計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試習(xí)題及答案-資料下載頁(yè)
2025-06-18 19:04本頁(yè)面
【正文】 （2）試用GoldfeldQuandt法和White法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?；?）選用合適的方法修正異方差。表 某地區(qū)消費(fèi)Y與收入X的數(shù)據(jù)(單位：億元)Y X Y X Y X55 80 152 220 95 14065 100 144 210 108 14570 85 175 245 113 15080 110 180 260 110 16079 120 135 190 125 16584 115 140 205 115 18098 130 178 265 130 18595 140 191 270 135 19090 125 137 230 120 20075 90 189 250 140 20574 105 55 80 140 210110 160 70 85 152 220113 150 75 90 140 225125 165 65 100 137 230108 145 74 105 145 240115 180 80 110 175 245140 225 84 115 189 250120 200 79 120 180 260145 240 90 125 178 265130 185 98 130 191 270練習(xí)題參考解答：（1）該模型樣本回歸估計(jì)式的書(shū)寫(xiě)形式為11?Yi=+it=()()R2=R2=F=DW=（2）首先，用GoldfeldQuandt法進(jìn)行檢驗(yàn)。將樣本X按遞增順序排序，去掉中間1/4的樣本，再分為兩個(gè)部分的樣本，即n1=n2=22分別對(duì)兩個(gè)部分的樣本求最小二乘估計(jì)，得到兩個(gè)部分的殘差平方和，即229。e229。e2122==求F統(tǒng)計(jì)量為229。e229。e= =F=2221給定a =，在自由度為2下查卡方分布表，得c =比較臨界值與卡方給定a=，查F分布表，得臨界值為(20,20)=F統(tǒng)計(jì)量值，有F=(20,20)=，說(shuō)明該模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差。其次，用White法進(jìn)行檢驗(yàn)。具體結(jié)果見(jiàn)下表WhiteHeteroskedasticityTest:Fstatistic Probability Obs*Rsquared Probability TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:08/05/05 Time:12:37Sample:160Includedobservations:60Variable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.C X X^2 Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 2統(tǒng)計(jì)量值，即nR=2c2=，同樣說(shuō)明模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差。12（2）用權(quán)數(shù)W1=1X，作加權(quán)最小二乘估計(jì)，得如下結(jié)果給定a =，在自由度為2下查卡方分布表，得c =比較臨界值與卡方統(tǒng)計(jì)量值，即nR=c =，說(shuō)明加權(quán)后的模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:08/05/05 Time:13:17Sample:160Includedobservations:60Weightingseries:W1Variable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.C X WeightedStatisticsRsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) UnweightedStatisticsRsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Sumsquaredresid DurbinWatsonstat 用White法進(jìn)行檢驗(yàn)得如下結(jié)果：WhiteHeteroskedasticityTest:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared Probability22 2異方差。其估計(jì)的書(shū)寫(xiě)形式為?Y=+Xt=()()R2=R2=DW=F=13
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