計量經(jīng)濟學(xué)考試重點整理-免費閱讀
【正文】 （ADL）：既含有Y對自身滯后變量的回歸，還包括著X分布在不同時期的滯后變量。如果模型中有兩個以上的隨機解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，就必須找到兩個以上的工具變量。 而低估斜率項。 u 第三類方法：減小參數(shù)估計量的方差P144：知道什么是隨機解釋變量問題，分哪三種情況 如果存在一個或多個隨機變量作為解釋變量，則稱原模型出現(xiàn)隨機解釋變量問題。 :（1）計算DW值（2）給定a，由n和k的大小查DW分布表，得臨界值dL和dU（3）比較、判斷若 0.dL 存在正自相關(guān) dL.dU 不能確定 dU .4－dU 無自相關(guān) 4－dU .4－ dL 不能確定 4－dL .4 存在負自相關(guān) ，模型不存在一階自相關(guān)。P113：異方差的修正（知道有兩種方法：加權(quán)最小二乘法（WLS）和異方差穩(wěn)健標準誤法）模型檢驗出存在異方差性，可用加權(quán)最小二乘法（WLS）進行估計。P111：判斷圖示檢驗法類型：（掌握）P112：帕克(Park)檢驗與戈里瑟(Gleiser)檢驗是檢驗移方差的。30或者至少n179。 度量擬合優(yōu)度的指標：判定系數(shù)（可決系數(shù)）R2可決系數(shù)的取值范圍：[0，1] R2越接近1，說明實際觀測點離樣本線越近，擬合優(yōu)度越高。）l 假設(shè)解釋變量X是確定性變量，不是隨機變量，在重復(fù)抽樣中取固定值。相應(yīng)的函數(shù)稱為（雙變量）總體回歸函數(shù)（PRF）。） 相關(guān)分析的局限： 不能說明變量間的相關(guān)關(guān)系的具體形式；不能從一個變量去推測另一個變量的具體變化回歸分析：回歸分析是研究一個變量關(guān)于另一個（些）變量的具體依賴關(guān)系的計算方法和理論。 l政策評價l 政策評價是指從許多不同的政策中選擇較好的政策予以實行，或者說不同的政策對經(jīng)濟目標所產(chǎn)生的影響的差異。P12：常用的樣本數(shù)據(jù)：時間序列，截面，虛變量數(shù)據(jù)P13：樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量（4點）完整性；準確性；可比性；一致性 P1516：模型的檢驗（4個檢驗）經(jīng)濟意義檢驗統(tǒng)計檢驗l 擬合優(yōu)度檢驗l 總體顯著性檢驗l 變量顯著性檢驗計量經(jīng)濟學(xué)檢驗l 異方差性檢驗l 序列相關(guān)性檢驗l 共線性檢驗?zāi)Ｐ皖A(yù)測檢驗l 穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計l 預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預(yù)測P16計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素：理論、方法和數(shù)據(jù)。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。 l 計量經(jīng)濟學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。 l 對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。P2627：隨機干擾項:觀察值Y圍繞它的期望值的離差，是一個不可觀測的隨機變量，又稱為隨機干擾項或隨機誤差項。這里的PRF可能永遠無法知道。P3840：最小二乘估計法的性質(zhì)（重點看前三個，知道線性性和無偏性的推導(dǎo)）（1）線性性，即它是否是另一隨機變量的線性函數(shù)；（2）無偏性，即它的均值或期望值是否等于總體的真實值；（3）有效性，即它是否在所有線性無偏估計量中具有最小方差。假設(shè)2：解釋變量X1，X2，…，Xk是非隨機的或固定的，且各Xj之間不存在嚴格線性相關(guān)性（無完全多重共線性）假設(shè)3：各解釋變量Xj在所抽取的樣本中具有變異性，而且隨著樣本容量的無限增加，各解釋變量的方差趨于一個非零的有限常數(shù)。P8283掌握將非線性方程化為線性方程的方法倒數(shù)模型、多項式模型與變量的直接置換法 如：s = a + b r + c r2，設(shè)X1 = r，X2 = r2， 則原方程變換為s = a + b X1 + c X2冪函數(shù)模型、指數(shù)函數(shù)模型與對數(shù)變換法 Q = AKaLb方程兩邊取對數(shù)： ln Q = ln A + a ln K + b ln L
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