商業(yè)銀行信用風險管理研究畢業(yè)論文-資料下載頁
2025-08-28 13:54本頁面
【導讀】我們正處在一個經(jīng)濟大發(fā)展、大變革的關鍵階段，國際金融形式復雜多變。美國次貸危機引發(fā)的全球金融風暴，為各國經(jīng)濟風險防范敲響了警鐘。毋庸置疑，銀行業(yè)在國際經(jīng)融發(fā)展中有著舉足輕重的地位。這當中，信用風險是最主要面臨的風險之一。風險管理不當很容易引發(fā)多米諾骨牌效應，導致商業(yè)銀行危機，影響社會經(jīng)濟發(fā)展，伴隨著經(jīng)濟全球一體化進程，信用風險越來越受到國際金融機構的關。資銀行、城市及農(nóng)村商業(yè)銀行。其中，商業(yè)銀行的主要業(yè)務范圍包括吸收存款、發(fā)放貸款、票據(jù)貼現(xiàn)和中間業(yè)務等。因而其信用風險的控制與管理顯得尤為重要。易另一方或債券人遭受損失的可能性。狹義的信用風險僅指交易對手或債務人到期不。的不確定性所引起的信用價差風險[1]。條件而構成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性。信用風險不僅滲透于銀行的表內資產(chǎn)業(yè)務，也。債務項目有可能在未來轉化為表內業(yè)務項目，故而銀行也承擔了一定的信用風險。據(jù)調查顯示，將近70％的企
【正文】 發(fā)展前沿的大型股份制商業(yè)銀行，對其信貸對象的分析研究和風險控制。值得肯定的是， KMV模型相對于那些大部分依賴于財務指標的模型而言，他所依賴的股票期權定價數(shù)據(jù)不受我國會計信息是真這一狀況的負面影響。目前， KMV 模型度量和管理信用風險優(yōu)勢凸顯，已經(jīng)在國際信用風險管理實戰(zhàn)中得到了廣泛的應用，非常值得繼續(xù)探討和推敲。 與此同時，就另一方面而言， KMV模型也不是萬能的。就結合我國信 貸市場的情況來說，它對非上市公司還不是完全適用。原因不難想象，非上市公司的會計資料可獲得性不夠理想，真實性、準確性有待提高。同樣地，預測性也就無從談起。 KMV度量模型由于是把公司的股權看作看漲的期權，負債看作看空的期權，以假設資產(chǎn)價值作幾何運動為基礎，形態(tài)為連續(xù)的曲線。所以，不能處理非線性關系的對象。因此它的適用條件較為嚴格。 兩種模型應用 的比較 分析 傳統(tǒng)信用評分方式與 KMV 度量模型都有各自非常適用的環(huán)境和層次。商業(yè)銀行在對企業(yè)進行信用風險管理時，需要結合具體的實際情況實施評價。最終目的是降低信江蘇科技大學蘇州理工學院畢業(yè)論文（設計） 14 用風險，營造出一個健康持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟格局，促進經(jīng)濟主體的有效發(fā)展。 5 化解信用風險的對策措施 培養(yǎng)信用風險的管理文化 對于各個企業(yè)文化都是很重要的，商業(yè)銀行作為特殊企業(yè)也不在例外。商業(yè)銀行風險管理文化在經(jīng)營過程中就逐步形成了一種管理理念和銀行工作人員的價值觀。形成了一種對信用風險的統(tǒng)一認識，那么在處理信用風險問題上 自然 會得到更好的效果。銀行高層管理人員提高對信用風險的認識，做好風險管理的基礎工作和核心內容，銀行工作人員都樹立起信用風險的防范意識，經(jīng)信用風險意識落實到每個員工身上，保證各項制度的落 實和信用風險管理體系發(fā)揮其應有的作用。這樣就在商業(yè)銀行內部建立起了一支高素質的信用風險管理隊伍。 完善風險測量體系 針對我國現(xiàn)行的貸款體系風險系數(shù)的確定，其很大程度上是主觀上的確定，很大依賴認為因素。我國應該研究出適合 中國 國情的一些風險指標，然后對各項指標進行客觀的分析，運用數(shù)學模型、金融工程技術對這些指標系數(shù)得出 科學 的 計算 公式，根據(jù)實際情況，對不同的貸款進行相應的調整。對缺乏專業(yè)評級機構，商業(yè)銀行自身要設立內部的信用評級體系，不管對外對內企業(yè)，都要用自身的內部評級體系去評定。我國現(xiàn)行的評級體系不全面，可以借鑒國外的先進經(jīng)驗來完善。 提高信息披露的質量水 平 在信用風險現(xiàn)狀中，有的企業(yè)就制造一些假的資料來蒙蔽銀行而造成信用風險提高。信用評級主要就是根據(jù)企業(yè)公開的信息資料來評定的。