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計量經濟學試卷及答案-資料下載頁

2025-06-18 19:14本頁面
  

【正文】 及居住面積(x1)的關系,收集1985~1997年相關數(shù)據(jù),用Eviews作如下統(tǒng)計結果:DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/06 Time:17:33Sample:19851997Includedobservations:13Variable Coefficien Std.Error tStatistic Prob.《計量經濟學》試卷 第頁共9頁 7tC X1 X2 Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) Y,x1,x2之間的相關系數(shù)矩陣如下:Y X1 X2Y X1 X2 懷特異方差檢驗結果如下:WhiteHeteroskedasticityTest:Fstatistic Probability Obs*Rsquared Probability 并且已知dl=,du=,顯著性水平α=。試回答以下問題:(1)試寫出回歸模型表達式(1分)試對回歸模型作經濟檢驗(4分)(2)試對回歸模型作擬合優(yōu)度檢驗(1分)試對回歸方程的總體顯著性進行檢驗(1分)《計量經濟學》試卷 第頁共9頁 8(3)試對回歸系數(shù)的顯著性進行檢驗(3分)此模型是否存在異方差性,為什么?(2分)(4)此模型是否存在序列相關性,為什么?(3分)此模型是否存在多重共顯性,為什么?(3分)《計量經濟學》試卷 第頁共9頁 9
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