【正文】 華龍證券股份有限公司(“華龍證券”)基金管理人的股東、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司基金管理人的股東濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司基金管理人的股東本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例華龍證券債券交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例華龍證券債券回購(gòu)交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日回購(gòu)成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例回購(gòu)成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例華龍證券權(quán)證交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例華龍證券關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例華龍證券注：.上述傭金參考市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)本基金的基金管理人與對(duì)方協(xié)商確定，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)和經(jīng)手費(fèi)后的凈額列示。債券交易不計(jì)傭金。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯澮。.該類(lèi)傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)等。關(guān)聯(lián)方報(bào)酬基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：支付基金管理人華商基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。 厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚騅。其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)?；鹜泄苜M(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：支付基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達(dá)藥。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)單位：人民幣元獲得銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)華商穩(wěn)健雙利債券華商穩(wěn)健雙利債券合計(jì)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司華龍證券股份有限公司華商基金管理有限公司合計(jì)獲得銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)華商穩(wěn)健雙利債券華商穩(wěn)健雙利債券合計(jì)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司華龍證券股份有限公司華商基金管理有限公司合計(jì)注：本基金類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為?；痄N(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日類(lèi)基金資產(chǎn)凈值計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁塵。其計(jì)算公式為：日基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)＝前一日類(lèi)基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間均未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況本基金本報(bào)告期及上年度可比期間內(nèi)基金管理人沒(méi)有運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報(bào)告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有投資本基金的情況。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)建設(shè)銀行注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。本基金在承銷(xiāo)期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的情況本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未在承銷(xiāo)期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券。其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間均無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。利潤(rùn)分配情況本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配。期末（年月日）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本期末無(wú)因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券。期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱(chēng)停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開(kāi)盤(pán)單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注華澤年月日重大事項(xiàng)停牌注：本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類(lèi)股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍。期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)本基金本報(bào)告期末無(wú)從事銀行間債券正回購(gòu)交易形成的賣(mài)出回購(gòu)證券款余額。交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣(mài)出回購(gòu)證券款余額元，于年月日到期。該類(lèi)交易要求本基金轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購(gòu)交易的余額。頑鷙瑪濱廈峴轆庫(kù)糞糧驪癬。金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金為債券型證券投資基金，在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投資的金融工具主要包括股票投資和債券投資等。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭(zhēng)取將以上風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡以實(shí)現(xiàn)，力爭(zhēng)較平穩(wěn)的為基金持有人創(chuàng)造持續(xù)收益，最終實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。?漬閫熾訣團(tuán)諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏。本基金的基金管理人內(nèi)部控制組織體系包括三個(gè)層次：()第一層次風(fēng)險(xiǎn)控制：在董事會(huì)層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),對(duì)公司規(guī)章制度、經(jīng)營(yíng)管理、基金運(yùn)作、固有資金投資等方面的合法、合規(guī)性進(jìn)行全面的分析檢查,對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行審議,提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。公司設(shè)督察長(zhǎng)。督察長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的授權(quán)進(jìn)行工作。()第二層次風(fēng)險(xiǎn)控制：第二層次風(fēng)險(xiǎn)控制是指公司經(jīng)營(yíng)層層面的風(fēng)險(xiǎn)控制,具體為在風(fēng)險(xiǎn)管理小組、投資決策委員會(huì)、監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)控制部層次對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的預(yù)防和控制。風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)公司在經(jīng)營(yíng)管理和基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的研究、分析、評(píng)估,全面、及時(shí)、有效地防范公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。投資決策委員會(huì)研究并制定基金資產(chǎn)的投資策略,對(duì)基金的總體投資情況提出指導(dǎo)性意見(jiàn),從而達(dá)到分散投資風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)的安全性的目的。監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)控制部獨(dú)立于公司各業(yè)務(wù)部門(mén)和各分支機(jī)構(gòu),對(duì)各崗位、各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施監(jiān)督。()第三層次風(fēng)險(xiǎn)控制：第三層次風(fēng)險(xiǎn)控制是指公司各部門(mén)對(duì)自身業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的自我檢查和控制。公司各部門(mén)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及本部門(mén)具體情況制定本部門(mén)的工作流程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施,相關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制衡。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯詼。本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過(guò)定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過(guò)特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過(guò)相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹挾。信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛閩。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。本基金的活期銀行存款存放在本基金的托管行中國(guó)建設(shè)銀行，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很??；在銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳結(jié)。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過(guò)對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來(lái)控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，且通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊瀅勁。本基金債券投資的信用評(píng)級(jí)情況按《中國(guó)人民銀行信用評(píng)級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)》設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)及匯總。按短期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資單位：人民幣元短期信用評(píng)級(jí)本期末年月日上年度末年月日以下未評(píng)級(jí)合計(jì)注：未評(píng)級(jí)部分為國(guó)債和短期融資融券。按長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資單位：人民幣元長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)本期末年月日上年度末年月日以下未評(píng)級(jí)合計(jì)注：以上未評(píng)級(jí)的債券投資為國(guó)債和政策性金融債。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時(shí)遇到資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難或因投資集中而無(wú)法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝贛。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方式，控制因開(kāi)放申購(gòu)贖回模式帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧錛湯。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過(guò)該證券的。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易，因此除附注中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能以合理價(jià)格適時(shí)變現(xiàn)。此外，本基金可通過(guò)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不超過(guò)基金持有的債券投資的公允價(jià)值。饅鎖開(kāi)鑰燜緒玨編軻錙薈馴。于年月日，除賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款余額中有元將在一個(gè)月以?xún)?nèi)到期且計(jì)息(該利息金額不重大)外，本基金所承擔(dān)的其他金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以?xún)?nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無(wú)固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額約為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開(kāi)樣藶。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類(lèi)價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚龍孌。利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率敏感性金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類(lèi)金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來(lái)現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾釋鈁。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過(guò)調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤緇瑤。本基金主要投資于交易所及銀行間市場(chǎng)交易的固定收益品種，因此存在相應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元本期末 年月日年以?xún)?nèi)年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口上年度末 年月日年以?xún)?nèi)年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)