選擇性樣本模型ppt課件-閱讀頁
2025-05-22 01:58本頁面
【正文】 本時(shí)間必須保證所有選擇性樣本包含于全部樣本之中 。即假設(shè)被解釋變量服從正態(tài)分布，其樣本觀測值以 0為界，凡小于 0的都?xì)w并為 0，大于 0的則取實(shí)際值。 ?由于該模型是由 Tobin于 1958年最早提出的，所以也稱為 Tobin模型。 ? 這是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)的似然函數(shù)，它實(shí)際上是離散分布與連續(xù)分布的混合。 演示例題 ? 將 3個(gè)5800視為歸并數(shù)據(jù) Y 1X 2X Y 1X 2X 1 12 26 2022 .2 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 2267. 4 7 32 8 33 9 34 2941 . 0 10 35 11 5 5 36 12 37 580 0 . 0 13 38 14 39 15 40 16 41 17 273 42 18 43 2652 . 4 19 44 20 45 21 46 22 12 47 23 1405 48 24 49 25 50 ? 選擇歸并估計(jì) ? 估計(jì)結(jié)果 ? 比較不受限制和歸并假設(shè)下的對數(shù)似然函數(shù)值可見，將樣本中 3個(gè) 5800元的觀測值視為 ≥5800元的歸并時(shí)， 抽取該觀測值的概率顯著增大，致使模型估計(jì)的對數(shù)似然函數(shù)值顯著增大。 ? 如果這一條件得不到滿足，就不能得到似然函數(shù)，最大似然估計(jì)將遇到困難。 五、選擇性樣本的經(jīng)驗(yàn)判斷和檢驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn)判斷 ? 選擇性樣本問題是對微觀截面?zhèn)€體而言的，所以對于時(shí)間序列樣本，不考慮選擇性樣本問題。如果按照抽樣理論選取截面上的部分個(gè)體作為樣本，盡管樣本觀測值處于某一范圍之內(nèi)，也不考慮截?cái)鄦栴}。 ? 對于截面數(shù)據(jù)樣本，是否考慮歸并問題，一般根據(jù)樣本觀測值的經(jīng)濟(jì)背景決定。 – 即檢驗(yàn)不能觀察到實(shí)際樣本觀測值的樣本點(diǎn)是否與能觀察的樣本點(diǎn)同分布。 ? LR統(tǒng)計(jì)量 )ln( l n( l n2 TRpT LLLLR ????似然比統(tǒng)計(jì)量 歸并模型似然函數(shù) 二元 Probit模型似然函數(shù) 截?cái)嗄Ｐ退迫缓瘮?shù) ???????????? ?????? ? ???????????? ? ??????00222 1ln)(ln)2l n (21lnii yyiTyL????ii XX???????????? ?????? ? ?????? ??????niniiTR ynL12122 1ln)(21)ln)2( l n (2ln ????iiXX????? ???? ????10)(ln)(1l n (lnii yiyipL ??XX如果 LR統(tǒng)計(jì)量足夠小，就不拒絕具有相同分布的
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