信用風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題-資料下載頁
2025-03-24 07:16本頁面
【正文】 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化．然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A、CreditMetric模型 B、Credit Risk十模型 C、Credit Portfolio View模型 D、KMV模型【答案】：C 【解析】：P108。Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。3 ( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A、CreditMetrics模型 B、Credit Risk+模型 C、Credit 【解析】：PortfoLio View模型 D、Credit Monitor模型【答案】：B 【解析】：P108。Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。3下列關(guān)于貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是（ ）A、對(duì)貸款以外的資產(chǎn)包括表外項(xiàng)目也應(yīng)按照五級(jí)進(jìn)行分類 B、次級(jí)、可疑和損失三類合稱為不良貸款 C、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款D、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也會(huì)造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款?！敬鸢浮緿 【解析】：P112113專欄。2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可以和損失五類（后三類合稱為不良貸款）。對(duì)貸款以外的各類資產(chǎn)，包括表外項(xiàng)目中的直接信用替代項(xiàng)目，也應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的凈值、債務(wù)人的償還能力、債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)情況和擔(dān)保情況進(jìn)行分類，所以AB正確。（1）正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還。（2）關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。（3）次級(jí)：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失。（4）可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。（5）損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。C正確，D項(xiàng)屬于次級(jí)貸款。3商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的（ ）為核心。A、還款能力 B、還款記錄 C、盈利能力 D、還款意愿【答案】A 【解析】：P113。商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的還款能力為核心。3國內(nèi)某商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。A、2% B、% C、20. 8% D、20%【答案】C 【解析】：P114。不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項(xiàng)貸款100％ =（10+6+5）/（60+20+10+6+5 ）=%。3某商業(yè)銀行分行2015年初關(guān)注類貸款余額共100萬元，其中，一筆10萬元的貸款在2015年8月份到期收回，另一筆10萬元的貸款在2015年12月末惡化為次級(jí)，其余仍為關(guān)注類貸款，則該分行2015年底的關(guān)注類貸款遷徙率為（ ）A、% B、% C、% D、%【答案】：C 【解析】：P116。關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金）100％=10/(10010)=%。某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）A、% B、% C、% D、15%【答案】：B 【解析】：P116. 關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金）100％=600/(45001000)=%。來源：漢程教育6
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