銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本知識-資料下載頁
2025-06-28 06:08本頁面
【正文】 比小于3%～5%時(shí)，對商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。實(shí)踐證明， 為了合理預(yù)計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較。第六部分 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與銀行監(jiān)管 一、考點(diǎn)精講 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容： ?、倜鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念?！ 、谟忻鞔_記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程。 ?、凵钊肜斫獠煌娉钟姓?例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值。 ?、芘囵B(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化?！ 、萁?qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警?！ 、夼ㄔO(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正?！ 、呓⒐降莫?jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)?！ 、嗬米陨淼膬r(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶?！ 、峤⒐_、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求。 ?、庥忻鞔_記載的危機(jī)處理/決策流程?！ ?1)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別的核心在于：正確識別信用、 市場、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過清單法詳細(xì)列明其當(dāng)前所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其所包 含的風(fēng)險(xiǎn)因素，然后將其中可能影響到聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素提煉出來，報(bào)告給聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門。 (2)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。 (3)監(jiān)測和報(bào)告 (4)內(nèi)部審計(jì) 普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是： ?、偻菩腥骘L(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備?！ 、诖_保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。 3. 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃 ?、僦贫☉?zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制?！ 、谔岣呓鉀Q問題的能力?！ 、畚C(jī)現(xiàn)場處理?！ 、芴岣甙l(fā)言人的溝通能力?！ 、菸C(jī)處理過程中的持續(xù)溝通?！ 、薰芾砦C(jī)過程中的信息交流?！ 、吣M訓(xùn)練和演習(xí)。 4. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用 商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)： ?、贉?zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的?！ 、陬A(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失。 ?、廴绻麑ξ磥盹L(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會?！ ?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處。11. 資本監(jiān)管 (1)資本的定義 賬面資本及所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分，包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等。 監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。 (2)資本的作用 ?、贋樯虡I(yè)銀行提供資金來源?！ 、谖蘸拖瘬p失。 ?、奂s束銀行擴(kuò)張，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性?！ ?3)資本監(jiān)管的重要性 ?、儋Y本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心?！ 、谫Y本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段?！ 、圪Y本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。 (4)資本充足率計(jì)算 ?、儋Y本充足率計(jì)算公式和最低要求?！ ≠Y本充足率=(資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求) 核心資本充足率=(核心資本核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求) ?、谫Y本的組成?！ 『诵馁Y本 實(shí)收資本 盈余公積 未分配利潤 少數(shù)股權(quán) 附屬資本?！ 、圪Y本扣除的有關(guān)規(guī)定。 ?、鼙韮?nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重?！ 、蒿L(fēng)險(xiǎn)緩解的處理?！ 、薇硗忭?xiàng)目的處理?！ 、呤袌鲲L(fēng)險(xiǎn)資本要求。 (5)資本監(jiān)管的要點(diǎn) ?、儆行зY本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束?！ 、诒O(jiān)管部門應(yīng)對商業(yè)銀行資本管理程序進(jìn)行評估?！ 、郾O(jiān)管部門可以個(gè)案性地要求商業(yè)銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本。 ?、鼙O(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施包括三類?！ 、萆虡I(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)董事會的，由行長負(fù)責(zé)。12 / 12
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