【正文】 造成的實際結(jié)果；風(fēng)險卻是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，在風(fēng)險的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。【難點點撥】商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。３．金融風(fēng)險造成的損失在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失（Ｅｘｐｅｃｔｅｄ Ｌｏｓｓ ， ＥＬ ）、非預(yù)期損失（Ｕｎｅｘｐｅｃｔｅｄ Ｌｏｓｓ ， ＵＬ ）和災(zāi)難性損失（Ｓｔｒｅｓｓ Ｌｏｓｓ ， ＳＬ ） 三大類。Ａ．風(fēng)險就相當(dāng)于損失Ｂ．風(fēng)險是收益的概率分布Ｃ．風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性Ｄ．風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)【答案】ＢＣＤ?！倦y點點撥】風(fēng)險與收益是相互影響相互作用的，通常遵循高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益的規(guī)律。２．風(fēng)險與收益的關(guān)系沒有風(fēng)險就沒有收益。Ａ．風(fēng)險是一個事前的概念Ｂ．風(fēng)險是一個事后的概念Ｃ．風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念Ｄ．風(fēng)險是一個無法確定的概念【答案】Ａ?！倦y點點撥】風(fēng)險是一種不確定性，是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。在本書中，風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。本章考試重點主要集中在商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別，以及風(fēng)險與資本的相關(guān)知識，各個題型當(dāng)中都有體現(xiàn)，考生要重點把握這部分內(nèi)容。第一節(jié)風(fēng)險與風(fēng)險管理，介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險管理領(lǐng)域中的重要風(fēng)險概念，以及風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)驗和發(fā)展的必然聯(lián)系；第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別，簡要介紹了商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風(fēng)險；第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，簡要介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的五種主要策略；第四節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險與資本，再次重點介紹了商業(yè)銀行資本的概念和作用，監(jiān)管資本與資本充足率要求，以及經(jīng)濟資本在風(fēng)險管理中的應(yīng)用；第五節(jié)簡要介紹了風(fēng)險管理常用的基礎(chǔ)數(shù)理知識。第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ) ■■前兩章主要介紹風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識。一切的習(xí)題都是對基礎(chǔ)知識的考察，考生只有掌握了基礎(chǔ)知識，才能做到胸有成竹。（二）備考計劃有好的學(xué)習(xí)計劃并嚴格執(zhí)行通常能讓復(fù)習(xí)效果事半功倍！考情分析道出了各章的重點及題目比例，考生應(yīng)好好把握考情分析，重點掌握歷年考題的熱點部分。２．深入理解考點精講，全面掌握考察內(nèi)容本書結(jié)合考試內(nèi)容及考試大綱，考生應(yīng)以此全面、透徹的理解、掌握考試內(nèi)容，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合真題及預(yù)測題，達到最好的復(fù)習(xí)效果。２．命題的側(cè)重點（１）風(fēng)險的類別、風(fēng)險的管理策略，以及風(fēng)險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎(chǔ)；（２）風(fēng)險管理組織中董事會、監(jiān)事會、高管層和風(fēng)險管理部門的職責(zé)；（３）信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險中的的識別、計量、監(jiān)控、評估；（４）聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險的基本做法和危機管理規(guī)劃；（５）銀行監(jiān)管的內(nèi)容、方法和規(guī)劃。在風(fēng)險管理的考試中，幾乎都會涉及風(fēng)險的基礎(chǔ)知識，各個風(fēng)險類別的主要內(nèi)容，讓考生以后在工作崗位上具備識別風(fēng)險、控制風(fēng)險、出具風(fēng)險監(jiān)測報告的基本工作能力。這四章是考試的重中之重，分值比重最大，三種題型都有涉及，需要考生尤其注意這部分。第一章重點考查風(fēng)險的類別、風(fēng)險的管理策略，以及風(fēng)險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎(chǔ)；第二章重點考查風(fēng)險管理組織中董事會、監(jiān)事會、高管層和風(fēng)險管理部門的職責(zé)；第三章到第六章重點考查信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險中的的識別、計量、監(jiān)控、評估等內(nèi)容；第七章重點考查聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險的基本做法和危機管理規(guī)劃；第八章重點考查銀行監(jiān)管的內(nèi)容、方法和規(guī)劃。