計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷b-資料下載頁
2025-03-25 07:58本頁面
【正文】 bs*Rsquared Probability TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:12/12/09 Time:20:21Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.Variable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.C GDP RESID(1) RESID(2) RESID(3) Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 判斷模型中存在幾階序列相關(guān)？（4分）答：在回歸中，殘差的一階滯后項和二階滯后項的系數(shù)顯著，而三階滯后項不顯著，所以可以判斷存在二階序列相關(guān)。阿爾蒙多項式法是針對有限滯后期模型，通過阿爾蒙變換，定義新變量，以減少解釋變量個數(shù)，然后用OLS法估計參數(shù)。即對于模型si=0假定其回歸系數(shù)bi可以用一個關(guān)于滯后期i的適當(dāng)階數(shù)的多項式來表示，即b i=229。a k(i)kmi=0,1,2L,sk=0請分析，1）當(dāng)滯后期數(shù)取到s=3期，多項式階數(shù)為k=2時，回歸系數(shù)bi多項式表述為？（4分）答：b0=a0b1=a0+a1+a2b2=a0+2a1+4a2b3=a0+3a1+9a2?2）假設(shè)通過回歸得到a0=，a1=，a2=，計算bi分）。(i=0,1,2,3)(i=0,1,2,3)（4用?答：b0=?b2=+2180。4180。=?b1=+=?b3=+3180。9180。=
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