計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題答案-文庫(kù)吧
2025-06-03 19:14 本頁(yè)面
【正文】 Rsquared MeandependentvarAdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 0k=著1,n= dL平若顯 性水19,＝=,dU=,a其中，GDP表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，DEBT表示國(guó)債發(fā)行量。（1）寫出回歸方程。（2分）答：Log（GDP）=+LOG(DEBT)（2）解釋系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義？（4分）答：截距項(xiàng)表示自變量為零時(shí)，因變量的平均期望。不具有實(shí)際的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義。斜率系數(shù)表示GDP對(duì)DEBT的不變彈性為或者表示增發(fā)1%國(guó)債，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)%。（3）模型可能存在什么問(wèn)題？如何檢驗(yàn)？（7分）答：可能存在序列相關(guān)問(wèn)題。因?yàn)?小于dL=，因此落入正的自相關(guān)區(qū)域。由此可以判定存在序列相關(guān)。（4）如何就模型中所存在的問(wèn)題，對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)？（7分）答：利用廣義最小二乘法。根據(jù)=，計(jì)算得到r=，因此回歸方程滯后一期后，兩邊同時(shí)乘以，得3. 利用OLS法求得的樣本回歸直線Yt=b1+b2Xt通過(guò)樣本均值點(diǎn)(X,Y)（ Tt(GDP1)=+log(DEBTt1)+方程tlog(GDP)=B1+B2log(DEBTt)+ut減去上面的方程，得到t tlog(GDP)(GDP1)=+B2(log(DEBTt)log(DEBTT1))+vt利用最小二乘估計(jì)，得到系數(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題二答案一、判斷正誤（20分）1.隨機(jī)誤差項(xiàng)ui和殘差項(xiàng)ei是一回事。（F ）2. 給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（F）?）4. 判定系數(shù)R=TSSESS（ F2）6. 雙對(duì)數(shù)模型的R值可以與對(duì)數(shù)線性模型的相比較，但不能與線性對(duì)數(shù)模型的相比5. 整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（F）2較。（T）7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。（F）8.在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（T）9.識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。（T）10.如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認(rèn)為B2一定是0。（F）二、以一元回歸為例敘述普通最小二乘回歸的基本原理。(10分)解：依據(jù)題意有如下的一元樣本回歸模型：Yt=b1+b2Xt+et普通最小二乘原理是使得殘差平方和最小，即(1)tminQ=min229。e2=min229。(Ytb1b2Xt)2根據(jù)微積分求極值的原理，可得(2)182。Q182。b1182。Q182。b2=0219。=0219。182。Q182。b1182。Q182。b2=2229。(Ytb1b2Xt)=0=2229。(Ytb1b2Xt)Xt=0(3)(4)229。YX=b229。X+b229。X將(3)和(4)式稱為正規(guī)方程，求解這兩個(gè)方程，我們可得到：229。Yi=nb1+b2229。Xi2i i 1 i 2 i解得：(5)229。xyb2=229。xb1=Yb2Xi i2i其中xi=XiX,yi=YiY，表示變量與其均值的離差。三、下面是利用19701980年美國(guó)數(shù)據(jù)得到的回歸結(jié)果。其中Y表示美國(guó)咖啡消費(fèi)（杯/），X表示平均零售價(jià)格（美元/磅）。（15分） 注：ta/2(9)=，ta/2(10)=?Yt =tse=()(a)=t值（b）R2=1.寫空白處的數(shù)值啊a，b。（，）2.對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。3.解釋斜率系數(shù)B2的含義，并給出其95%的置信區(qū)間。解：1.（，）2.B1的顯著性檢驗(yàn)：t=ta/2(9)=，所以B1是顯著的。B2的顯著性檢驗(yàn)：t=ta/2(9)=，所以B2是顯著的。3.杯。B2表示每磅咖啡的平均零售價(jià)格每上升1美元，每人每天的咖啡消費(fèi)量減少P231。231。163。 2163。247。247。=P(163。t163。)=230。 bB2 246。232。 se(b2) 248。P(b2(b2)163。B2163。b2+(b2))=B2的95%的置信區(qū)間為：[,+][,]四、若在模型：Yt=B1+B2Xt+ut中存在下列形式的異方差：var(ut)=s Xt，你如何2 3估計(jì)參數(shù)B1,B2（10分）解：對(duì)于模型存在下列形式的異方差：var(ut)=s X，我們可以在(1)式左右兩端同時(shí)除以得Yt=B1+B2Xt+ut23t（1）Xt3，可YtXt3=B11Xt3
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