２０１１年的風(fēng)險管理的題目數(shù)量仍會維持在１４５道左右，滿分１００分。其中單項選擇９０道，分值４５分，多項選擇４０道，分值４０分；判斷題１５道，分值１５分。第八章是風(fēng)險監(jiān)管與市場約束，分別從內(nèi)外兩個維度介紹了對銀行的監(jiān)管約束機制和原則。從200８年新大綱開始，增加了風(fēng)險管理概率統(tǒng)計知識，明確了董事會、監(jiān)事會、高管層的職責(zé)分工。本書從商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和基本架構(gòu)入手，著重介紹了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險的識別與計量、評估與報告、檢測與控制的技能知識；簡述了聲譽風(fēng)險管理和戰(zhàn)略風(fēng)險管理的內(nèi)容，從銀行監(jiān)管與市場約束的角度對風(fēng)險管理進行了詳細論述。中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試研究中心 　中公教育中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試研究院 2012年1月 　 命題趨勢預(yù)測及應(yīng)試技巧一、科目概論本書結(jié)構(gòu)清晰，脈絡(luò)鮮明，內(nèi)容充實科學(xué)，針對從事商業(yè)銀行風(fēng)險控制、內(nèi)部審計等部門的從業(yè)人員而設(shè)計，基本覆蓋了風(fēng)險管理專業(yè)從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識和技能。本書由中央財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用金融系主任、博士生導(dǎo)師韓復(fù)齡教授主編，參加編寫的有中央財經(jīng)大學(xué)王汀汀、胡傳雨、劉楊、魯靜文、杜文岳、譚月泉、盧夢瑩、姚瓊、曾泱欽、印小川、劉曉遠、胡明玥等，中南財經(jīng)政法大學(xué)高婷，河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)王素梅，新疆財經(jīng)大學(xué)楊麗紅等?！?試題查找。● 錯題檔案。● 權(quán)威解答?！?自動判卷。● 模擬機考。本系統(tǒng)融合以下六大特色：● 智能組卷。本書歸類題庫部分全面收錄題庫真題，并按考點歸類編排，以達到通過練題復(fù)習(xí)考點的目的，而且方便讀者復(fù)習(xí)評估、查漏補缺。二、精講考點，編排清晰針對機考隨機組卷涉及考點全面的特點，本書考點精講部分覆蓋所有考點，并在此基礎(chǔ)上提煉要點、疏解難點，采取清晰明了的圖表呈現(xiàn)形式，著力提高考生復(fù)習(xí)效率?？傮w來講，本套輔導(dǎo)用書具有以下特點：一、分析考情，有的放矢一方面，緊密結(jié)合考試大綱列出的考點，并適當(dāng)延伸，梳理本章各考點知識的體系架構(gòu)與縱橫聯(lián)系。凡是年滿18周歲，具有完全民事行為能力和具有高中以上文化程度的人員都可以報名參加。 該考試認證制度，由四個基本的環(huán)節(jié)組成，即資格標準、考試制度、資格審核和繼續(xù)教育。...../Shop/《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 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17945份資料同時，該考試的推行有利于提高銀行業(yè)從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守，從根本上防控金融風(fēng)險，維護銀行業(yè)信譽，提高銀行業(yè)服務(wù)水平，更有利于保證我國金融業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。考試科目為《公共基礎(chǔ)》、《個人理財》、《風(fēng)險管理》、《個人貸款》和《公司信貸》，其中《公共基礎(chǔ)》為基礎(chǔ)科目,其余為專業(yè)科目。為了能使考生更有針對性的準備考試，幫助考生順利通過該資格考試，我們根據(jù)最新的《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試大綱》和指定參考教材編寫了《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導(dǎo)用書》叢書，包括《公共基礎(chǔ)考點精講及歸類題庫》、《風(fēng)險管理考點精講及歸類題庫》、《公司信貸考點精講及歸類題庫》、《個人貸款考點精講及歸類題庫》、《個人理財考點精講及歸類題庫》，使考生能夠更有效的系統(tǒng)學(xué)習(xí)指定教材，了解中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試的命題規(guī)律，把握住復(fù)習(xí)的重點及難點，同時通過真題和預(yù)測題的練習(xí)，鞏固所學(xué)知識。另一方面，綜述本章考試特點及趨勢（考查頻率與重點，能力要求與難點，命題視角與題型），提示考生備考中常有的疏漏與疑問。三、題庫歸類，強化練習(xí)“知易，行難”，學(xué)習(xí)知識、應(yīng)對考試，充分的做題練習(xí)必不可少。四、贈送機考?？枷到y(tǒng)，學(xué)練測評一本通達針對考試采用機考形式，我們特別研發(fā)了一套標準的考試系統(tǒng)，幫助考生在考前熟悉機考模式，精練海量試題。嚴格按照考試的題型、題量、難度，隨機從海量題庫抽題組卷。全真的考試界面與流程，身臨其境的?？夹Ч?。交卷后自動判卷，實時得出標準評分。名師講解試題，精細統(tǒng)計、分析成績。自動生成錯題檔案，錯題重做突破短板。抽取特定考點所有試題，隨時進行針對性練習(xí)。學(xué)海無涯，書中如有疏漏之處，歡迎廣大考生批評指正，以期再版時更趨完善。突出國內(nèi)銀行業(yè)實踐，兼顧國際銀行業(yè)發(fā)展狀況和趨勢，緊扣中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證風(fēng)險管理科目考試大綱。第一章和第二章是本章的基礎(chǔ)章節(jié)，介紹風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識。