商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量指引-資料下載頁
2025-08-03 10:45本頁面
【正文】 量和管理方面擁有靈活性。銀行可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平的不同，在滿足上述標(biāo)準(zhǔn)條件下選擇適合于自身的操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量方法。例如，銀行可選擇內(nèi)部計(jì)量法、損失分布法、極值模型以及打分卡法等。第二十五條 經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，銀行可就部分業(yè)務(wù)使用高級(jí)計(jì)量法，對(duì)其余業(yè)務(wù)使用標(biāo)準(zhǔn)法，但應(yīng)符合下列條件：（一）銀行全球范圍業(yè)務(wù)的所有重大操作風(fēng)險(xiǎn)均無遺漏；（二）銀行使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)量的業(yè)務(wù)應(yīng)符合高級(jí)計(jì)量法的資格標(biāo)準(zhǔn)；而使用較簡(jiǎn)單方法計(jì)量的業(yè)務(wù)也應(yīng)符合相應(yīng)方法的要求；（三）銀行實(shí)施高級(jí)計(jì)量法時(shí)，全行大部分操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由高級(jí)計(jì)量法計(jì)量。（四）銀行向銀監(jiān)會(huì)提供實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的時(shí)間表。第六章 監(jiān)督檢查第二十六條 銀監(jiān)會(huì)按照本指引規(guī)定的資格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)商業(yè)銀行提交的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量申請(qǐng)予以審查，申請(qǐng)文件目錄和格式另行規(guī)定。第二十七條 經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后采用較高級(jí)計(jì)量方法的商業(yè)銀行，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，不能退回較簡(jiǎn)單的方法。只有銀監(jiān)會(huì)確認(rèn)一家已采用較高級(jí)方法的銀行不再符合該方法的資格標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才可能允許該銀行對(duì)其部分或全部業(yè)務(wù)退回適用相對(duì)簡(jiǎn)單的計(jì)量方法；已退回較簡(jiǎn)單方法的商業(yè)銀行，必須事先經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，才能重新采用較高級(jí)的方法。第二十八條 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集情況及評(píng)估結(jié)果、對(duì)外部數(shù)據(jù)的使用情況，應(yīng)接受銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)督檢查。第二十九條 銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，應(yīng)在其按季向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告其采用的方法和計(jì)量結(jié)果。其中半年和年度報(bào)告應(yīng)為集團(tuán)并表口徑。第三十條 銀監(jiān)會(huì)在審慎監(jiān)管過程中，如果認(rèn)為商業(yè)銀行內(nèi)部控制不健全、操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱（例如，對(duì)其監(jiān)管評(píng)級(jí)中的內(nèi)部控制評(píng)分較低，或?qū)ζ洳僮黠L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的趨勢(shì)惡化），有權(quán)在計(jì)量結(jié)果的基礎(chǔ)上，提高商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。具體措施包括但不限于：銀監(jiān)會(huì)提高標(biāo)準(zhǔn)法（包括標(biāo)準(zhǔn)法替代形式）中業(yè)務(wù)條線的對(duì)應(yīng)系數(shù)，或提高高級(jí)計(jì)量法損失分布的置信水平等。第七章 附則第三十一條 在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的外資法人機(jī)構(gòu)實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量，如擬采用境外母行規(guī)定的并經(jīng)母國監(jiān)管當(dāng)局同意的方法，應(yīng)遵循銀監(jiān)會(huì)關(guān)于實(shí)施新資本協(xié)議跨境監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定（另行規(guī)定）。第三十二條 本指引第三條所稱法律風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于下列風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規(guī)可能被依法撤銷或者確認(rèn)無效的；商業(yè)銀行因違約、侵權(quán)或者其他事由被提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁，依法可能承擔(dān)賠償責(zé)任的；商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)違反法律或行政法規(guī)，依法可能承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任的。第三十三條 本指引所稱的總收入計(jì)量、產(chǎn)品線配對(duì)、損失數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)規(guī)則請(qǐng)參見附錄。第三十四條 本指引自發(fā)布之日起施行。附錄一 總收入計(jì)量參考規(guī)則附錄二： 操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法產(chǎn)品線總收入配對(duì)參考規(guī)則附錄三 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集規(guī)則附錄四 操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型目錄附錄五 操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)表樣附錄六 操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)說明附錄七 統(tǒng)計(jì)報(bào)表范例9 /
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