以往計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)答案-資料下載頁
2025-06-22 22:49本頁面
【正文】 60。Error tStatistic Prob.C X1 X2 Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 變量的相關(guān)系數(shù)矩陣X1 X2X1X2第五次作業(yè)：51回歸模型中引入虛擬變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式，它們各適用于什么情況？答：在模型中引入虛擬變量，主要是為了尋找某（些）定性因素對(duì)解釋變量的影響。加法方式與乘法方式是最主要的引入方式，前者主要適用于定性因素對(duì)截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況，第5頁共6頁以往計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)答案后者主要適用于定性因素對(duì)斜率項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況。除此外，還可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變量，這時(shí)可測(cè)度定性因素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。53．滯后變量模型有哪幾種類型？分布滯后模型使用OLS方法存在哪些問題？答：滯后變量模型有分布滯后模型和自回歸模型兩大類，其中：分布滯后模型有無限期的分布滯后模型和有限期的分布滯后模型；自回歸模型又有Coyck模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和部分調(diào)整模型。分布滯后模型使用OLS法存在以下問題：⑴對(duì)于無限期的分布滯后模型，由于樣本觀測(cè)值的有限性，使得無法直接對(duì)其進(jìn)行估計(jì)；⑵對(duì)于有限期的分布滯后模型，使用OLS方法會(huì)遇到：沒有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長(zhǎng)度，對(duì)最大滯后期的確定往往帶有主觀隨意性；如果滯后期較長(zhǎng)，由于樣本容量有限，當(dāng)滯后變量數(shù)目增加時(shí)，必然使得自由度減少，將缺乏足夠的自由度進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)；同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)，即模型存在高度的多重共線性。第6頁共6頁
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