【正文】 日合計 期末（年月日）本基金持有的流通受限證券 因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，證券投資基金參與網(wǎng)下配售，可與發(fā)行人、承銷商自主約定網(wǎng)下配售股票的持有期限。持有期自公開發(fā)行的股票上市之日起計算。在持有期內(nèi)的股票為流動受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)?；鹜ㄟ^網(wǎng)上申購獲配的新股或認購的新發(fā)或增發(fā)債券，從新股獲配日或債券成功認購日至該證券上市日期間，為流通受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。此外，基金還可作為特定投資者，認購由中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票，所認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。于年月日，本基金未有因認購新發(fā)或增發(fā)證券而持有上述流通受限證券。 期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元代碼名稱停牌日期停牌原因期末估值單價復牌日期復牌開盤價數(shù)量期末成本總額期末估值總額備注迪安診斷籌劃重大事項安科生物重大資產(chǎn)重組 期末債券正回購交易中作為抵押的債券截至本報告期末，本基金未持有因債券正回購交易而作為抵押的債券。 金融工具風險及管理 風險管理政策和組織架構(gòu)本基金在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括： 信用風險 流動性風險市場風險本基金在下文主要論述上述風險敞口及其形成原因：風險管理目標、政策和過程以及計量風險的方法等。本基金的基金管理人從事風險管理的目標是使本基金在風險和收益之間取得適當?shù)钠胶猓詫崿F(xiàn)“風險和收益相匹配”的風險收益目標?；谠擄L險管理目標，本基金的基金管理人已制定了政策和程序來辨別和分析這些風險，設(shè)定適當?shù)娘L險限額并設(shè)計相應的內(nèi)部控制程序，通過可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控上述各類風險。本基金的基金管理人建立了以風險控制委員會為核心的、由風險控制委員會、金融工程部和相關(guān)職能部門構(gòu)成的多級風險管理架構(gòu)體系。 信用風險信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，導致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風險。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國農(nóng)業(yè)銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風險不重大。本基金均投資于具有良好信用等級的證券，且通過分散化投資以分散信用風險。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的。本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，因此違約風險發(fā)生的可能性很??；本基金在進行銀行間同業(yè)市場交易前均對交易對手進行信用評估，以控制相應的信用風險。本基金于期末未持有債券，因此不存在因債券投資而面臨的信用風險。 流動性風險流動性風險是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。本基金的流動性風險一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價格變現(xiàn)，另一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額。針對投資品種變現(xiàn)的流動性風險，本基金的基金管理人主要通過限制、跟蹤和控制基金投資交易的不活躍品種來實現(xiàn)。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，除附注中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能及時變現(xiàn)。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式融入短期資金應對流動性需求，其上限一般不超過基金持有的債券資產(chǎn)的公允價值。針對兌付贖回資金的流動性風險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴密監(jiān)控并預測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款， 約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日預測本基金的流動性需求，并同時通過專設(shè)的金融工程部設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析。本基金所持有的全部金融負債無固定到期日或合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。 市場風險市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風險，包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。 利率風險利率風險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風險。本基金持有的大部分金融資產(chǎn)和金融負債不計息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量在很大程度上獨立于市場利率變化。本基金的生息資產(chǎn)主要為銀行存款和結(jié)算備付金等。本基金的基金管理人通過專設(shè)的金融工程部對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控。 利率風險敞口下表統(tǒng)計了本基金面臨的利率風險敞口。表中所示為本基金資產(chǎn)及負債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者進行了分類。