計量經(jīng)濟學考試重點整理-資料下載頁
2025-06-07 22:38本頁面
【正文】 范圍（知道兩個方法就可以）u 判定系數(shù)檢驗法 u 逐步回歸法P139140：克服多重共線性的方法（只講前兩個，知道概念）u 第一類方法：排除引起共線性的變量 找出引起多重共線性的解釋變量，將它排除。u 第二類方法：差分法 對于以時間序列數(shù)據(jù)為樣本的線性模型,將原模型變換為差分模型,可以有效地消除原模型中的多重共線性。 u 第三類方法：減小參數(shù)估計量的方差P144：知道什么是隨機解釋變量問題，分哪三種情況 如果存在一個或多個隨機變量作為解釋變量，則稱原模型出現(xiàn)隨機解釋變量問題。 假設X2為隨機解釋變量。對于隨機解釋變量問題，分三種類型：1. 隨機解釋變量與隨機誤差項獨立2. 隨機解釋變量與隨機誤差項同期無關(guān)，但異期相關(guān)。 3. 隨機解釋變量與隨機誤差項同期相關(guān)。 P144145：實際經(jīng)濟問題的隨機解釋變量問題（沒講）在實際經(jīng)濟問題中，經(jīng)濟變量往往都具有隨機性。 但是在單方程計量經(jīng)濟學模型中，凡是外生變量都被認為是確定性的。于是隨機解釋變量問題主要表現(xiàn)于：用滯后被解釋變量作為模型的解釋變量的情況。P145146：隨機解釋變量的后果（）隨機解釋變量與隨機誤差項相關(guān)圖 擬合的樣本回歸線可能低估截距項， 擬合的樣本回歸線高估截距項， 而高估斜率項。 而低估斜率項。分三種情況：如果X與m相互獨立，得到的參數(shù)估計量仍然是無偏、一致估計量。 如果X與m同期不相關(guān)，異期相關(guān)，得到的參數(shù)估計量有偏、但卻是一致的。 如果X與m同期相關(guān)，得到的參數(shù)估計量有偏、且非一致。 P147：工具變量的選取工具變量：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機誤差項相關(guān)的隨機解釋變量。 選擇為工具變量的變量必須滿足以下條件（3個）：（1）與所替代的隨機解釋變量高度相關(guān)；（2）與隨機誤差項不相關(guān)；（3）與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性。P149：對工具變量法，特別指出的三點（沒講）在小樣本下，工具變量法估計量仍是有偏的。 工具變量并沒有替代模型中的解釋變量，只是在估計過程中作為“工具”被使用。如果模型中有兩個以上的隨機解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，就必須找到兩個以上的工具變量。第五章：P156：什么是虛擬變量模型？根據(jù)男女、戰(zhàn)爭與和平、生存與毀滅這些因素的屬性類型，構(gòu)造只取“0”或“1”的人工變量，通常稱為虛擬變量。同時含有一般解釋變量與虛擬變量的模型稱為虛擬變量模型或者方差分析模型P157161：虛擬變量引入的兩種基本方式 加法方式：模型中將虛擬變量以相加的形式引入模型。加法方式引入虛擬變量，考察：截距的不同。l 幾何意義：相同的斜率，不同的截距 乘法方式：虛擬變量D以與X相乘的方式引入模型中。斜率的變化可通過以乘法的方式引入虛擬變量來測度。l 幾何意義：截距相同，斜率不同當截距與斜率發(fā)生變化時，則需要同時引入加法與乘法形式的虛擬變量。P164165滯后變量模型（3種）? 以滯后變量作為解釋變量，就得到滯后變量模型，也稱動態(tài)模型。（ADL）：既含有Y對自身滯后變量的回歸，還包括著X分布在不同時期的滯后變量。2. 分布滯后模型：模型中沒有滯后被解釋變量，僅有解釋變量X的當期值及其若干期的滯后值。3. 自回歸模型：模型中的解釋變量僅包含X的當期值與被解釋變量Y的一個或多個滯后值。P174175格蘭杰因果關(guān)系檢驗對兩變量X與Y，格蘭杰因果關(guān)系檢驗要求估計以下回歸：可能存在有四種檢驗結(jié)果：1）X對Y有單向影響：α整體不為零，而λ整體為零；2）Y對X有單向影響：λ整體不為零，而α 整體為零； 3）Y與X間存在雙向影響：α和λ整體不為零； 4）Y與X間不存在影響：α和λ整體為零。P177模型設定偏誤的類型1. 關(guān)于解釋變量選取的偏誤：相關(guān)變量的遺漏無關(guān)變量的選取2. 關(guān)于模型形式選取的偏誤：錯誤的函數(shù)形式第五章主要公式
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