計量經濟學試卷b-文庫吧在線文庫
【正文】 X關于的彈性 D、Y+tB、=XX）在多元回歸中，調整后的判定系數 A與）A、一階差分法 B、廣義差分法C、工具變量法 D、加權最小二乘法在以下選項中，正確表達了序列自相關的是（185。j185。=)d無偏的,非有效的 B、sC、Var(mi兩步法1廣義差分法是（的觀測值成比例,即有為非零常數,則表明模型中存在(aXKb1C、b多重共線性問題C．序列相關性問題 D.a=表示大學男教授的平均年薪C、BCD )A、RSSTSSB、ESSTSSC、1R與225。RBCE ）A、遺漏或刪除變量 B、經濟變量存在共同變化的趨勢C、模型中大量采用了滯后變量 D、殘差的均值為零E、認識上的局限造成選擇變量不當當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（s 的1，而在存在異方差情況下，常用的事實上，當解釋變量是隨機變量且與隨機干擾項同期相關時，才會使得OLSRR659652 ③ 122 22R21171978dependentcriterion Log2）判斷回歸模型中是否存在自相關？說明理由（4）Yt檢驗和Variable:laggedRsquared .resid Schwarz即對于模型si=0假定其回歸系數(i)kmi時，回歸系數=22b32?2）假設通過回歸得到a2==180。3=9?b3?b1180。0bi分）。a1++a10sk=0請分析，1）當滯后期數取到的適當階數的多項式來表示，即b i分）答：在回歸中，殘差的一階滯后項和二階滯后項的系數顯著，而三階滯后項不顯著，所以可以判斷存在二階序列相關。regression Akaikezero.Variable Coefficient Std.12/12/09 Time:CorrelationX=分）①infoError tStatistic Prob.C ① GDP ② Rsquared MeanLeast1412=1）不全表中的空格（每空ESS35OLSOLSen
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