選擇性樣本模型ppt課件-在線瀏覽
2025-06-24 01:58本頁面
【正文】 lnLnyaiinin? ? ? ? ? ?? ?? ?????????????????2212122121? ??????XXii??????? ?? ??ln( )Lyyi ii i iinin???2ii2iiXX2Xg 0???????? ????????? ?? ??????????????? ?? ?? ?224 21 112 2? ?i a? ? ?( )? X i ? ? ? ?i i i? ?( ) ( ( ))1 ?? 求解該 1階極值條件，即可以得到模型的參數估計量。 演示例題 —農村居民消費模型 ? 根據對農民消費行為的分析，發(fā)現(xiàn)農民的消費水平（ Y）既取決于來自于農業(yè)生產經營的持久收入（ X1），也受到來自于從事非農生產的瞬時收入（ X2）的影響。 50,2,121 210 ?????? iXXY iiii ????說明：后面的估計結果如果與教科書不同，則是教科書中的數據存在錯誤（第3 43樣本的 X2的觀測值中的小數點誤寫為逗號），本課件的結果是正確的。 為什么截斷被解釋變量數據模型不能采用普通最小二乘估計 ? 對于截斷被解釋變量數據計量經濟學模型，如果仍然把它看作為經典的線性模型，采用 OLS估計，會產生什么樣的結果？ ? 因為 yi只能在大于 a的范圍內取得觀測值，那么 yi的條件均值為： E y y a y y y a dyaai i i i iai( ) ( )(( ) / )(( ) / )? ? ?? ? ?? ?? ? ??? ??? ????? ?XXXiii1E y y ai i i( ) ( )? ? ? ?? X i ?? ?y y a E y y a u ui i i i i i i? ? ? ? ? ? ? ?( ) ( )? X i ?? ???? iiX? ????????? ??? ? ? ??? ? ?? ?E y y a ddi i iiii i ii i( )( )( )( ( ))?? ???????? ? ????????? ? ?? ?X Xi ii2i?????211V a r u i i i i i( ) ( ) ( )? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?2 2 21 1? 由于被解釋變量數據的截斷問題，使得原模型變換為包含一個非線性項模型。 – 這就造成參數估計量的偏誤，而且如果不了解解釋變量的分布，要估計該偏誤的嚴重性也是很困難的。 ? 在實際的截斷數據模型中，這個條件經常不能被滿足，諸如利用上市公司為樣本研究全部企業(yè)的行為，就不存在明確的被解釋變量的“截斷點”。 ? 下面以一個實例說明兩步修正法的原理和步驟。 Heckman兩步估計步驟 ? 具體步驟如下： – 第一步：利用從全部企業(yè)（包括上市和未上市）中隨機抽取的樣本，估計上市傾向模型 ；并利用估計結果計算逆米爾斯比的值。 – 注意，在抽取樣
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