[經(jīng)濟(jì)學(xué)]計量經(jīng)濟(jì)學(xué)——序列相關(guān)(編輯修改稿)
2024-11-15 03:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 馮諾曼比檢驗法在于構(gòu)造統(tǒng)計量 (~ ~) / ( )(~ ~) /e e ne e ni iiniin ==??122211該統(tǒng)計量被稱為馮諾曼比。當(dāng)樣本容量足夠大時 （大于 30 ），該統(tǒng)計量近似服從正態(tài)分布。計算該統(tǒng)計量的值，將它與具有正態(tài)分布的理論分布值進(jìn)行比較，如果大于臨界值，表示不存在序列相關(guān)，如果小于臨界值，表示存在序列相關(guān)。（ 3） ? （ ） 和 ?瓦森 (. Watson)于 1951年提 ?出的一種檢驗序列自相關(guān)的方法 。 ? 檢驗步驟 （僅適用于一階自相關(guān)的檢驗） ①計算 () ② 根據(jù)樣本容量 n和解釋變量數(shù)目 k查 布表，得到臨界值 dL和 dU， ③按照下列準(zhǔn)則考察計算得到的 ，以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。 ? ???===niiniiieeeWD12221~~~..若 0 D .W . dl 則存在正自相關(guān) dl D .W . du 不能確定 du D .W . 4 du 無自相關(guān) 4 du D .W . 4 dl 不能確定 4 dl D .W . 4 存在負(fù)自相關(guān)? .? 0時，模型 存在完全一階正相關(guān) .? 4時，模型 存在完全一階負(fù)相關(guān) 當(dāng) 2左右時，模型不存在一階自相關(guān) （ 1） 從判斷準(zhǔn)則看到 ， 存在一個不能確定的 ， 這是這種檢驗方法的一大缺陷 。 （ 2） ， 但在實際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題中 ， 一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)； （ 3） 經(jīng)驗表明 ， 如果不存在一階自相關(guān) ， 一般也不存在高階序列相關(guān) 。 所以在實際應(yīng)用中 ， 對于序列相關(guān)問題一般只進(jìn)行 。 ?注意： back 五、解決自相關(guān)的方法 ? 如果模型被檢驗證明存在序列相關(guān)性，則需要發(fā)展新的方法估計模型。 ? 最常用的方法是 廣義最小二乘法、一階差分法 和 廣義差分法 廣義最小二乘法 （ GLS） ? 對于模型 Y=XB+N () 如果存在序列相關(guān) ， 同時存在異方差 ， 即有 EC o v Ew w w
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