信用風(fēng)險(xiǎn)與金融穩(wěn)定芻議-資料下載頁(yè)
2025-06-25 01:00本頁(yè)面
【正文】 行業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系。鑒于銀行業(yè)管理的內(nèi)外條件，根據(jù)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果和過(guò)程的分析中暴露的問(wèn)題，重點(diǎn)從技術(shù)和操作層次提三個(gè)方面的建議：１．內(nèi)部控制體系的核心是信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。我國(guó)目前應(yīng)繼續(xù)適用打分法內(nèi)部評(píng)級(jí)模式，但必須調(diào)整和優(yōu)化評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，注重指標(biāo)的量化，并細(xì)化各分指標(biāo)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，增加可操作性，減少打分的主觀性，真正做到定量與定性的有機(jī)結(jié)合，并落實(shí)負(fù)責(zé)信用評(píng)級(jí)的職能部門(mén)。２．整個(gè)授信程序中，加入內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)定量分類模型，以修正現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)程序中過(guò)于依賴主觀經(jīng)驗(yàn)判斷帶來(lái)的不一致性、不可比性和集體決策失誤等問(wèn)題。在現(xiàn)有的信用審查、貸款分類過(guò)程中，判斷結(jié)果的準(zhǔn)確與否受到審查人員的知識(shí)水平、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人情感等主觀因素的極大影響，缺乏一個(gè)客觀的標(biāo)準(zhǔn)或環(huán)節(jié)來(lái)控制主觀判斷偏離客觀事實(shí)的誤差，極易造成風(fēng)險(xiǎn)控制中的集體失誤問(wèn)題。如果建立了信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理的客觀評(píng)價(jià)體系，就能依據(jù)模型客觀結(jié)果，而不依據(jù)任何個(gè)人的主觀判斷給出一個(gè)客觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值。所以，應(yīng)該在“完成客戶內(nèi)部信用評(píng)級(jí)后和決策是否授信前”以及“對(duì)貸款客戶授信后的跟蹤評(píng)估，按貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類”兩個(gè)環(huán)節(jié)引入內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)定量分類模型。３．在技術(shù)方法上，就目前銀行的技術(shù)條件和風(fēng)險(xiǎn)管理人員的總體素質(zhì)看，建議采用多元判別模型或者邏輯回歸分析比較適宜。引入定量模型的目的是為了提供一種客觀的分類方法。貸前審查甄別的目的是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資信狀況，將客戶分為兩大類：可授信和不可授信；貸款實(shí)施后的分類目的是根據(jù)債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)狀況將其分為若干類。多元判別模型和邏輯回歸分析在技術(shù)問(wèn)題上，實(shí)質(zhì)是一樣的，都屬于統(tǒng)計(jì)分析中的分類問(wèn)題。而這兩類方法都經(jīng)歷了西方銀行業(yè)的長(zhǎng)期實(shí)踐，都屬于精度較高，且相對(duì)穩(wěn)定和成熟的方法，從技術(shù)和數(shù)據(jù)要求上便于我國(guó)銀行實(shí)施。作者：陳亮；楊晶；劉朋云；農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行營(yíng)業(yè)部來(lái)源：現(xiàn)代金融２００８年第１１期3 / 3
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