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計量經濟學a卷答案-資料下載頁

2025-06-18 19:44本頁面
  

【正文】 過程)mt=rmt1+vt,并且v滿足經典回歸模型的基本假定,r已知。 (3分)則Yt=b1+b2Xt+et,et=ret1+Vt,Vt滿足OLS假設,\Yt1=b1+b2Xt1+et1由此得到YtrYt1=b1(1p)+b2(XtrXt1)+(etret1)tYt*=b1(1p)+b2X*+Vt以上模型滿足經典回顧模型的基本假設,對變換后的變量Y*和X*使用最小二乘法,得到的估計量具有BLUE性質,從而消除了序列相關問題。(3分)(2)回歸方程為W=+(3分)(3)設回歸方程為:Y=C+,其中常數C與原方程常數a=的關系是C=ag(1r)=(1)=(4分)2.=++解:(1)根據輸出得到:即log(wage)log(educ)log(exper)educeduceduc,log(wage)=educ+(educ)educ+(exper)educ(7分)(2)以上回歸的假設:誤差項方差與educ成正比。加權回歸的目的是使異方差變?yōu)橥讲?。?
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