【正文】 ? 風(fēng)險監(jiān)測 功能強(qiáng)大、動態(tài) /交互式的風(fēng)險監(jiān)測報告系統(tǒng)對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有十分重要的作用。 風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容： ⑴監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢，確保風(fēng)險進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧? ⑵報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定量 /定性評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理 /控制措施的實施質(zhì)量 /效果。 ? 風(fēng)險控制 風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)： ⑴風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求。 ⑵所采取的措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本 /收益基礎(chǔ)上保持有效性。 ⑶通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。 照國際經(jīng)驗，具體的風(fēng)險控制措施一般采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達(dá)高級管理層的三級管理方式，如圖所示： 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng) 商業(yè)銀行只有通過先進(jìn)的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，才能隨時更新風(fēng)險并及時作出分析和判斷。 商業(yè)銀行風(fēng)險管理是一個極為復(fù)雜的動態(tài)過程，風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。 風(fēng)險信息管理系統(tǒng)正是連結(jié)各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場的一條紐帶，形成一個集中 /整合的信息平臺，及時、廣泛的采集所需的大量風(fēng)險信息，并進(jìn)行充分加工 /分析，以輔助風(fēng)險管理決策。 其結(jié)構(gòu)簡圖如下所示： ? 數(shù)據(jù)收集 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量數(shù)據(jù)，除非采用大規(guī)模的、先進(jìn)的自動處理技術(shù)，否則無法維持對這種數(shù)據(jù)信息環(huán)境的有效管理和控制，這也決定了系統(tǒng)本身極其復(fù)雜。 通常的方案是，盡量在每一個環(huán)節(jié)都設(shè)置自動化操作、自動生成信息處理狀態(tài)和異常狀況報告，并在必要時進(jìn)行人為干預(yù)。 ⑴ 風(fēng)險信息 /數(shù)據(jù)的種類 風(fēng)險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證后，形成可靠的數(shù)據(jù)信息加以分類保存，等待處理。 數(shù)據(jù)按來源可分為： ①內(nèi)部數(shù)據(jù)，即從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫獲得； ②外部數(shù)據(jù)，即從專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 ⑵ 風(fēng)險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題 精確性和及時性是對風(fēng)險信息本質(zhì)特征的最好描述。 產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)通常直接來自交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)是連續(xù)運行的，而記錄系統(tǒng)則每日進(jìn)行結(jié)算，因此記錄系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有交易系統(tǒng)那樣及時，而交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息則可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確。 從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)角度看，盡量保持最少數(shù)量的數(shù)據(jù)源更具有運算效率上的優(yōu)勢，但也要針對具體風(fēng)險狀況增加或減少數(shù)據(jù)源，以滿足風(fēng)險管理的需要。 多種有價值的風(fēng)險數(shù)據(jù)經(jīng)過收集、分類、匯總后成為數(shù)據(jù)倉庫，它是風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的核心要件之一。 ? 數(shù)據(jù)處理 現(xiàn)代化商業(yè)銀行通常設(shè)有大型的集中計算 /處理中心來分析 /處理海量數(shù)據(jù)，包括歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及及時交易 /組合數(shù)據(jù)。 ⑴處理輸入數(shù)據(jù) /信息 風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩步： ①中間計量數(shù)據(jù)，即通過風(fēng)險模型計量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。國際先進(jìn)銀行的長期實踐表明，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)調(diào)用一致的風(fēng)險計量 /運算模塊，應(yīng)用于不同的風(fēng)險管理目標(biāo)中。 ②組合結(jié)果數(shù)據(jù)，即基于不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計量結(jié)果數(shù)據(jù)。它不僅為風(fēng)險管理人員提供便于解讀的信息，而且為相關(guān)的業(yè)務(wù)人員提供便于業(yè)務(wù)決策的支持信息。 ⑵ 信息存儲操作 信息存儲是一項靈活性較強(qiáng)的工作，在信息系統(tǒng)中設(shè)置一個狀態(tài)信息庫會有很大幫助，它可用于保存系統(tǒng)狀態(tài)信息和用來發(fā)布不同模塊的工作狀態(tài)。通過存儲輸入數(shù)據(jù)信息狀態(tài)，可以容易地設(shè)置系統(tǒng)警報，提醒丟失的數(shù)據(jù)，也可以獲得載入過程的完整描述。 信息存儲系統(tǒng)應(yīng)結(jié)合以下能力： ① 增添最初沒有預(yù)計到的產(chǎn)品特性； ② 以特定的投資組合方式集合并計量風(fēng)險； ③ 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。 ? 信息傳遞 有效的風(fēng)險管理需要在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采取 B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過 IE方式實現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，就可在最短的時間內(nèi)所有相關(guān)的風(fēng)險信息。 這種方式的優(yōu)點在于：真正實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用；分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員和管理人員的 PC機(jī)不需要安裝任何風(fēng)險管理軟件，降低了成本。 發(fā)布風(fēng)險分析信息 /報告分為兩個步驟： ①預(yù)覽，此時風(fēng)險報告只有風(fēng)險檢測人員才能看到，他們在報告發(fā)送外界之前，最后核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤； ②發(fā)布，即風(fēng)險報告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶。發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)該設(shè)有不同的安全級，以確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)看到的風(fēng)險信息。 ? 信息系統(tǒng)安全管理 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、穩(wěn)定運行。 系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)： ① 針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，設(shè)置不同的進(jìn)入級別； ② 為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡； ③ 對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)； ④ 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵； ⑤ 隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄； ⑥設(shè)置災(zāi)難回復(fù)以及應(yīng)急操作程序； ⑦ 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍可在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。