企業(yè)制造的一些假賬、假會計 憑證等必然會影響大到評級的結果。所以提高信息披露的質量水平是很必要的。制定制度保證銀行能得到企業(yè)的全部真實信息，銀行自身也要培養(yǎng)人才去辨別真?zhèn)巍⑷【珬壠?，提高評級水平。 江蘇科技大學蘇州理工學院畢業(yè)論文（設計） 15 結 論 本文對商業(yè)銀行的信用風險管理研究進行了較為詳細的介紹和應用探索。主要內容包括商業(yè)銀行信用風險的概述及成因分析，常見信用風險評估方法的闡述，我國商業(yè)銀行信用風險管理的現(xiàn)狀分析和相應化解信用風險的對策探討。 其中，重點通過對 Z計分模型 與 KMV 度量模型 的應用比較研究，拓展 出 了 一條運用現(xiàn)代信用風險度量模型評價國內股份制上市公司資信狀況的新思路。證實了現(xiàn)代西方信用風險度量模型在國內具體資信評估領域的可行性。 與此同時，完善了我國信貸市場評估的方式和途徑。本文研究有待于進一步對 KMV模型在中國商業(yè)銀行信用風險管理方面更為廣泛深入地探索。結合具體國情和行業(yè)特性，實現(xiàn)商業(yè)銀行信用風險的降低，促進我國經(jīng)濟健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。 江蘇科技大學蘇州理工學院畢業(yè)論文（設計） 16 致 謝 本文的完成是在 劉錦鳳 老師的 耐心 指導下進行的 ，在這里要對我的導師劉錦鳳致以衷心的感謝，感謝她對我 的論文指出錯誤，并提出具有建設性的修改意見，使我能夠 順利地完成論文工作，讓我受益匪淺。 同時，還要感謝其他導師給予我的幫助。 最后，感謝我的母校 —— 江蘇科技大學四年來對我的培養(yǎng)。 江蘇科技大學蘇州理工學院畢業(yè)論文（設計） 17 參考文獻 [1]張亦春 ,余運九 .制度變遷中的銀行風險分析及內部控制 [J].經(jīng)濟研究 ,1998(4):56. [2]張杰 .轉軌經(jīng)濟中的國有銀行呆賬 [J].金融研究 ,1999(5):5657. [3]劉錫良 ,羅德志 .論我國銀行不良資產(chǎn)的根源一信用 ,金融層面的分析 [J].金融研究 ,2020(10):2526. [4]劉芳 .我國商業(yè)銀行信用風險管理的現(xiàn)狀及其發(fā)展方向 [J].金融與經(jīng)濟 ,2020(5):5253. [5]張瑩瑩 .我國商業(yè)銀行信用風險管理存在的問題與對策 [J].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟 , 2020(11):56. [6]高山 .商業(yè)銀行信用風險量化管理體系研究 [J].上海市經(jīng)濟管理干部學院學報 , 2020,6(3):6465. [7]符瑞武 .基于不完全契約理論的金融衍生品風險分析 [J].華北金融 ,2020,4(7):9091. [8]張維迎 .博弈論與信息經(jīng)濟學 [M].上 海 :人民出版社 ,1996:7576. [9]徐鑫 .我國商業(yè)銀行信用風險管理 [D].中國優(yōu)秀碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 ,2020:7475. [10]劉曉莉，楊靈娥， 宋春玲 .提高多目標輸出神經(jīng)網(wǎng)絡模型泛化能力和預測精度的方法 [J].佛山科學技術學院學報 (自然科學版 ),2020(1):3132. [11]陳光忠 .銀行違約損失率研究 [D].中國優(yōu)秀博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 ,2020:3132. [12]沈沛龍， 任若恩 .現(xiàn)代信用風險管理模型和方法的比較研究 [J].經(jīng)濟科學 , 2020(3):4243. [13]中國人民銀行貨幣政策分析小組 .中國貨幣政策執(zhí)行報告：二○○九年第四季度， 2020 年 2 月 11 日。 [14]2020 年金融機構貸款投向統(tǒng)計報告，中國人民銀行網(wǎng)站， 2020 年 1 月 26 日。 [15]劉祚熙 .商業(yè)銀行信用風險管理研究 [D].中國優(yōu)秀碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 , 2020.
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