【正文】 Ａ．高級(jí)計(jì)量法 Ｂ．標(biāo)準(zhǔn)法 Ｃ．基本指標(biāo)法 Ｄ．內(nèi)部評(píng)級(jí)法90．（２００９上半年真題，單選）下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。Ａ．高級(jí)計(jì)量法 Ｂ．基本指標(biāo)法 Ｃ．內(nèi)部評(píng)級(jí)法 Ｄ．內(nèi)部模型法88．（２００９上半年真題，單選）商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為５０％的公司提供了１００萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（ ）。Ａ．２％ Ｂ．４％ Ｃ．６％ Ｄ．８％86．（２００９上半年真題，單選）下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（ ）。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)■ 監(jiān)管資本與資本充足率要求84．（２００９下半年真題，單選）我國要求資本充足率不得低于（ ）。 82．（多選）以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是（ ）。，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)人附屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的７０％，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分８0．（２０１０上半年真題，多選）商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在（ ）。Ａ．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本Ｂ．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本Ｃ．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｄ．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本78．（單選）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（ ）。76．（２００９下半年真題，單選）（ ）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。 74．（單選）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有（ ）。 ■ 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償７2．（２０１０下半年真題，單選）下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（ ）。 ■ 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避７0．（單選）商業(yè)銀行（ ）的做法簡(jiǎn)單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 ■ 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移68．（２０１０下半年真題，多選）下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（ ）。 Ａ．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 Ｂ．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移Ｃ．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 Ｄ．風(fēng)險(xiǎn)分散66．（２００９下半年真題，判斷）分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。Ａ．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｂ．信用風(fēng)險(xiǎn) Ｃ．操作風(fēng)險(xiǎn) Ｄ．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)Ｅ．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)63．（２００９上半年真題，多選）如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下降，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。２００８年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（ ）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 ６1．（單選）某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。 59．（２００９上半年真題，單選）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（ ）。 Ａ．操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同 Ｂ．外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的 Ｃ．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立 Ｄ．法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型57．（２０１０上半年真題，單選）《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)（ ）的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)■ 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)55．（２００９上半年真題，單選）（ ）是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)５3．（判斷）在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。 Ａ．利率風(fēng)險(xiǎn) Ｂ．國家風(fēng)險(xiǎn) Ｃ．法律風(fēng)險(xiǎn) Ｄ．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)■ 國家風(fēng)險(xiǎn)５1．（單選）銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)49．（判斷）商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來額外收益。 Ａ．技術(shù) Ｂ．系統(tǒng) Ｃ．流動(dòng)性 Ｄ．外部事件 Ｅ．人員47．（２００９下半年真題，判斷）操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。 45．（單選）商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（ ）。、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性４3．（２００９下半年真題，單選）下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)■ 操作風(fēng)險(xiǎn)４1．（２０１０上半年真題，單選）與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)■ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)39．（２０１０上半年真題，單選）（ ）是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 37．（２００９上半年真題，判斷）信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ３5．（多選）關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說法正確的是（ ）。 Ａ．不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 Ｂ．從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束 Ｃ．提出了一系列監(jiān)管原則 Ｄ．繼續(xù)以資本充足率為核心 Ｅ．從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉３3．（多選）全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是（ ）。Ａ．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段Ｂ．被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段Ｃ．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段Ｄ．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段29．（２００９上半年真題，單選）２０世紀(jì)８０年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（ ）。 27．（單選）２０世紀(jì)６０年代，（ ）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。 ２5．（２００９下半年真題，單選）（ ）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。Ａ.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》 Ｂ.《巴塞爾新資本協(xié)議》Ｃ.