信用風(fēng)險與金融穩(wěn)定芻議-資料下載頁
2025-06-25 01:00本頁面
【正文】 行業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管理體系。鑒于銀行業(yè)管理的內(nèi)外條件，根據(jù)現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢，結(jié)合對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險結(jié)果和過程的分析中暴露的問題，重點從技術(shù)和操作層次提三個方面的建議：１．內(nèi)部控制體系的核心是信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系。我國目前應(yīng)繼續(xù)適用打分法內(nèi)部評級模式，但必須調(diào)整和優(yōu)化評級指標(biāo)體系，注重指標(biāo)的量化，并細(xì)化各分指標(biāo)的評定標(biāo)準(zhǔn)，增加可操作性，減少打分的主觀性，真正做到定量與定性的有機結(jié)合，并落實負(fù)責(zé)信用評級的職能部門。２．整個授信程序中，加入內(nèi)部信用風(fēng)險定量分類模型，以修正現(xiàn)行風(fēng)險程序中過于依賴主觀經(jīng)驗判斷帶來的不一致性、不可比性和集體決策失誤等問題。在現(xiàn)有的信用審查、貸款分類過程中，判斷結(jié)果的準(zhǔn)確與否受到審查人員的知識水平、從業(yè)經(jīng)驗、個人情感等主觀因素的極大影響，缺乏一個客觀的標(biāo)準(zhǔn)或環(huán)節(jié)來控制主觀判斷偏離客觀事實的誤差，極易造成風(fēng)險控制中的集體失誤問題。如果建立了信用風(fēng)險量化管理的客觀評價體系，就能依據(jù)模型客觀結(jié)果，而不依據(jù)任何個人的主觀判斷給出一個客觀風(fēng)險評價值。所以，應(yīng)該在“完成客戶內(nèi)部信用評級后和決策是否授信前”以及“對貸款客戶授信后的跟蹤評估，按貸款風(fēng)險進行分類”兩個環(huán)節(jié)引入內(nèi)部信用風(fēng)險定量分類模型。３．在技術(shù)方法上，就目前銀行的技術(shù)條件和風(fēng)險管理人員的總體素質(zhì)看，建議采用多元判別模型或者邏輯回歸分析比較適宜。引入定量模型的目的是為了提供一種客觀的分類方法。貸前審查甄別的目的是根據(jù)風(fēng)險資信狀況，將客戶分為兩大類：可授信和不可授信；貸款實施后的分類目的是根據(jù)債務(wù)人風(fēng)險狀況將其分為若干類。多元判別模型和邏輯回歸分析在技術(shù)問題上，實質(zhì)是一樣的，都屬于統(tǒng)計分析中的分類問題。而這兩類方法都經(jīng)歷了西方銀行業(yè)的長期實踐，都屬于精度較高，且相對穩(wěn)定和成熟的方法，從技術(shù)和數(shù)據(jù)要求上便于我國銀行實施。作者：陳亮；楊晶；劉朋云；農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行營業(yè)部來源：現(xiàn)代金融２００８年第１１期3 / 3
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