第三章到第七章，詳細介紹幾類主要風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測、報告與控制。二、知識框架結(jié)構(gòu)■■三、考試情況分析與預(yù)測（一）考試命題基本情況分析《風(fēng)險管理》每年的題型共有三種：單項選擇、多項選擇和判斷?？偨Y(jié)前兩年的考試情況，題型和題量變化不大，相對穩(wěn)定。（二）命題的特點分析１．從考點、重點及題目的分布角度來看從試卷來看，《風(fēng)險管理》科目不僅涉及文字型識記知識的題目，也包括許多模型和計算題，這就要求考生特別需要強化計算的練習(xí)，對教材涉及的公式加深記憶與理解。第一章和第三、四、五章是本書考察的重點，主要從整體上介紹了風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識，以及最主要的三類風(fēng)險：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測、報告與控制。２．從銀行業(yè)從業(yè)人員能力要求的角度來看作為一名合格的銀行業(yè)從業(yè)人員，知識面廣、專業(yè)扎實的業(yè)務(wù)功底是為客戶服務(wù)的基礎(chǔ)。（三）命題方向預(yù)測１．命題宗旨從近年的命題情況來看，銀行業(yè)從業(yè)人員所應(yīng)具備的風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識、識別風(fēng)險、控制風(fēng)險、計量風(fēng)險、出具風(fēng)險監(jiān)測報告將是重點，除此之外，考生還應(yīng)重點關(guān)注銀行業(yè)從業(yè)人員所應(yīng)具備的法律知識和職業(yè)操守，這兩點也將成為命題者出題的方向。四、用書指南及備考計劃（一）用書指南１．通過考情分析，了解考試重點銀行業(yè)從業(yè)資格考試全部為客觀題，包括單項選擇、多項選擇和判斷，題量大、分值小，需要掌握的知識點非常之多，本書編制的考情分析，標注出需要考生掌握的程度、出題類型及題目出現(xiàn)頻繁程度，有助于考生提高復(fù)習(xí)效率。３．通過近年真題及預(yù)測題目，鞏固所學(xué)知識本書收錄了２００９年以來的考試真題，編寫了一部分分析預(yù)測題，并配有答案及分析，幫助考生把握考試的側(cè)重點，了解考試的題型及難度，確?？忌趶?fù)習(xí)的過程中有的放矢，主次分明。有些考生在備考時偏重于習(xí)題的練習(xí)，其實基礎(chǔ)知識的掌握才是學(xué)習(xí)的核心。歷年真題及預(yù)測題目在一定程度上可以顯示出出題的規(guī)律，考生在做習(xí)題中要善于從宏觀角度揣測出題者的思路，探究考試的命題規(guī)律。本章包括五節(jié)，從整體上介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，明確提出了與銀行風(fēng)險管理密切相關(guān)的知識要點，以及銀行業(yè)從業(yè)人員深入理解風(fēng)險管理理念和方法。本章要求考生掌握商業(yè)銀行風(fēng)險管理的相關(guān)概念、類別、策略、監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本，以及常用基礎(chǔ)數(shù)理知識?！?第一節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理■ 風(fēng)險、收益與損失 風(fēng)險是一個寬泛且常用的術(shù)語。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險?！镜湫屠觯保薄浚▎芜x）關(guān)于風(fēng)險的概念，理解正確的是（ ）。解析：風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，所以Ａ項正確。正確認識并深入理解風(fēng)險與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止過度強調(diào)風(fēng)險損失而制約機構(gòu)的盈利和發(fā)展；另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險，利用經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估（Ｒｉｓｋ Ａｄｊｕｓｔｅｄ Ｐｅｒｆｏｒｍ － ａｎｃｅ ）等現(xiàn)代風(fēng)險管理方法，遵循風(fēng)險與收益相匹配的原則，合理地促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，進行科學(xué)的業(yè)績評估，并以此產(chǎn)生良好的激勵效果?！镜湫屠觯保病浚ǘ噙x）以下對風(fēng)險的理解正確的是（ ）。解析：風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，風(fēng)險不一定是損失，所以Ａ項錯誤；風(fēng)險同時體現(xiàn)損失和收益的概率分布，所以Ｂ正確；風(fēng)險是事前概念，損失是事后概念，在風(fēng)險的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以ＣＤ正確。預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）；非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法（在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi)）計算出的對預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失；災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。４．風(fēng)險與損失的關(guān)系盡管風(fēng)險與損失有密切聯(lián)系，但根據(jù)風(fēng)險的含義及產(chǎn)業(yè)實踐，風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身。風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，將風(fēng)險誤解為損失的危害在于將