商業(yè)銀行資本管理辦法講座上傳版-資料下載頁
2025-02-15 13:02本頁面
【正文】 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 35 合理確定資本充足率達(dá)標(biāo)過渡期 商業(yè)銀行應(yīng)于 2023年底達(dá)標(biāo) 國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行核心一級資本充足率 %、一級資本充足率%、資本充足率 %； 其他銀行核心一級資本充足率 %、一級資本充足率 %、資本充足率 %。 由于新舊計量規(guī)則差異導(dǎo)致對少數(shù)股東資本可計入部分的負(fù)面影響分五年剔除 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 36 信息披露 (1) 第三支柱的監(jiān)管理念 主要通過市場約束的手段，確保銀行資本計量的合理性，督促其提高資本充足率水平 監(jiān)管部門不對披露內(nèi)容的完整性和真實(shí)性進(jìn)行審查，但確保銀行具備信息披露的政策和能力 可以將第三支柱作為實(shí)施資本計量高級方法的限制性條件 監(jiān)管部門可采取從“道義勸告”到行政處罰等不同嚴(yán)厲程度的措施 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 37 信息披露 (2) 一、主要風(fēng)險管理體系 二、資本充足率計算范圍 三、資本數(shù)量及構(gòu)成 四、各級資本充足率 五、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 六、信用風(fēng)險暴露和評估 七、市場風(fēng)險暴露和評估 八、操作風(fēng)險暴露和評估 九、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露和評估 十、其他風(fēng)險暴露和評估 十一、內(nèi)部資本充足評估 十二、薪酬 信息披露的主要內(nèi)容 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 38 信息披露 (3) 差異化信息披露要求 經(jīng)銀監(jiān)會同意，在滿足信息披露總體要求的基礎(chǔ)上，同時符合以下條件的商業(yè)銀行可以適當(dāng)簡化信息披露的內(nèi)容： （一）存款規(guī)模小于 1000億元人民幣。 （二）未在境內(nèi)外上市。 （三）未跨區(qū)域經(jīng)營。 過渡期安排 商業(yè)銀行應(yīng)在過渡期結(jié)束前達(dá)到辦法關(guān)于信息披露的要求 過渡期內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)至少披露一些重要事項，包括資本充足率計算范圍、各級資本及扣減項、資本充足率水平、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和薪酬的重要信息，以及享受過渡期優(yōu)惠政策的資本工具和監(jiān)管調(diào)整項目。 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 39 大綱 Basel I → Basel II→ Basel III 中國版 Basel III的的核心內(nèi)容 實(shí)施新資本協(xié)議的影響 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 40 Basel III對國際銀行業(yè)資本水平的影響：短期影響 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 41 Basel III對國際銀行業(yè)資本水平的影響：長期影響 ? → 業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變： 盈利能力下降： 增長戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變： 并購以及 表外擴(kuò)張 有機(jī)增長 去杠桿化 全能金 融中介 傳統(tǒng)銀 行業(yè)務(wù) 高杠桿率 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 42 對國內(nèi)銀行短期影響不大 按照信用風(fēng)險權(quán)重法測算結(jié)果 資本充足率平均下降 1個百分點(diǎn)左右， ，具體取決于單家銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 大型銀行實(shí)施內(nèi)部評級法以后，資本充足率下降幅度將進(jìn)一步收縮 資本充足率下降的主要原因 增加了操作風(fēng)險資本要求 目前銀行發(fā)行二級資本工具未達(dá)到巴塞爾 III的要求，自 2023年起分十年逐步退出 資本充足率小幅下降是執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)的必然結(jié)果，下降幅度符合預(yù)期 總體平均而言 消除第四類銀行 前三類銀行各占三分之一 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 43 中長期影響基本可控 新辦法實(shí)施對信貸供給和經(jīng)濟(jì)增長的抑制有限 國內(nèi)銀行內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力較強(qiáng) 新型資本工具發(fā)行渠道逐步拓寬 十二五規(guī)劃調(diào)低了經(jīng)濟(jì)增長速度 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 44 四大工具立法和實(shí)施 工具 監(jiān)管要求 國際標(biāo)準(zhǔn) 時間表 國際標(biāo)準(zhǔn) 資本 核心一級資本充足率 % 其他一級資本充足率 % 總資本充足率 % 逆周期超額資本要求 % 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求1% 7% % % % 14% 2023年 1月 1日開始實(shí)施 所有銀行在 2023年底前達(dá)標(biāo) 最遲不晚于 2023年底 2023年開始實(shí)施 2023年底前達(dá)標(biāo) 杠桿率 杠桿率 ≥4% 3% 2023年 1月 1日開始實(shí)施 系統(tǒng)重要性銀行 2023年底前達(dá)標(biāo) 其它銀行應(yīng)在 2023年底前達(dá)標(biāo) 2023年 1月 1日 流動性 流動性覆蓋率 (LCR) ≥ 100% 凈穩(wěn)定融資比例 (NSFR) ≥ 100% 100% 100% 2023年開始實(shí)施 （待定） 2023年底前達(dá)到 LCR最低監(jiān)管 2023年底前達(dá)到 NSFR最低監(jiān)管要求 2023年 1月 1日開始觀察 2023年 1月 1日生效 2023年 1月 1日生效 撥備 撥貸比 ≥ 撥備覆蓋率 ≥ 150% 無 2023年 1月 1日開始實(shí)施 系統(tǒng)重要性銀行 2023年底前達(dá)標(biāo) 其它銀行在 2023年底前達(dá)標(biāo) 最遲不晚于 2023年 無 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 45 謝謝大家 ! 電話： 3865 0452 郵件： 中國銀監(jiān)會上海銀監(jiān)局 46 演講完畢，謝謝觀看！
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