計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷-資料下載頁(yè)
2025-03-25 07:58本頁(yè)面
【正文】 相關(guān)性的方法之一。橫截面數(shù)據(jù)容易產(chǎn)生自相關(guān)性。當(dāng)模型存在異方差時(shí)，普通最小二乘法不是最佳線性估計(jì)?？梢宰C明，判定系數(shù)R2是關(guān)于解釋變量個(gè)數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)。多重共線性的存在會(huì)降低OLS估計(jì)的方差。阿爾蒙法是用來(lái)對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)的。三、填空題（每空2分，共20分）1.在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是__CREATE_____________。2.可以利用雙對(duì)數(shù)模型的系數(shù)直接進(jìn)行 彈性 分析。3.在古典回歸模型假定中，要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間 互不相關(guān) 。4.模型中若存在多重共線性，則難以區(qū)分每個(gè) 解釋變量 的單獨(dú)影響。若一元線性回歸模型Yi=b0+b1Xi+ei存在一階、二階自相關(guān)性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量Y* Y－ρ1Yt1－ρ2Yt2 。對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會(huì) 減少一個(gè) 。設(shè)某城市的微波爐需求函數(shù)為?lnY=120+lnXlnP，其中：Y為需求，X為消費(fèi)者收入，P為價(jià)格。在P上漲10%的情況下，收入必須 4％ ，才能保持原有的需求水平。戈德菲爾德－匡特（GQ）檢驗(yàn)適用于異方差呈 遞減或遞增 變化的情況。9.若有若干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng)，則應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為 4個(gè) 。20如果模型中的滯后變量只是解釋變量x的過(guò)去各期值，則稱該模型為_(kāi)__分布滯后模型 模型。四、分析題（40分）1．利用某地區(qū)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，建立糧食生產(chǎn)函數(shù)如下：(12分)DependentVariable:Y============================================================Variable CoefficientStd.Error tStatistic Prob.============================================================C L S ============================================================Rsquared Fstatistic AdjustedRsquared Prob(Fstatistic) DurbinWatsonstat ============================================================其中，Y—糧食產(chǎn)量（億斤），L—農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力（萬(wàn)人），S—播種面積（萬(wàn)畝）。（1）寫出生成該回歸方程窗口的Eviews命令；（2）寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；（3）對(duì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并說(shuō)明檢驗(yàn)的意義；（4）對(duì)模型進(jìn)行自相關(guān)性檢驗(yàn)（dL=，dU=）；（5）若存在自相關(guān)性，簡(jiǎn)述消除方法。2．現(xiàn)有如下畢業(yè)生就業(yè)率的估計(jì)模型：（4分）217。yi=+i++it=()()()R2=(17)=其中，Y、X分別為就業(yè)率和畢業(yè)人數(shù)，Di為虛擬變量，學(xué)歷本科以上D=1，大專以下D=0；XDi=Xi*Di；要求：（1）分析學(xué)歷因素對(duì)就業(yè)產(chǎn)生的影響情況；21（2）寫出模型的等價(jià)形式。3．根據(jù)下列檢驗(yàn)結(jié)果（α＝），說(shuō)明：（6分）（1）這是何種檢驗(yàn)？（2）檢驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明了什么？（3）采用何種方法消除存在的問(wèn)題。4．利用我國(guó)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年底余額Y與GDP指數(shù)X的歷年統(tǒng)計(jì)資料建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型之后，再利用EViews軟件有關(guān)命令輸出殘差檢驗(yàn)的以下結(jié)果：（6分）22(1)寫出產(chǎn)生該窗口的Eviews命令，該結(jié)果說(shuō)明了什么問(wèn)題？(2)采用什么方法修正模型？(3)寫出使用EViews軟件估計(jì)模型時(shí)的有關(guān)命令。Y與銷售額X的統(tǒng)計(jì)資料，使用分布滯后模型建立庫(kù)存函數(shù)，若在EVIEWS軟件中使用阿爾蒙法估計(jì)模型，設(shè)有圖2和圖3輸出，請(qǐng)依次回答問(wèn)題。（12分）圖223圖3（1）寫出能得到圖2的EVIEWS命令，并說(shuō)明此命令的作用；（2）根據(jù)圖2寫出庫(kù)存函數(shù)的設(shè)定形式；（3）若假定該模型為解釋變量滯后3期的分布滯后模型，系數(shù)bi可以用二次多項(xiàng)式逼近，寫出能得到圖3的EVIEWS命令；（4）根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以及原分布滯后模型；（5）根據(jù)估計(jì)出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長(zhǎng)期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義。第一學(xué)期試卷答案(C)四、分析題 （1）LS Y C L S（1分）217。（2）Y=++ （2分）（3）R2=，表明模型有較高的擬合優(yōu)度，（1分）F的概率近似為0，表明模型對(duì)總體擬合顯著（1分）T檢驗(yàn)：L影響不顯著；S影響較顯著。（1分）（4）由于0DWdL=，故模型存在一階自相關(guān)性。（2分）（5）采用廣義差分法修正模型LS C X AR(1) （2分）24 t檢驗(yàn)表明，D的回歸系數(shù)和XD的回歸系數(shù)顯著的不為0。因此，學(xué)歷因素對(duì)模型的截距和斜率都產(chǎn)生影響。（2分）217。y=+i217。y=+（D=0時(shí)）（1分）（D=1時(shí)）（1分）（1）這是懷特檢驗(yàn)；（2分）（2）nr2=，概率為，說(shuō)明模型存在異方差性；（2分）（3）采用加權(quán)最小二乘法消除異方差性。（2分） （1）IDENT RESID，該結(jié)果說(shuō)明模型存在二階自相關(guān)性。（2分）（2）采用廣義差分法來(lái)修正模型。（2分）（3）LS Y C X AR(2) （2分）（1）CROSS Y X （1分）作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出y與x以及x滯后3…p期的各期相關(guān)系數(shù)，可以初步判斷滯后期長(zhǎng)度k。（1分）（2）yt=a+b0xt+b1xt1et（1分）（3）LSYCPDL(X,3,2)（1分）?(4)阿爾蒙變換的模型：yt=+0t+2t（2分）?原模型：yt=+++（2分）（5）短期乘數(shù)為，表示銷售額變化一個(gè)單位對(duì)同期庫(kù)存的影響；（2分）延期乘數(shù)為、表示銷售額在各滯后期的單位變化對(duì)庫(kù)存的影響，即銷售額的滯后影響；（2分）長(zhǎng)期乘數(shù)為，表示銷售變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)庫(kù)存產(chǎn)生的累計(jì)總影響。（2分）25
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