計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試重點(diǎn)整理(編輯修改稿)
2025-07-04 22:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 Cov(mi, mj|X1，X2，…Xk)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n假設(shè)隨機(jī)誤差項(xiàng)m與解釋變量之間不相關(guān)： Cov(Xij, mi)=0 j=1,2, …,n假設(shè)隨機(jī)誤差項(xiàng)m滿足正態(tài)分布 mi|X1，X2，…Xk ~N(0, sm2 ) P65—69：多元回歸模型最小二乘法推導(dǎo)（兩種）（“將上述過(guò)程用矩陣表示如下：”后面的內(nèi)容）普通最小二乘法P71：最小樣本容量和滿足基本要求的樣本容量是多少？最小樣本容量：樣本最小容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)目（包括常數(shù)項(xiàng)）,即n 179。 k+1因?yàn)椋瑹o(wú)多重共線性要求：秩(X)=k+1滿足基本要求的樣本容量：一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，當(dāng)n179。30或者至少n179。3(k+1)時(shí)，才能說(shuō)滿足模型估計(jì)的基本要求。 P73擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)調(diào)整的可決系數(shù)：將殘差平方和與總離差平方和分別除以各自的自由度，以剔除變量個(gè)數(shù)對(duì)擬合優(yōu)度的影響:其中：nk1為殘差平方和的自由度，n1為總體平方和的自由度P75赤池信息準(zhǔn)則和施瓦茨準(zhǔn)則：要求僅當(dāng)所增加的解釋變量能夠減少AIC值或SC值時(shí)才在原模型中增加該解釋變量。P75：F檢驗(yàn)方程的顯著性檢驗(yàn)，旨在對(duì)模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立作出推斷。在多元模型中，即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械膮?shù)bj是否顯著不為0。P8283掌握將非線性方程化為線性方程的方法倒數(shù)模型、多項(xiàng)式模型與變量的直接置換法 如：s = a + b r + c r2，設(shè)X1 = r，X2 = r2， 則原方程變換為s = a + b X1 + c X2冪函數(shù)模型、指數(shù)函數(shù)模型與對(duì)數(shù)變換法 Q = AKaLb方程兩邊取對(duì)數(shù)： ln Q = ln A + a ln K + b ln L 第三章主要公式表第四章：P107：基本假定違背主要包括(4個(gè))l 隨機(jī)誤差項(xiàng)序列存在異方差性；l 隨機(jī)誤差項(xiàng)序列存在序列相關(guān)性；l 解釋變量之間存在多重共線性；l 解釋變量是隨機(jī)變量且與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量問(wèn)題；P107108：什么是異方差性？對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性異方差的類型(1)單調(diào)遞增型： si2隨X的增大而增大(2)單調(diào)遞減型： si2隨X的增大而減小(3)復(fù) 雜 型： si2與X的變化呈復(fù)雜形式P109200：黑體字部分“一般經(jīng)驗(yàn)告訴我們......”一般經(jīng)驗(yàn)告訴我們，對(duì)于采用截面數(shù)據(jù)做樣本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題，由于在不同樣本點(diǎn)上解釋變量以外的其他因素的差異較大，所以往往存在異方差性。P110：異方差性的后果l 參數(shù)估計(jì)量非有效:l 變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義：l 模型的預(yù)測(cè)失效lP111：異方差性的檢驗(yàn)異方差性，及相對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，也就是相對(duì)于不同的解釋變量觀測(cè)值，隨機(jī)干擾項(xiàng)具有不同的方差，那么檢驗(yàn)異方差性，也就是檢驗(yàn)隨機(jī)干擾想得方差與解釋變量觀測(cè)值之間的相關(guān)性。P111：判斷圖示檢驗(yàn)法類型：（掌握）P112：帕克(Park)檢驗(yàn)與戈里瑟(Gleiser)檢驗(yàn)是檢驗(yàn)移方差的。P112GQ (GoldfeldQuandt)檢驗(yàn)(掌握)? GQ檢驗(yàn)以F檢驗(yàn)為基礎(chǔ)，適用于樣本容量較大、異方差遞增或遞減的情況。? 先將樣本一分為二，對(duì)子樣①和子樣②分別作回歸，然后利用兩個(gè)子樣的殘差平方和之比構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行異方差檢驗(yàn)。? 由于該統(tǒng)計(jì)量服從F分布，因此假如存在遞增的異方差，則F遠(yuǎn)大于1；反之就會(huì)等于1（同方差）或小于1（遞減方差）。? GQ檢驗(yàn)的步驟：? 將n對(duì)樣本觀察值(Xi,Yi)按觀察值Xi的大小排隊(duì)。? 將序列中間的c=n/4個(gè)觀察值除去，并將剩下的觀察值劃分為較小與較大的相同的兩個(gè)子樣本，每個(gè)子樣樣本容量均為(nc)/2。? 對(duì)每個(gè)子樣
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