計量經(jīng)濟學答案部分-資料下載頁
2025-06-07 22:16本頁面
【正文】 ，得到自相關系數(shù)的估計值為： （5）在認為與近似相等的假定下，則（5）式可化簡為： （6）所以，（3）式可以寫成 （7）（3）檢驗序列相關性因為自相關系數(shù)的值介于－1和1之間，所以：，而且有值與的對應關系如表1所示。表1 值與的對應關系表值DW值隨機誤差項的序列相關性1（1，0） 0（0，1）1 4（2，4） 2（0，2）0 完全負序列相關 負序列相關 無序列相關 正序列相關 完全正序列相關從表1中，我們可以知道當值顯著地接近于0或者4時，則存在序列相關性；而接近于2時，則不存在序列相關性。這樣只要知道統(tǒng)計量的概率分布，在給定的顯著性水平下，根據(jù)臨界值的位置就可以對原假設進行檢驗。但是統(tǒng)計量的概率分布很難確定，作為一種變通的處理方法，杜賓和瓦特森在5％和1％的顯著水平下，找到了上限臨界值和下限臨界值，并編制了D－W檢驗的上、下限表。這兩個上下限只與樣本的大小和解釋變量的個數(shù)有關，而與解釋變量的取值無關。具體的判別規(guī)則為：（1） ，拒絕，表明隨機誤差項之間存在正的序列相關；（2） ，拒絕，表明隨機誤差項之間存在正的序列相關；（3） ，接受，即認為隨機誤差項之間不存在序列相關性；（4） 或，不能判定是否存在序列相關性。：（1）經(jīng)濟變量自身特點引起隨機誤差項序列相關；（2）解釋變量選擇引起隨機誤差項序列相關（3）模型函數(shù)形式設定偏誤引起隨機誤差項序列相關（4）觀測數(shù)據(jù)的處理引起隨機誤差項序列相關3. 答：DW檢驗不適應隨機誤差項具有高階序列相關的檢驗； DW檢驗有兩個無法判別的區(qū)域，一旦DW值落入這兩個區(qū)域，必須調(diào)整樣本容量或采取其他的檢驗方法；這一方法不適用于對聯(lián)立方程模型中各單一方程隨機誤差項序列相關性的檢驗；DW檢驗不適用于模型中含有滯后的被解釋變量的情況。六、計算與案例分析題：根據(jù)
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