【正文】 證券賬戶448PartyID對于報價出入庫，填自營證券賬戶。C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為證券帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務PBU（5位數(shù)字）。對于報價出入庫記，填自營證券賬戶PBU。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為業(yè)務PBU。N4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補齊5位。C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N458Text備注C50 申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單消息，其中的買賣方向無意義，建議報價入庫填賣，其他填買。其中因交易申報中含買賣2個參與方，約定報價回購交易及約定購回交易填買方參與方。 申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：同大宗業(yè)務申報響應消息/申報撤單成功響應消息。其中交易所訂單編號，報價回購及約定購回業(yè)務可理解為成交編號。 申報撤單失敗響應消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單失敗響應消息。6 轉融通業(yè)務消息規(guī)范本部分描述了市場參與者同上交所綜合業(yè)務平臺之間的接口消息文本格式，對應通用數(shù)據(jù)庫接口表中的各消息文本字段，采用STEP格式封裝。 消息流程圖 申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行訂單申報。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price費率，單位為%，小數(shù)部份填滿N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side出借方向，取值有：F = 表示融入G = 表示融出C1580NoDates期限，單位為天數(shù)N5664ConfirmID約定號，雙方PBU號與約定號組合全市場唯一，如非約定申報，無意義，取一個空格C6453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，填5。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方PBU。N4發(fā)起方營業(yè)部448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼N4對手方投資者賬戶448PartyID對手方投資者帳戶，非約定申報無意義，可取一個空格。C10452PartyRole取39，表示當前PartyID的取值為對手方投資者帳戶。N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，非約定申報無意義，可取一個空格。C5452PartyRole取17，表示取值為對手方交易單元號N458Text備注C50 申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單消息，其中的買賣方向，F(xiàn) = 表示融入，G = 表示融出。 申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：同大宗業(yè)務申報響應消息/申報撤單成功響應消息。 申報撤單失敗響應消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單失敗響應消息。 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。每一個成交確認記錄都對應包含一個執(zhí)行報告消息，該消息文本由成交回報表中的execreporttext字段包含。 對于證金公司，會將有效的出借人約定和非約定申報明細（含撤單）通過消息文本execreporttext域發(fā)送，消息格式同出借人申報消息NewOrderSingle和申報撤單消息OrderCancel Request。對于申報消息，備注字段取值為交易所訂單號OrderID；對于申報撤單消息，備注字段取值為原始訂單的交易所訂單號；其中對于非約定申報明細（含撤單），賬戶和PBU信息填空格。對于證金公司，執(zhí)行報告?zhèn)渥⒂颍═ext）存放對手方會員內(nèi)部編號，實時執(zhí)行報告全部發(fā)送完畢后，向證金公司發(fā)送一條結束記錄，當收到該條特殊記錄，且對于每種數(shù)據(jù)廣播類型，記錄的產(chǎn)品集序號字段都已連續(xù)遞增時，表示實時執(zhí)行報告全部接收完畢。消息文本中備注域取值“ZRT_RPT_END”，消息體內(nèi)其他域取值無意義。對出借人，備注域無意義為空。序號字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為：8=成交回報（執(zhí)行報告）11ClOrdID會員內(nèi)部編號C1037OrderID交易所訂單編號C1617ExecID成交編號C1648SecurityID證券代碼C631LastPx費率，單位為%，小數(shù)部份填滿N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額，無意義取值0N16(3)151LeavesQty本次剩余余額，該字段無意義，可填0N1254Side出借方向，取值有：F = 表示融入G = 表示融出C1580NoDates期限，單位為天數(shù)N560TransactTime訂單執(zhí)行時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請求接收的時間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，取值為4。