《巴塞爾資本協(xié)議》 ２3．（單選）（ ）是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。 ２1．（２００９下半年真題，單選）全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（ ）。Ａ．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 Ｂ．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 Ｃ．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 Ｄ．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式19．（單選）在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)■ 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展17．（２０１０下半年真題，單選）全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（ ）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。Ａ．有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)Ｂ．降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性Ｃ．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本Ｄ．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)Ｅ．有助于獲得更多收益１5．（２００９下半年真題，判斷）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益／風(fēng)險(xiǎn)的有效性。Ａ．安全性 Ｂ．約束性 Ｃ．流動(dòng)性 Ｄ．效益性Ｅ．規(guī)模性１3．（２００９上半年真題，多選）決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（ ）。Ａ．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力Ｂ．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式Ｃ．風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式Ｄ．風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求１1．（２０１０上半年真題，多選）商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有（ ）。（ ）Ａ．對(duì) Ｂ．錯(cuò)9．（判斷）預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中利用統(tǒng)計(jì)分析方法可以預(yù)見到的損失，非預(yù)期損失是指基于歷史數(shù)據(jù)分析計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。Ａ．提取損失準(zhǔn)備金 Ｂ．沖減利潤 Ｃ．保險(xiǎn)手段 Ｄ．資本金 Ｅ．核心資本7．（判斷）如果某個(gè)事件的損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，那么這個(gè)事件就是存在風(fēng)險(xiǎn)的。Ａ．有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理Ｂ．有助于銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置Ｃ．有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理Ｄ．在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利5．（２０１０上半年真題，多選）對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（ ）。 ３．（２００９下半年真題，單選）風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。 ■第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理■ 風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失１．（２００９下半年真題，單選）下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（ ）。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。以投資兩種資產(chǎn)為例，假設(shè)兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為Ｒ1和Ｒ２，每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為Ｗ１和Ｗ２＝１－Ｗ１，則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：Ｒρ＝Ｗ１Ｒｌ＋Ｗ２Ｒ２如果這兩種資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ1和σ2，兩種資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為（刻畫了兩種資產(chǎn)收益率變化的相關(guān)性），則該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：σρ＝■■因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)1≤ρ≤+1，因此根號(hào)下的式子有：W■■σ■■+W■■σ■■+2ρW■■W■■σ■■σ■≤W■■σ■■+W■■σ■■+2ρW■■W■■σ■■σ■＝（W■■σ■■+W■■σ■■）2根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即ρ＜ｌ）時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。現(xiàn)代金融領(lǐng)域中的投資組合選擇理論及其應(yīng)用基本上都是在馬柯維茨的投資組合理論的框架下展開的，區(qū)別之處僅是收益和風(fēng)險(xiǎn)的描述方法不同而已。馬柯維茨認(rèn)為，最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點(diǎn)?！? 投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞例如，可以用正態(tài)分布來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：（１）關(guān)于ｘ＝μ對(duì)稱，在ｘ＝μ處曲線最高，在ｘ＝μ177。３．正態(tài)分布正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。假設(shè)資產(chǎn)的未來收益率有ｎ種可能的取值r1，r2，…rn，每種收益率對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的概率為Pi，收益率ｒ的第ｉ個(gè)取值的偏離程度用[riＥ（Ｒ）]2來計(jì)量，則資產(chǎn)的方差ｖａｒ（Ｒ）為：Var（Ｒ）=P1[r1Ｅ（Ｒ）]2+P2[r2Ｅ（Ｒ）]2+…Pｎ[rｎＥ（Ｒ）]2方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差，用σ表示。假定收益率Ｒ服從某種概率分布，資產(chǎn)的未來收益率有ｎ種可能的取值r1，r2，…rn，每種收益率對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的概率為Pi，則該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Ｅ（Ｒ）為：Ｅ（Ｒ）=P1r1+P2r2+…Pnrn其中，Ｅ（Ｒ）代表收益率Ｒ取值平均集中的位置。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，為了對(duì)這種不確定的收益進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估，通常需要計(jì)算資產(chǎn)或投資組合未來的預(yù)期收益率（或期望收益率），以便于比較和決策。如果還有投資者Ｄ，其每天的百分比收益率為１．０３６５％，則其年化收益率為１０．５２％。【典型例析１．１２】投資者Ａ期初以每股２０元的價(jià)格購買某股票１００股，半年后每股收到０．３元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是２２元，則在此半年期間，投資者Ａ在該股票上的百分比收益率為：Ｒ＝■１００％【典型例析１．13】假設(shè)投資者Ａ半年的百分比收益率為５％，投資者Ｂ一年的百分比收益１０％，那么哪個(gè)投資者的投資收益率更高呢？投資者Ａ期初投資１００元，半年后得到１０５元，如果再將這１０５元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年５％的收益率，則１年末得到１０５１．０５＝１１０．２５（元），其投資的年化收益率為１０．２５％，顯然超過投資者Ｂ的年化收益率。百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示，是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，用數(shù)學(xué)公式表示為：百分比收益率（Ｒ）＝■１００％其中，Ｐ０為期初的投資額，Ｐ１為期末的資產(chǎn)價(jià)值，Ｄ為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。此時(shí)就需要有一個(gè)可比基準(zhǔn)來進(jìn)行判斷，百分比收益率就能夠有效解決這一問題?！镜湫屠觯保保薄恳晃煌顿Y者將１００萬元人民幣投資于１年期國債，國債的利率為１０％，１年到期后，得到本息