選擇性樣本模型ppt課件-資料下載頁
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【正文】 32 8 33 9 34 2941 . 0 10 35 11 5 5 36 12 37 580 0 . 0 13 38 14 39 15 40 16 41 17 273 42 18 43 2652 . 4 19 44 20 45 21 46 22 12 47 23 1405 48 24 49 25 50 ? 選擇歸并估計(jì) ? 估計(jì)結(jié)果 ? 比較不受限制和歸并假設(shè)下的對(duì)數(shù)似然函數(shù)值可見，將樣本中 3個(gè) 5800元的觀測(cè)值視為 ≥5800元的歸并時(shí)， 抽取該觀測(cè)值的概率顯著增大，致使模型估計(jì)的對(duì)數(shù)似然函數(shù)值顯著增大。 歸并被解釋變量模型最大似然估計(jì)的條件 ? 構(gòu)造歸并數(shù)據(jù)似然函數(shù)時(shí)是以一個(gè)基本假設(shè)為條件的，即假設(shè)歸并數(shù)據(jù)中不可觀測(cè)的部分和可觀測(cè)的部分具有相同的分布，例如都服從正態(tài)分布。 ? 如果這一條件得不到滿足，就不能得到似然函數(shù)，最大似然估計(jì)將遇到困難。 ? 這時(shí)， Heckman兩步估計(jì)是一種合適的估計(jì)方法。 五、選擇性樣本的經(jīng)驗(yàn)判斷和檢驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn)判斷 ? 選擇性樣本問題是對(duì)微觀截面?zhèn)€體而言的，所以對(duì)于時(shí)間序列樣本，不考慮選擇性樣本問題。 ? 如果以截面上的全部個(gè)體作為樣本，不考慮截?cái)鄦栴}。如果按照抽樣理論選取截面上的部分個(gè)體作為樣本，盡管樣本觀測(cè)值處于某一范圍之內(nèi)，也不考慮截?cái)鄦栴}。如果按照特定的規(guī)則選取截面上的部分個(gè)體作為樣本，必須考慮截?cái)鄦栴}。 ? 對(duì)于截面數(shù)據(jù)樣本，是否考慮歸并問題，一般根據(jù)樣本觀測(cè)值的經(jīng)濟(jì)背景決定。 選擇性樣本模型的檢驗(yàn) ? 分布設(shè)定檢驗(yàn)（ Misspecification of Prob[y*0]） – 選擇性樣本模型的一個(gè)重要的特殊的檢驗(yàn) 。 – 即檢驗(yàn)不能觀察到實(shí)際樣本觀測(cè)值的樣本點(diǎn)是否與能觀察的樣本點(diǎn)同分布。 ? 在構(gòu)造截?cái)鄦栴}模型的似然函數(shù)時(shí)，假定被截?cái)嗟臉颖军c(diǎn)與能觀察的樣本點(diǎn)具有相同的分布； ? 在構(gòu)造歸并問題模型的似然函數(shù)時(shí)，也假定被不可觀察的樣本點(diǎn)與能觀察的樣本點(diǎn)具有相同的分布。 ? LR統(tǒng)計(jì)量 )ln( l n( l n2 TRpT LLLLR ????似然比統(tǒng)計(jì)量 歸并模型似然函數(shù) 二元 Probit模型似然函數(shù) 截?cái)嗄Ｐ退迫缓瘮?shù) ???????????? ?????? ? ???????????? ? ??????00222 1ln)(ln)2l n (21lnii yyiTyL????ii XX???????????? ?????? ? ?????? ??????niniiTR ynL12122 1ln)(21)ln)2( l n (2ln ????iiXX????? ???? ????10)(ln)(1l n (lnii yiyipL ??XX如果 LR統(tǒng)計(jì)量足夠小，就不拒絕具有相同分布的假設(shè) 。
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