商業(yè)銀行操作風險管理有效性探討畢業(yè)論文-資料下載頁
2025-06-28 15:07本頁面
【正文】 范的道德環(huán)境樹立風險管理意識是落實風險管理制度防范化解風險把風險管理理念貫穿到每一項管理活動中去的基礎(chǔ)隨著商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境不確定性的進一步增強和現(xiàn)代商業(yè)銀行制度的建立和完善樹立并強化風險管理意識勢在必行強化風險管理意識首先要把風險管理納入到企業(yè)文化建設(shè)范疇著力培育獨特的“風險文化”一是要加強教育培訓(xùn)對全行員工特別是對處在市場開拓一線的員工和風險控制崗位的員工要進行持續(xù)不斷的教育灌輸使其全面掌握現(xiàn)代風險管理理論和方法培育先進的風險管理理念二是要加強行為控制任何崗位的銀行員工做任何事情都要自覺地考慮到風險因素把防范風險作為每個人的自覺行動并盡可能將風險控制到最低限度三是要建立起共同的風險管理價值觀與行為模式通過高級管理人員的積極推動結(jié)合制度規(guī)范、業(yè)務(wù)流程及信息系統(tǒng)促進內(nèi)部溝通將風險管理的理念、原理、工具等傳遞給下一環(huán)節(jié)相關(guān)人員近些年來國內(nèi)外出現(xiàn)了一系列屬于操作風險的損失事件表明目前銀行面臨著巨大的損失隱患“Basel新資本協(xié)議”及時地將操作風險納入監(jiān)管的范疇并在第一支柱中要求銀行通過量化操作風險而為其配置監(jiān)管資本具體提出了三類度量方法而在我國涉及到內(nèi)部欺詐的操作損失事件比較突出主要表現(xiàn)為內(nèi)外勾結(jié)它具有發(fā)生頻率小但損失大的特點此類操作風險給我國銀行帶來了巨大的損失必須為其配置監(jiān)管資本金以管理IF類操作風險本文試圖從整個商業(yè)銀行系統(tǒng)出發(fā)搜集屬于IF類操作風險的損失事件并借鑒適合厚尾分布特征的極值理論的POT模型來量化IF類操作風險通過其整體度量VaR_(％)％分位數(shù)的損失期望值(?)_(％)扣除掉銀行日常防范中已經(jīng)配置的風險準備金從而得到為IF類操作風險配置的監(jiān)管資本只要配置了足夠的資本金銀行就可以抵御此類風險損失并指出我國商業(yè)銀行進行操作風險量化管理必須建立各業(yè)務(wù)部門的風險損失數(shù)據(jù)庫結(jié)合自身實際情況對不同業(yè)務(wù)不同類型的操作風險管理采用不同的度量方法從而完善銀行的資本金配置由于《新巴塞爾資本協(xié)議》把風險區(qū)分為市場風險、信用風險和操作風險,同時把操作風險納入到資本充足率的計算之中,使得金融界對它的關(guān)注顯著提高,并對量化操作風險提出了迫切要求值得注意的是,國際上一些大銀行在量化和度量操作風險管理上已經(jīng)積累了較為豐富的經(jīng)驗,并取得一定的成就目前我國的金融機構(gòu)缺乏風險意識,尤其是在操作風險方面基本沒有什么量化操作風險的科學方法,不能正確反映所承受的風險,操作風險的管理水平亟待提高面對加入WTO之后國際金融機構(gòu)在國內(nèi)市場上的激烈競爭,我國金融機構(gòu)應(yīng)廣泛借鑒國外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗,加強操作風險的量化管理和研究風險文化的培育應(yīng)貫穿于風險管理體系的整個過程在銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上要充分體現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督三權(quán)相互制衡的原則；在制度建設(shè)上要按照有效性與可操作性的要求經(jīng)常性對各項內(nèi)部管理制度進行評價對存在的制度性漏洞和缺陷加以修訂完善使之更符合客觀實際總之風險文化一旦建立能夠創(chuàng)造一種濃厚的風險管理氛圍進而培養(yǎng)出具有較強風險意識和行為習慣的員工風險管理亦是如此通過較為完善的制度體系和有效措施使每個員工長期在一種風險管理的環(huán)境中工作學習養(yǎng)成優(yōu)秀的行為習慣而優(yōu)秀的行為習慣是貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度的有力保障它可以使每一個員工共同遵循風險管理的行為產(chǎn)生整體重視風險管理的效應(yīng)并構(gòu)成商業(yè)銀行企業(yè)文化建設(shè)的基礎(chǔ)同時在風險文化的培育過程中要盡力消除一個認識誤區(qū)即風險文化不僅是風險管理人員所擁有的而且應(yīng)該是整個銀行的每一個員工、每一個崗位都要擁有的風險文化在整個銀行中推廣之后便不會因某個領(lǐng)導(dǎo)人的職務(wù)變動而發(fā)生改變了主要參考材料1美斯蒂格利茨`經(jīng)濟學（上冊）［M］北京中國人民大學出版社1997［2］王松奇 金融學（第2版）［M］ ［N］ 金融時報2005－06－,2∞［J］國際金融研究2006（5）58－64［5］武劍 商業(yè)銀行風險管理的十大長效機制［J］ 金融理論與實踐2006(4):20226黃海峰,［J］ 經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理2005（9）31－3
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