性監(jiān)管措施 以分子策略為主 ,限制分紅 、 高管限薪 、 限制風(fēng)險資產(chǎn)增長和資本性支柱等 。 全面約束銀行經(jīng)營行為 ,采取嚴(yán)厲的監(jiān)管措施 ， 降低 風(fēng)險資產(chǎn) 、 停辦業(yè)務(wù) 、 限制準(zhǔn)入等 ， 直至接管重組 。 Page 63 DRAFT 演講完畢，謝謝觀看！
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