【正文】 日合計(jì) 期末（年月日）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，證券投資基金參與網(wǎng)下配售，可與發(fā)行人、承銷商自主約定網(wǎng)下配售股票的持有期限。持有期自公開發(fā)行的股票上市之日起計(jì)算。在持有期內(nèi)的股票為流動(dòng)受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。基金通過網(wǎng)上申購獲配的新股或認(rèn)購的新發(fā)或增發(fā)債券，從新股獲配日或債券成功認(rèn)購日至該證券上市日期間，為流通受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。此外，基金還可作為特定投資者，認(rèn)購由中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票，所認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。于年月日，本基金未有因認(rèn)購新發(fā)或增發(fā)證券而持有上述流通受限證券。 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元代碼名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開盤價(jià)數(shù)量期末成本總額期末估值總額備注迪安診斷籌劃重大事項(xiàng)安科生物重大資產(chǎn)重組 期末債券正回購交易中作為抵押的債券截至本報(bào)告期末，本基金未持有因債券正回購交易而作為抵押的債券。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金在日?；顒?dòng)中面臨各種金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括： 信用風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)本基金在下文主要論述上述風(fēng)險(xiǎn)敞口及其形成原因：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、政策和過程以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法等。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是使本基金在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得適當(dāng)?shù)钠胶?，以?shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配”的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)?；谠擄L(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本基金的基金管理人已制定了政策和程序來辨別和分析這些風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)限額并設(shè)計(jì)相應(yīng)的內(nèi)部控制程序，通過可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控上述各類風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人建立了以風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心的、由風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、金融工程部和相關(guān)職能部門構(gòu)成的多級風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國農(nóng)業(yè)銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金均投資于具有良好信用等級的證券，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的。本基金在交易所進(jìn)行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對手完成證券交收和款項(xiàng)清算，因此違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很小；本基金在進(jìn)行銀行間同業(yè)市場交易前均對交易對手進(jìn)行信用評估，以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金于期末未持有債券，因此不存在因債券投資而面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)，另一方面來自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額。針對投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人主要通過限制、跟蹤和控制基金投資交易的不活躍品種來實(shí)現(xiàn)。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，除附注中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能及時(shí)變現(xiàn)。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式融入短期資金應(yīng)對流動(dòng)性需求，其上限一般不超過基金持有的債券資產(chǎn)的公允價(jià)值。針對兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款， 約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日預(yù)測本基金的流動(dòng)性需求，并同時(shí)通過專設(shè)的金融工程部設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測和分析。本基金所持有的全部金融負(fù)債無固定到期日或合約約定到期日均為一個(gè)月以內(nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。 市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金持有的大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場利率變化。本基金的生息資產(chǎn)主要為銀行存款和結(jié)算備付金等。本基金的基金管理人通過專設(shè)的金融工程部對本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口下表統(tǒng)計(jì)了本基金面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者進(jìn)行了分類。單位：人民幣元本期末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款－－－－結(jié)算備付金－－－－存出保證金－－－－交易性金融資產(chǎn)－－－－應(yīng)收利息－－－－應(yīng)收申購款－－－資產(chǎn)總計(jì)－－－負(fù)債應(yīng)付贖回款－－－－應(yīng)付管理人報(bào)酬－－－－應(yīng)付托管費(fèi)－－－－應(yīng)付交易費(fèi)用－－－－其他負(fù)債－－－－負(fù)債總計(jì)－－－－利率敏感度缺口－－－上年度末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款－－－－結(jié)算備付金－－－－存出保證金－－－－交易性金融資產(chǎn)－－－－應(yīng)收證券清算款－－－－應(yīng)收利息－－－－應(yīng)收申購款－－－資產(chǎn)總計(jì)－－－負(fù)債應(yīng)付贖回款－－－－應(yīng)付管理人報(bào)酬－－－－應(yīng)付托管費(fèi)－－－－應(yīng)付交易費(fèi)用－－－－其他負(fù)債－－－－負(fù)債總計(jì)－－－－利率敏感度缺口－－－注：本基金根據(jù)所持有資產(chǎn)和負(fù)債的按攤余成本法確定的公允價(jià)值，按合約規(guī)定的重新定價(jià)日及剩余到期日中的孰早者進(jìn)行分類。 