【正文】 一致 114．下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。 A．遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn) B．期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn) c．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的 D．遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險 E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉 115．某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是( )。 A．預期利率上升時，不做利率互換 B．預期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率 c．預期利率下降時，不做利率互換 D．預期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率 E．無論預期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率 116．一些大的銀行并不單單是利用持續(xù)期缺口模型進行風險規(guī)避(DGap=0》，它們可能會利用持續(xù)期模型使股東權益最大化。下列正確的是（ ）； A．利率上升，營造正持續(xù)期缺口 B．利率上升，營造負持續(xù)期缺口 C．利率下降，營造負持續(xù)期缺口 D．利率下降，營造正持續(xù)期缺口 E．利率不變，營造負持續(xù)期缺口 117．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。 A．市場上的投資者都是理性的 B．市場上的投資者偏好風險 C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù) D．無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合 E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合 118．下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（ ）。 A．商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)；尤其是預期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時；商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法 B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù) C．任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)背環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素 D．商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內(nèi) E．除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層而使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素 119．商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括( )。 A．風險控制 B．終止相關業(yè)務 C．連續(xù)經(jīng)營方案 D．保險 E．業(yè)務外包 120．巴塞爾委員會提出，用標準法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應該滿足哪幾個條件?( ) A．董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構 B．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法 C．銀行的資本充足率應該達到12．5% D．銀行應該連續(xù)三年盈利 E．銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng) 121．流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。 A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 B．所發(fā)行的流通債券(包括次級債）交易量上升 C．所發(fā)行股票價格下跌 D．債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 E．存款大量流失 122．商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標／信號包括( )等指標的變化。（ ） A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B．銀行的盈利能力 C．第三方評級 D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn) E．銀行內(nèi)部有關風險水平 123．在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時，通常選擇下列的什么方式來解決? ( ) A．長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn) B．同業(yè)拆入 C．出售流動資產(chǎn) D．外部融資 E．證券回購 124．清晰的聲譽風險管理流程包括( )。 A．聲譽風險識別 B．外部審計 C．聲譽風險評估 D．監(jiān)測和報告 E．內(nèi)部審計 125．下列哪些屬于有效的聲譽風險管理體系內(nèi)容? ( ) A．建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn) B．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應茼和客戶 C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 D．建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能為提供風險事件的早期預警 E．深入理解不同利益持有者(例如股東；員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值 126．下列哪些是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐? （ ） A．制定危機管理規(guī)劃 B．從攢訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗 C．確保及時處理投訴和批評 D．增加對客戶／公眾的透明度 E．管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 127．銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準主要包括( )。 A．促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展 B．對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制 C．對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制 D．提高我國銀行業(yè)風險管理水平 E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源 128．銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( ) A．公共性質(zhì)論 B．利益沖突論 C．債券保護論 D．銀行風險論 E．適度競爭論 129．( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。 A．稅務部門 B．中央銀行 C．財政部門 D．證券監(jiān)督管理部門 C．法律部門 130．在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押晶的有( )。 A．黃金 B．美元現(xiàn)金 C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券 D．評綴為AA的國家發(fā)行的債券 E．銀行存單三、判斷題 131．風險管理可以為銀行決策提供依據(jù)，在決策過程的上游，即在決策做出之前，風險管理主要負責對風險進行報告并提供規(guī)避手段。 ( ) 132．信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。 ( ) 133．由于商業(yè)銀行的表外業(yè)務不納入商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表，所以同表內(nèi)業(yè)務相比，對表外業(yè)務進行有效監(jiān)管和恰當?shù)膬?nèi)部控制難度更小。 （ ） 134．信用風險暴露按照產(chǎn)品類型可以分為貸款、衍生工具；或有資產(chǎn)及或有負債執(zhí)行中的信用風險。 （ ） 135．矩陣型模式作為銀行風險管理組織結構的一種，是對風險管理部集權模式和事業(yè)部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。 ( ) 136．基本指標法用多種指標構成的指標體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風險。 （ ） 137．為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。（ ） 138．系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業(yè)風險和區(qū)域風險的變動反映出來。 ( ) 139．最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。( ) 140．利率風險敏感度二利率上升100個基點對銀行凈值影響／資本凈額100％。 ( ) 141．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 ( ) 142．表外業(yè)務風險管理就是商業(yè)銀行通過風險識別、風險度量、風險處理等方法，預防、回避和轉移表外業(yè)務經(jīng)營中的風險，從而減少或避免經(jīng)漭損失，保證銀行安全的行為。 ( ) 143．貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)／貸款額( ) 144．一個債務人只能擁有一個債項評級。 ( ) 145．操作風險管理流程以次包括如下5個步驟：操作風險識別、操作風險映射、操作風險評估與量化、操作風險控制與緩釋、操作風險報告。 （ ） 18 / 18