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方申報交易單元號N4對手方投資者帳戶448PartyID對手方投資者帳戶，對于出借人的執(zhí)行報告，填空格C10452PartyRole取39，表示當前PartyID的取值為對手方投資者帳戶N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于出借人的執(zhí)行報告，填空格C5452PartyRole取17，表示當前PartyID的取值為對手方申報交易單元號N458Text備注C50 公共數(shù)據(jù)消息MktDataFull (mdtext)申報匯總行情描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。轉融通當日出借人非約定實時申報總量行情及閉市撮合成交后約定和非約定成交總量行情，當日最后一筆申報及成交總量行情發(fā)送完畢后，發(fā)送一條行情結束記錄，行情結束記錄消息中備注域（Text）取值“ZRT_MD_END”，消息體內(nèi)其他域取值無意義。當收到該條特殊記錄，且對于每種數(shù)據(jù)廣播類型，記錄的產(chǎn)品集序號字段都已連續(xù)遞增時，表示出借人申報匯總行情接收完畢。對于每種數(shù)據(jù)廣播類型，記錄的產(chǎn)品集序號字段表示匯總行情消息在主機上產(chǎn)生的先后順序，市場參與者應優(yōu)先使用產(chǎn)品集序號大的記錄來獲取匯總行情。若某產(chǎn)品在某期限、費率情況下無申報，則無記錄。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： W=MktDataFull（實時申報及成交匯總行情）1180ApplID消息應用標識，取值同數(shù)據(jù)庫中請求業(yè)務類型reqidC348SecurityID證券代碼C655Symbol證券簡稱C844Price費率，單位為%，小數(shù)部份填滿N11(3)271MDEntrySize申報總量N16387TotalVolumeTraded成交總量N16580NoDates期限，單位為天數(shù)N558Text備注C50 1. 數(shù)據(jù)文件名：，MMDD月日格式為標的券信息有效的交易日。2. 數(shù)據(jù)內(nèi)容：當日轉融券融入的標的3. 發(fā)送時間： 開市前通過單向衛(wèi)星發(fā)送；4. 發(fā)送周期： 每一交易日；5. 數(shù)據(jù)格式： 同本所其他TXT接口文件格式：豎線(39。|39。)為字段間分隔符；豎線(39。|39。)不應用在每條記錄的開頭和結尾；各字段均為一個遵循格式定義的字符串。每個字段均為定長字段；每行以二進制0x0A結束；最后一行也以0x0A結束。序號字段名字段描述類型1證券代碼證券代碼C62期限期限N53費率費率N10(3)4備用備用C407 股票質押回購業(yè)務消息規(guī)范本部分描述股票質押回購業(yè)務各類申報、撤單和響應消息規(guī)范。在沒有特別申明的情況下，交易所后臺一般根據(jù)買方（融出方）業(yè)務PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應為用于訂單唯一性組合的PBU；本業(yè)務申報均可撤單，撤單依據(jù)原始訂單申報的買方業(yè)務PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進行撤單；補充質押中雙方帳號、雙方PBU都必須同初始交易申報訂單，購回交易、終止購回、部分解除質押、違約處置中雙方帳號、雙方PBU都必須同初始交易申報或補充質押；本業(yè)務中OrderID在標準協(xié)議中定義為交易所訂單編號，在本業(yè)務中可理解為成交編號。 股票質押回購STEP消息流程圖 申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行申報。分別定義了1. 初始交易（SPN）申報消息；2. 補充質押（SPS）申報消息；3. 購回交易（SPR）和終止購回（SPT）申報消息；4. 部分解除質押（SPD）和違約處置（SPB）申報消息。本業(yè)務中，買方為融出方，賣方為融入方。申報消息字段中，無意義的字段可參考EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明中STEP消息約定取空，即字符型字段值為空，則采用“標簽= SOH”的方式表示（等號后與分隔符間有一個空格），如數(shù)字型字段值為空，采用缺省取值0。以下轉中登標的證券描述標簽取值約定，具體參見中登上海分公司登記結算數(shù)據(jù)接口規(guī)范，以下供參考：填寫規(guī)則：證券類別字段不為空，填寫標的券的證券類別。流通類型字段不為空，填寫標的券的流通類型。權益類別左對齊，位數(shù)不足的右補空格，若標的券無權益類別，則填兩位空格。掛牌年份右對齊，位數(shù)不足的左邊補0，若標的券無掛牌年份，則填0000（四個零）。上述4要素均應按股東持有表中相應字段取值，若與持有表記錄不一致，則日終質押（解除質押）處理失敗。舉例：證券類別（ZQLB）意義如下：GZ 債券JJ 基金PT 普通股PG 配股PS 配售股PZ 權證GJ 國家股GF 國有法人股JN 境內(nèi)法人股JW 境外法人股SF 社會法人股XL 限售流通股YX 優(yōu)先法人股ZG 職工股流通類型（LTLX）意義如下：0 無限售流通N 非流通1－9 權益次數(shù)A 未上市B IPO限售股F 法人權益類別（QYLB）意義如下：DF 兌付DX 兌息