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析本基金于年末未持有債券，無重大利率風(fēng)險(xiǎn)，因而未進(jìn)行敏感性分析。銀行存款及結(jié)算備付金之浮動(dòng)利率根據(jù)中國人民銀行的基準(zhǔn)利率和相關(guān)機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策浮動(dòng)。 外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的所有資產(chǎn)及負(fù)債以人民幣計(jì)價(jià)，因此無重大外匯風(fēng)險(xiǎn)。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于證券交易所上市的股票和債券以及銀行間同業(yè)市場交易的債券，所面臨的最大其他市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)由所持有的金融工具的公允價(jià)值決定。本基金通過投資組合的分散化降低市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，并且定期運(yùn)用多種定量方法對基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，包括( )等指標(biāo)來測試本基金面臨的潛在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)可靠地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。于年月日，本基金投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)凈值的，無債券投資。于年月日，本基金面臨的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)列示如下： 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)敞口金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)股票投資交易性金融資產(chǎn)基金投資－－－－交易性金融資產(chǎn)債券投資－－－－交易性金融資產(chǎn)貴金屬投資－－－－衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資－－－－其他－－－－合計(jì) 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)在的置信區(qū)間內(nèi)，基金資產(chǎn)組合的市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末(年月日)上年度末(年月日)值為（上年度為）－－注：上述風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的分析是基于資產(chǎn)負(fù)債表日所持證券過去一年市場價(jià)格波動(dòng)情況而有可能發(fā)生的最大損失，且此變動(dòng)適用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取的置信度是基于本基金所持有的金融工具風(fēng)險(xiǎn)度量的要求。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)()以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具 下表按公允價(jià)值三個(gè)層級列示了以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)工具于年月日的賬面價(jià)值。公允價(jià)值計(jì)量中的層級取決于對計(jì)量整體具有重大意義的最低層級的輸入值。三個(gè)層級的定義如下： 第一層級：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上(未經(jīng)調(diào)整)的報(bào)價(jià)； 第二層級：直接(比如取自價(jià)格)或間接(比如根據(jù)價(jià)格推算的)可觀察到的、除市場報(bào)價(jià)以外的有關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值； 第三層級：以可觀察到的市場數(shù)據(jù)以外的變量為基礎(chǔ)確定的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值(不可觀察輸入值)。單位：人民幣元資產(chǎn)本期末(年月日)第一層級第二層級第三層級合計(jì)交易性金融資產(chǎn) 股票投資債券投資合計(jì)資產(chǎn)上年度末(年月日)第一層級第二層級第三層級合計(jì)交易性金融資產(chǎn)股票投資債券投資合計(jì)對于本基金投資的證券交易所上市的證券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍（包括漲跌停時(shí)的交易不活躍）、或?qū)儆谙奘燮陂g等情況時(shí)，本基金將相應(yīng)進(jìn)行估值方法的變更。根據(jù)估值方法的變更，本基金綜合考慮估值調(diào)整中采用的可觀察與不可觀察輸入值對于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)證券公允價(jià)值的層級。對于在資產(chǎn)負(fù)債表日以公允價(jià)值計(jì)量的交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值信息，本基金在估計(jì)公允價(jià)值時(shí)運(yùn)用的主要方法和假設(shè)參見附注和。() 其他金融工具的公允價(jià)值(非以公允價(jià)值計(jì)量賬面價(jià)值) 不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債，其賬面價(jià)值與公允價(jià)值之間無重大差異。167。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例()權(quán)益投資其中：股票固定收益投資－－其中：債券－－ 資產(chǎn)支持證券－－貴金屬投資－－金融衍生品投資－－買入返售金融資產(chǎn)－－其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)－－銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例()農(nóng)、林、牧、漁業(yè)－－采礦業(yè)－－制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)－－建筑業(yè)－－批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)－－住宿和餐飲業(yè)－－信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)－－金融業(yè)－－房地產(chǎn)業(yè)－－租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)－－水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)－－居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)－－教育－－衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂業(yè)－－綜合－－合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()隆華節(jié)能棱光實(shí)業(yè)華潤萬東愛爾眼科和佳股份百潤股份樂普醫(yī)療迪安診斷華蘭生物海印股份安科生物眾信旅游西藏藥業(yè)國投中魯嘉欣絲綢百圓褲業(yè)三維通信 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例()海正藥業(yè)愛爾眼科上海凱寶和佳股份康緣藥業(yè)紅日藥業(yè)華潤萬東海瀾之家華蘭生物棱光實(shí)業(yè)