單位：人民幣元本期末年月日個月以內(nèi)個月年年年以上不計息合計資產(chǎn)銀行存款－－－－結(jié)算備付金－－－－存出保證金－－－－交易性金融資產(chǎn)－－－－應收利息－－－－應收申購款－－－資產(chǎn)總計－－－負債應付贖回款－－－－應付管理人報酬－－－－應付托管費－－－－應付交易費用－－－－其他負債－－－－負債總計－－－－利率敏感度缺口－－－上年度末年月日個月以內(nèi)個月年年年以上不計息合計資產(chǎn)銀行存款－－－－結(jié)算備付金－－－－存出保證金－－－－交易性金融資產(chǎn)－－－－應收證券清算款－－－－應收利息－－－－應收申購款－－－資產(chǎn)總計－－－負債應付贖回款－－－－應付管理人報酬－－－－應付托管費－－－－應付交易費用－－－－其他負債－－－－負債總計－－－－利率敏感度缺口－－－注：本基金根據(jù)所持有資產(chǎn)和負債的按攤余成本法確定的公允價值，按合約規(guī)定的重新定價日及剩余到期日中的孰早者進行分類。 利率風險的敏感性分析本基金于年末未持有債券，無重大利率風險，因而未進行敏感性分析。銀行存款及結(jié)算備付金之浮動利率根據(jù)中國人民銀行的基準利率和相關(guān)機構(gòu)的相關(guān)政策浮動。 外匯風險外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風險。本基金的所有資產(chǎn)及負債以人民幣計價，因此無重大外匯風險。 其他價格風險其他市場價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發(fā)生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市的股票和債券以及銀行間同業(yè)市場交易的債券，所面臨的最大其他市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險，并且定期運用多種定量方法對基金進行風險度量，包括( )等指標來測試本基金面臨的潛在價格風險，及時可靠地對風險進行跟蹤和控制。于年月日，本基金投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)凈值的，無債券投資。于年月日，本基金面臨的其他價格風險列示如下： 其他價格風險敞口金額單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)股票投資交易性金融資產(chǎn)基金投資－－－－交易性金融資產(chǎn)債券投資－－－－交易性金融資產(chǎn)貴金屬投資－－－－衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資－－－－其他－－－－合計 其他價格風險的敏感性分析假設(shè)在的置信區(qū)間內(nèi)，基金資產(chǎn)組合的市場價格風險分析相關(guān)風險變量的變動對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末(年月日)上年度末(年月日)值為（上年度為）－－注：上述風險價值的分析是基于資產(chǎn)負債表日所持證券過去一年市場價格波動情況而有可能發(fā)生的最大損失，且此變動適用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取的置信度是基于本基金所持有的金融工具風險度量的要求。 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項()以公允價值計量的金融工具 下表按公允價值三個層級列示了以公允價值計量的金融資產(chǎn)工具于年月日的賬面價值。公允價值計量中的層級取決于對計量整體具有重大意義的最低層級的輸入值。三個層級的定義如下： 第一層級：相同資產(chǎn)或負債在活躍市場上(未經(jīng)調(diào)整)的報價； 第二層級：直接(比如取自價格)或間接(比如根據(jù)價格推算的)可觀察到的、除市場報價以外的有關(guān)資產(chǎn)或負債的輸入值； 第三層級：以可觀察到的市場數(shù)據(jù)以外的變量為基礎(chǔ)確定的資產(chǎn)或負債的輸入值(不可觀察輸入值)。單位：人民幣元資產(chǎn)本期末(年月日)第一層級第二層級第三層級合計交易性金融資產(chǎn) 股票投資債券投資合計資產(chǎn)上年度末(年月日)第一層級第二層級第三層級合計交易性金融資產(chǎn)股票投資債券投資合計對于本基金投資的證券交易所上市的證券，若出現(xiàn)重大事項停牌、交易不活躍（包括漲跌停時的交易不活躍）、或?qū)儆谙奘燮陂g等情況時，本基金將相應進行估值方法的變更。根據(jù)估值方法的變更，本基金綜合考慮估值調(diào)整中采用的可觀察與不可觀察輸入值對于公允價值的影響程度，確定相關(guān)證券公允價值的層級。對于在資產(chǎn)負債表日以公允價值計量的交易性金融資產(chǎn)的公允價值信息，本基金在估計公允價值時運用的主要方法和假設(shè)參見附注和。() 其他金融工具的公允價值(非以公允價值計量賬面價值) 不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值之間無重大差異。167。 投資組合報告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號項目金額占基金總資產(chǎn)的比例()權(quán)益投資其中：股票固定收益投資－－其中：債券－－ 資產(chǎn)支持證券－－貴金屬投資－－金融衍生品投資－－買入返售金融資產(chǎn)－－其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)－－銀行存款和結(jié)算備付金合計其他各項資產(chǎn)合計 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例()農(nóng)、林、牧、漁業(yè)－－采礦業(yè)－－制造業(yè)電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)－－建筑業(yè)－－批發(fā)和零售業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)－－住宿和餐飲業(yè)－－信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)－－金融業(yè)－－房地產(chǎn)業(yè)－－租賃和商務服務業(yè)科學研究和技術(shù)服務業(yè)－－水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)－－居民服務、修理和其他服務業(yè)－－教育－－衛(wèi)生和社會工作文化、體育和娛樂業(yè)－－綜合－－合計 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例()隆華節(jié)能棱光實業(yè)華潤萬東愛爾眼科和佳股份百潤股份樂普醫(yī)療迪安診斷華蘭生物海印股份安科生物眾信旅游西藏藥業(yè)國投中魯嘉欣絲綢百圓褲業(yè)三維通信 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例()海正藥業(yè)愛爾眼科上海凱寶和佳股份康緣藥業(yè)紅日藥業(yè)華潤萬東海瀾之家華蘭生物棱光實業(yè)