計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識要點-資料下載頁
2025-06-24 16:17本頁面
【正文】 線性回歸模型，根據(jù)擬合優(yōu)度進(jìn)行判斷，可決系數(shù)越接近于1，解釋變量之間的線性關(guān)系越顯著。在這些決定系數(shù)中尋其最大而且接近于1者，比如說Rj2最大，則可以判定解釋變量與其它解釋變量中的一個或多個相關(guān)程度高，因此就使得回歸模型出現(xiàn)高度多重共線性。（P165頁）首先計算被解釋變量對每一個解釋變量的回歸方程，這些回歸方程叫做基本回歸方程。對每一個基本回歸方程進(jìn)行統(tǒng)計檢驗，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論分析這些回歸方程，通常是利用樣本可決系數(shù)從中選出最合適的基本回歸方程。然后再逐一增加其它的解釋變量，重新再作回歸。根據(jù)這個新加的解釋變量的邊際貢獻(xiàn)（樣本決定系數(shù)的增加量）和標(biāo)準(zhǔn)差，并考察對每個回歸系數(shù)的影響，作如下的分析判斷：第一，如果新加進(jìn)的解釋變量改進(jìn)了R2，并且其它回歸系數(shù)在統(tǒng)計上仍是顯著的，那么，就可以認(rèn)為新加進(jìn)去的解釋變量是有用的，作為模型中的解釋變量予以保留。第二，如果加進(jìn)去的解釋變量未能改進(jìn)R2，對其它回歸系數(shù)也沒有影響，則不作為解釋變量。第三、如果新加進(jìn)的解釋變量不僅改進(jìn)了R2，并且主要是顯著地影響了回歸系數(shù)的符號或數(shù)值，致使某些回歸系數(shù)達(dá)到不能接受的地步，則可斷言產(chǎn)生了嚴(yán)重的多重共線性。對該解釋變量同與之相關(guān)的其他解釋變量進(jìn)行比較，在模型中保留對被解釋變量影響較大的，略去影響較小的.六．預(yù)測模型1.點預(yù)測（直接把數(shù)據(jù)代入回歸方程就好了）2.區(qū)間預(yù)測（不作要求）七．虛擬變量1．虛擬變量的引入原因：被解釋變量不僅受到定量解釋變量的影響，有時還受到一些非定量解釋變量影響，為了把這些定性變量引入回歸模型所以要增加虛擬變量。2．虛擬變量引入的注意問題(1)有m個類別應(yīng)該引入m1個變量，否則會導(dǎo)致多重共線性，稱作虛擬變量陷阱。(2)把虛擬變量取值為0所對應(yīng)的類別稱作基礎(chǔ)類別(3)虛擬變量取0與1任意取類別不影響檢驗結(jié)果(4)當(dāng)定性變量含有m個類別時，虛擬變量只能在0和1之間取值(5)回歸模型可以只用虛擬變量作解釋變量，也可以用定量變量和虛擬變量一起作解釋變量。3．引入虛擬變量對截距和斜率的影響。向模型引入虛擬變量，其數(shù)學(xué)意義就是回歸函數(shù)截距項發(fā)生的變化。對虛擬變量的系數(shù)作顯著性檢驗，就是判別兩條回歸直線的截距項之間否存在顯著性差異。在模型中加入定量變量與虛擬變量的乘積項。4．虛擬變量對應(yīng)系數(shù)的含義是：該類別比其他類別平均變化多少。(書本筆記)5．時間變量如何引入：以第一期為1，往后逐期遞推。系數(shù)含義是在其他解釋變量不變的情況下被解釋變量的平均每期的變動
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1