淺析利率市場化風險-資料下載頁
2025-05-28 00:19本頁面
【正文】 極拓展代收、代付等業(yè)務的同時, 充分利用商業(yè)銀行市場主體資格, 積極為其他金融機構提供代理發(fā)行債券、銀證轉(zhuǎn)賬、代理保險、基金托管、代客理財、資產(chǎn)管理、財務顧問、投資咨詢等, 提高中間業(yè)務收入, 積極主動地開發(fā)低風險、高收益的中間業(yè)務新品種, 以此大幅度提升銀行的盈利能力。（九）積極推進利率風險管理體系建設國有銀行應按照新巴塞爾協(xié)議的要求，在銀行整體戰(zhàn)略的框架內(nèi)，積極推進利率風險管理體系的建設，以積極應對利率市場化帶來的經(jīng)營風險。1．建立高效的風險管理組織機構體系按照現(xiàn)代金融企業(yè)制度，建立由董事會對風險管理負最終責任，首席風險官和風險管理委員會為管理核心的風險管理組織機構，實現(xiàn)垂直化管理，確保風險管理政策能夠迅速有效的得以實施貫徹，有效控制和防范包括利率風險在內(nèi)的各種經(jīng)營風險。其中，在風險管理委員會下設市場風險管理部門，其主要負責其擬定全行的利率政策，管理全行的利率工作，對全行的資產(chǎn)負債進行全面的利率敏感性管理，確定外部、內(nèi)部利率，確定總行對分支機構的利率授權。2．實行以利率風險為中心的資產(chǎn)負債管理模式強化資產(chǎn)負債管理和利率風險管理，首先要確立利率風險管理在資產(chǎn)負債管理中的核心地位。資產(chǎn)負債比例管理的宗旨是為商業(yè)銀行提供一個可以為其接受的風險和報酬之間的配置比例，最大限度地增加凈利息收入，而各種風險因素最終是通過利率機制的傳導來影響資產(chǎn)負債的利率收入的。因此，資產(chǎn)負債比例管理中最重要一點就是利率的風險管理。西方銀行經(jīng)驗表明，利率風險管理在資產(chǎn)負債表管理具有十分重要的地位，通過監(jiān)測、識別并預測利率的變化走勢，對所有計息的資產(chǎn)和負債按利率結構進行分類，有針對性地調(diào)整資產(chǎn)負債管理方案，從而大幅度提高組合分析效率，最大限度地優(yōu)化資產(chǎn)結構和負債結構，以有利于降低利率風險，增加銀行凈利息收入。3．確立規(guī)范的利率風險管理基本流程利率風險管理流程分為利率風險的識別、測量、處理、評價四個階段。利率風險識別是指運用各種手段確定風險的來源、性質(zhì)和發(fā)生時間。對常規(guī)風險，可以事前找出對利率風險影響敏感的經(jīng)營參數(shù)，確立其敏感系數(shù)以允許波動范圍，據(jù)此采取常規(guī)性防范措施。對法規(guī)、政策、不可抗力等不確定性因素后續(xù)風險測量和處理就顯得格外重要；利率風險測量是指衡量風險的大小或風險發(fā)生的頻率和幅度。風險測量中需要的原始資料應盡量從會計報表中獲?。焕曙L險處理，是指在風險發(fā)生前或發(fā)生后運用各種措施降低風險發(fā)生的機率或幅度，或化解風險造成的不利影響，通常采取承擔、回避、補償、分散、轉(zhuǎn)移等處理方法；利率風險評價是指對前三個步驟的評價，通過科學的評價可以了解風險管理的效果，糾正管理過程中出現(xiàn)的偏差，確立下一步的工作方向和重
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