【正文】 ．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段３1．（單選）利率、匯率、商品期貨／期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在以下哪個模式階段？（ ）Ａ．全面風(fēng)險管理模式階段 Ｂ．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段Ｃ．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 Ｄ．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段３2．（２０１０下半年真題，多選）全面風(fēng)險管理模式階段的特點有（ ）。 Ａ．不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍 Ｂ．從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束 Ｃ．提出了一系列監(jiān)管原則 Ｄ．繼續(xù)以資本充足率為核心 Ｅ．從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉３3．（多選）全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是（ ）。 Ａ．全面風(fēng)險管理要素 Ｂ．企業(yè)的目標(biāo) Ｃ．企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu) Ｄ．企業(yè)的各個層級 Ｅ．企業(yè)的規(guī)模３4．（２００９下半年真題，多選）依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（ ）。 ３5．（多選）關(guān)于全面風(fēng)險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的是（ ）。 第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別■ 信用風(fēng)險36．（單選）目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。 37．（２００９上半年真題，判斷）信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯３8．（判斷）信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯■ 市場風(fēng)險39．（２０１０上半年真題，單選）（ ）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 Ａ．市場風(fēng)險 Ｂ．信用風(fēng)險 Ｃ．操作風(fēng)險 Ｄ．流動性風(fēng)險４0．（判斷）市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯■ 操作風(fēng)險４1．（２０１０上半年真題，單選）與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（ ）。Ａ．特殊性、非營利性 Ｂ．普遍性、非營利性 Ｃ．特殊性、營利性 Ｄ．普遍性、營利性４2．（２００９下半年真題，單選）與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（ ）。、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性４3．（２００９下半年真題，單選）下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（ ）。 ４4．（單選）廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為，（ ）以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。 45．（單選）商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（ ）。 46．（２０１０上半年真題，多選）操作風(fēng)險可以分為由（ ）所引發(fā)的風(fēng)險。 Ａ．技術(shù) Ｂ．系統(tǒng) Ｃ．流動性 Ｄ．外部事件 Ｅ．人員47．（２００９下半年真題，判斷）操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯48．（判斷）操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯49．（判斷）商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯■ 流動性風(fēng)險５0．（２０１０上半年真題，單選）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是（ ）。 Ａ．利率風(fēng)險 Ｂ．國家風(fēng)險 Ｃ．法律風(fēng)險 Ｄ．流動性風(fēng)險■ 國家風(fēng)險５1．（單選）銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括（ ）。 ５2．（２０１０上半年真題，判斷）國家風(fēng)險有兩個基本特征，其中之一就是：國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯５3．（判斷）在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯５4．（判斷）國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯■ 聲譽風(fēng)險55．（２００９上半年真題，單選）（ ）是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險水平的重要因素。Ａ．法律風(fēng)險 Ｂ．流動性風(fēng)險Ｃ．聲譽風(fēng)險 Ｄ．國家風(fēng)險■ 法律風(fēng)險56．（２０１０下半年真題，單選）法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是（ ）。 Ａ．操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同 Ｂ．外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的 Ｃ．法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立 Ｄ．法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型57．（２０１０上半年真題，單選）《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（ ）的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！?Ａ．聲譽風(fēng)險 Ｂ．國家風(fēng)險 Ｃ．法律風(fēng)險 Ｄ．流動性風(fēng)險■ 戰(zhàn)略風(fēng)險58．（２００９下半年真題，單選）（ ）是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。 59．（２００９上半年真題，單選）戰(zhàn)略風(fēng)險來自（ ）。Ａ．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性Ｂ．商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)Ｃ．為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏Ｅ．整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證６0．（單選）由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（ ）。 ６1．（單選）某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。２００２～２００７年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。２００８年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（ ）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。Ａ．聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險Ｂ．信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險Ｃ．市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險Ｄ．信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險６2．（單選）巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括（ ）。Ａ．系統(tǒng)風(fēng)險 Ｂ．信用風(fēng)險 Ｃ．操作風(fēng)險 Ｄ．戰(zhàn)略風(fēng)險Ｅ．聲譽風(fēng)險63．（２００９上半年真題，多選）如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（ ）。Ａ．國家風(fēng)險 Ｂ．流動性風(fēng)險 Ｃ．信用風(fēng)險 Ｄ．戰(zhàn)略風(fēng)險Ｅ．操作風(fēng)險64．（２００９上半年真題，判斷）商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略■ 風(fēng)險分散65．（２０１０上半年真題，單選）將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于（ ）的風(fēng)險管理方式。 Ａ．風(fēng)險對沖 Ｂ．風(fēng)險轉(zhuǎn)移Ｃ．風(fēng)險規(guī)避 Ｄ．風(fēng)險分散66．（２００９下半年真題，判斷）分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯■ 風(fēng)險對沖67．（單選）（ ）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。 ■ 風(fēng)險轉(zhuǎn)移68．（２０１０下半年真題，多選）下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（ ）。 Ａ．不同信用等級的貸款人實行差別定價 Ｂ．備用信用證 Ｃ．商業(yè)銀行參加存款保險 Ｄ．信用擔(dān)保 Ｅ．利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險69．（２００９下半年真題，多選）以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ ）。 ■ 風(fēng)險規(guī)避７0．（單選）商業(yè)銀行（ ）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。 ７1．（２００９下半年真題，多選）風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（ ）的支出。 ■ 風(fēng)險補償７2．（２０１０下半年真題，單選）下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（ ）。 Ａ．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除 Ｂ．風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償 Ｃ．風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險 Ｄ．風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避73．（單選）一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施（ ）。 74．（單選）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（ ）。，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒ǖ谒墓?jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本■ 資本的概念和作用75．（２００９下半年真題，單選）在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。76．（２００９下半年真題，單選）（ ）是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。 77．（單選）下列關(guān)于資本的說法，正確的是（ ）。Ａ．經(jīng)濟資本也就是賬面資本Ｂ．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本Ｃ．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｄ．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本78．（單選）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（ ）。，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等79．（單選）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（ ）。，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計人附屬資本的部分不超過重估儲備的７０％，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分８0．（２０１０上半年真題，多選）商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在（ ）。 Ａ．資本為商業(yè)銀行提供融資 Ｂ．吸收和消化損失 Ｃ．限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān) Ｄ．維持市場信心 Ｅ．是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力８1．（２００９下半年真題，多選）下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是（ ）。 82．（多選）以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（ ）。，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系，即所有者權(quán)益、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分83．（判斷）《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用ＶＡＲ方法計量信用風(fēng)險。（ ）Ａ．對 Ｂ．錯■ 監(jiān)管資本與資本充足率要求84．（２００９下半年真題，單選）我國要求資本充足率不得低于（ ）。％ ％ ％ ％85．（單選）《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（ ）。Ａ．２％ Ｂ．４％ Ｃ．６％ Ｄ．８％86．（２００９上半年真題，單選）下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（ ）。Ａ．未分配利潤 Ｂ．重估儲備 Ｃ．盈余公積 Ｄ．公開儲備87．（２００９上半年真題，單選）根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（ ）來進行。Ａ．高級計量法 Ｂ．基本指標(biāo)法 Ｃ．內(nèi)部評級法 Ｄ．內(nèi)部模型法88．（２００９上半年真題，單選）商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為５０％的公司提供了１００萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（ ）。Ａ．１萬元 Ｂ．２萬元 Ｃ．４萬元 Ｄ．８萬元89．（單選）《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法不包括（ ）。Ａ．高級計量法 Ｂ．標(biāo)準(zhǔn)法 Ｃ．基本指標(biāo)法 Ｄ．內(nèi)部評級法90．（２００９上半年真題，單選）下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（ ）。Ａ．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用Ｂ．按照《商業(yè)銀行資本充