計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試范圍-資料下載頁(yè)
2025-03-26 03:48本頁(yè)面
【正文】 高）P173DW檢驗(yàn)的適用范圍：①原回歸模型中含有截距項(xiàng)②解釋變量是非隨機(jī)的③干擾項(xiàng)是按一階自回歸模式AR（1）產(chǎn)生的④回歸模型不把滯后應(yīng)變量作為解釋變量⑤沒(méi)有缺落數(shù)據(jù)⑥如果滯后應(yīng)變量作為解釋變量，則要加入h統(tǒng)計(jì)量局限性：如果滯后應(yīng)變量成為解釋變量，則d統(tǒng)計(jì)量就會(huì)偏向2，得出零相關(guān)廣義最小二乘法（不考操作題）第六章自回歸模型與分布滯后模型產(chǎn)生原因：、習(xí)慣惰性原因 P186分類：分布滯后模型；自回歸模型。自回歸模型：模型的解釋變量中包含滯后應(yīng)變量；包含了內(nèi)生變量滯后項(xiàng)的模型分布滯后模型：模型中不僅包含解釋變量的當(dāng)期值，還包括解釋變量的滯后值的模型。兩個(gè)乘數(shù)：（分布滯后模型中，除此，還有中期乘數(shù)、長(zhǎng)期乘數(shù)P185）估計(jì)方法：非受限有限分布滯后模型：t、F序貫檢驗(yàn)；赤池信息準(zhǔn)則AIC。 施瓦茲準(zhǔn)則SC有限分布滯后模型：阿爾蒙方法（了解）目的是為了減輕有限分布滯后模型中的多重共線性問(wèn)題，思想是對(duì)有限分布滯后模型中的滯后項(xiàng)回歸系數(shù)用關(guān)于滯后期的同類多項(xiàng)式表示。無(wú)限分布滯后模型：考伊克模型(將無(wú)限分布滯后模型轉(zhuǎn)化為自回歸模型)；適應(yīng)性期望模型（根據(jù)現(xiàn)在和過(guò)去預(yù)測(cè)未來(lái)，錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)假設(shè)。價(jià)格粘性、投資品、耐用消費(fèi)品例如房地產(chǎn)的需求量和價(jià)格的關(guān)系可以用此模型。房地產(chǎn)需求不只取決于當(dāng)期價(jià)格，更取決于預(yù)期價(jià)格）；部分調(diào)整模型（當(dāng)期決定未來(lái)。由于行為慣性或技術(shù)、制度原因使調(diào)整不可能一次性到位。實(shí)際調(diào)整只是意愿調(diào)整的一部分）無(wú)限分布滯后模型：三個(gè)模型的聯(lián)系與區(qū)別聯(lián)系：①適應(yīng)性期望模型和局部調(diào)整模型是考伊克模型的行為化，且三者的范式相同②目的都是為了估計(jì)無(wú)限分布滯后模型中的回歸系數(shù)，方法都是對(duì)模型中的回歸系數(shù)加以限制區(qū)別：考伊克模型和適應(yīng)性期望模型有自相關(guān)性可化為一階自相關(guān)模型，必須用工具變量法估計(jì)回歸系數(shù)。而局部調(diào)整模型沒(méi)有這樣的局限性，可直接用最小二乘法估計(jì)回歸系數(shù)。第七章不可識(shí)別、恰好識(shí)別、過(guò)度識(shí)別的含義：P223識(shí)別方法的階條件、秩條件：P22231恰可識(shí)別：排除變量=M–1過(guò)度識(shí)別：排除變量M1要求除了要識(shí)別的那個(gè)方程，余下的方程的系數(shù)矩陣是線性無(wú)關(guān)的，即秩為M1因?yàn)槿羰蔷€性相關(guān)的，則有方程是可以用其他方程表示的，該方程就沒(méi)有存在意義識(shí)別的一般規(guī)則和實(shí)踐中的識(shí)別方法：P233（記結(jié)
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