【正文】 一致 114．下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有( )。 A．遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn) B．期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn) c．遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 D．遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險 E．遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉 115．某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。 A．預(yù)期利率上升時，不做利率互換 B．預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率 c．預(yù)期利率下降時，不做利率互換 D．預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率 E．無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率 116．一些大的銀行并不單單是利用持續(xù)期缺口模型進(jìn)行風(fēng)險規(guī)避(DGap=0》，它們可能會利用持續(xù)期模型使股東權(quán)益最大化。下列正確的是（ ）； A．利率上升，營造正持續(xù)期缺口 B．利率上升，營造負(fù)持續(xù)期缺口 C．利率下降，營造負(fù)持續(xù)期缺口 D．利率下降，營造正持續(xù)期缺口 E．利率不變，營造負(fù)持續(xù)期缺口 117．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。 A．市場上的投資者都是理性的 B．市場上的投資者偏好風(fēng)險 C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù) D．無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合 E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合 118．下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有（ ）。 A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)；尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時；商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法 B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù) C．任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)背環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素 D．商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi) E．除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層而使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素 119．商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括( )。 A．風(fēng)險控制 B．終止相關(guān)業(yè)務(wù) C．連續(xù)經(jīng)營方案 D．保險 E．業(yè)務(wù)外包 120．巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個條件?( ) A．董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu) B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法 C．銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12．5% D．銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利 E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) 121．流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括( )。 A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 B．所發(fā)行的流通債券(包括次級債）交易量上升 C．所發(fā)行股票價格下跌 D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 E．存款大量流失 122．商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號包括( )等指標(biāo)的變化。（ ） A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B．銀行的盈利能力 C．第三方評級 D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn) E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平 123．在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時，通常選擇下列的什么方式來解決? ( ) A．長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn) B．同業(yè)拆入 C．出售流動資產(chǎn) D．外部融資 E．證券回購 124．清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括( )。 A．聲譽風(fēng)險識別 B．外部審計 C．聲譽風(fēng)險評估 D．監(jiān)測和報告 E．內(nèi)部審計 125．下列哪些屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容? ( ) A．建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn) B．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)茼和客戶 C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 D．建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能為提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 E．深入理解不同利益持有者(例如股東；員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值 126．下列哪些是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐? （ ） A．制定危機(jī)管理規(guī)劃 B．從攢訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗 C．確保及時處理投訴和批評 D．增加對客戶／公眾的透明度 E．管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 127．銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括( )。 A．促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展 B．對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制 C．對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制 D．提高我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平 E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源 128．銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( ) A．公共性質(zhì)論 B．利益沖突論 C．債券保護(hù)論 D．銀行風(fēng)險論 E．適度競爭論 129．( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。 A．稅務(wù)部門 B．中央銀行 C．財政部門 D．證券監(jiān)督管理部門 C．法律部門 130．在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押晶的有( )。 A．黃金 B．美元現(xiàn)金 C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券 D．評綴為AA的國家發(fā)行的債券 E．銀行存單三、判斷題 131．風(fēng)險管理可以為銀行決策提供依據(jù)，在決策過程的上游，即在決策做出之前，風(fēng)險管理主要負(fù)責(zé)對風(fēng)險進(jìn)行報告并提供規(guī)避手段。 ( ) 132．信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。 ( ) 133．由于商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)不納入商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，所以同表內(nèi)業(yè)務(wù)相比，對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行有效監(jiān)管和恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制難度更小。 （ ） 134．信用風(fēng)險暴露按照產(chǎn)品類型可以分為貸款、衍生工具；或有資產(chǎn)及或有負(fù)債執(zhí)行中的信用風(fēng)險。 （ ） 135．矩陣型模式作為銀行風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)的一種，是對風(fēng)險管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。 ( ) 136．基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險。 （ ） 137．為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。（ ） 138．系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來。 ( ) 139．最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。( ) 140．利率風(fēng)險敏感度二利率上升100個基點對銀行凈值影響／資本凈額100％。 ( ) 141．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 ( ) 142．表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)漭損失，保證銀行安全的行為。 ( ) 143．貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)／貸款額( ) 144．一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 ( ) 145．操作風(fēng)險管理流程以次包括如下5個步驟：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險映射、操作風(fēng)險評估與量化、操作風(fēng)險控制與緩釋、操作風(fēng)險報告。 （ ） 18 / 18