計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題答案-資料下載頁
2025-06-18 19:14本頁面
【正文】 r)+B2(X1trX1t1)+B3(X2trX2t1)+utrut1令Yt=YtrYt1，B1=B1(1r)，* **X1t=X1trX1t1，在（4）中vt滿足古典假定，我們可以使用普通最小二乘法估計（4）式，得到B1，*X2t=X2trX2t1則有：* * *Yt*=B1+B2X1t+B3X2t+vt（4）**B2,，B3的估計量，再利用B1和B1的對應(yīng)關(guān)系得到B1的估計值。237。236。 +=Bt BP u2t七、考慮下面的聯(lián)立方程模型：238。Qt=A1QtA2P1+A32Xtt+A4Wt+u1t其中，P，Q是內(nèi)生變量，X，W是外生變量，u是隨機(jī)誤差項（15分）求出簡化形式的回歸方程？利用模型識別的階條件，判定哪個方程是可識別的（恰好或過度）？對可識別方程，你將用哪種方法進(jìn)行估計，為什么？答案：略計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題四答案一、判斷正誤（10分）隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯）線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯）ESS=TSS+RSS（錯）對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（錯）雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（對）為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。（錯）如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。（錯）在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。（錯）在任何情況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。（錯）一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。（對）六、若在模型：Yt=B1+B2Xt+ut中存在下列形式的異方差：Var(ut)=s Xt，你如二、用經(jīng)濟(jì)計量方法研究經(jīng)濟(jì)問題時有哪些主要步驟？（10分）答：書中第二頁，經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法論中的八個步驟。三、回歸模型中的隨機(jī)誤差項主要包括哪些因素的影響？（10分）答：書中第83頁，隨機(jī)誤差項的性質(zhì)中的四條。四、古典線性回歸模型具有哪些基本假定。（10分）答：1解釋變量與隨機(jī)誤差項不相關(guān)。2隨機(jī)誤差項的期望或均值為零。3隨機(jī)誤差項具有同方差，即每個隨機(jī)誤差項的方差為一個相等的常數(shù)。4兩個隨機(jī)誤差項之間不相關(guān)，即隨機(jī)誤差項無自相關(guān)。五、以二元回歸為例簡述普通最小二乘法的原理？（10分）答：書中第88頁的最小二乘原理。2 2何估計參數(shù)B1,B2（10分）答：將原模型左右兩邊同時除以Xt，原模型變形為：+B2+ tYtXt=B1XtuXt（1）令Yt*=YtXtt,X*=1Xt,ut=utXt，則式（1）可以寫為：tYt*=B2+B1X*+ut（2）Xt由于Var(ut)=Var(utXt)=12Var(ut)=s2，所以式(2)所表示的模型不再存在異方差問題，故可利用普通最小二乘法對其進(jìn)行估計，求得參數(shù)B1,B2的估計值。237。236。 =t1 12 t2 t3 tt七、考慮下面的聯(lián)立方程模型：238。QtQA=+BA+PB+PA+Xu2+u1t量，X是外生變量，u是隨機(jī)誤差項（10分）簡述聯(lián)立方程模型中方程識別的階條件。答：書中第320頁，模型識別的階條件。（4分）根據(jù)階條件判定模型中各方程的識別性？其中，P，Q是內(nèi)生變答：對于第一個方程有：m=2k=0,由于km1，所以該方程不可識別。（2分）對于第二個方程有：m=2k=1,由于k=m1，所以該方程為恰好識別。（2分）對可識別方程，你將用哪種方法進(jìn)行估計，為什么？由于第二個方程是恰好識別的，所以可以用間接最小二乘法對其進(jìn)行估計。（2分）八、應(yīng)用題（共30分）利用美國19801995年間人均消費支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的數(shù)據(jù)，得到了如下回歸分析結(jié)果：DependentVariable:LOG(PCE)Method:LeastSquaresDate:06/09/05 Time:23:43Sample:19801995Includedobservations:16Variable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.LOG(PDPI) C Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) （1）根據(jù)以上結(jié)果，寫出回歸分析結(jié)果報告。（10分）答：?log(PCE)=+(PDPI)se=()()t=()()p=()() R2=（2）如何解釋解釋變量的系數(shù)和綜合判定系數(shù)？（10分）答：由于該模型是雙對數(shù)模型，因此，解釋變量的系數(shù)為因變量對自變量的彈性，在本例中為消費收入彈性，表示收入每增加1%，消費將平均增加%。（3）對模型中解釋變量系數(shù)B2進(jìn)行顯著性檢驗。（10分）答：H0：B2=0 H1：B2185。0構(gòu)造統(tǒng)計量T=b2B2se(b2)~t(14)計算相應(yīng)的T值，T=b2B2se(b2)=0=查顯著性水平為a的臨界值ta/2(14)=由于T=b2B2se(b2)=1.210=ta/2(15)=所以拒絕原假設(shè)，認(rèn)為解釋變量系數(shù)B2是統(tǒng)計顯著的。
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