《選擇性樣本模型》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 歸并被解釋變量模型最大似然估計(jì)的條件 ? 構(gòu)造歸并數(shù)據(jù)似然函數(shù)時(shí)是以一個(gè)基本假設(shè)為條件的，即假設(shè)歸并數(shù)據(jù)中不可觀測(cè)的部分和可觀測(cè)的部分具有相同的分布，例如都服從正態(tài)分布。 ? 如果以截面上的全部個(gè)體作為樣本，不考慮截?cái)鄦栴}。 選擇性樣本模型的檢驗(yàn) ? 分布設(shè)定檢驗(yàn)（ Misspecification of Prob[y*0]） – 選擇性樣本模型的一個(gè)重要的特殊的檢驗(yàn) 。 。 ? 在構(gòu)造截?cái)鄦栴}模型的似然函數(shù)時(shí)，假定被截?cái)嗟臉颖军c(diǎn)與能觀察的樣本點(diǎn)具有相同的分布； ? 在構(gòu)造歸并問題模型的似然函數(shù)時(shí)，也假定被不可觀察的樣本點(diǎn)與能觀察的樣本點(diǎn)具有相同的分布。如果按照特定的規(guī)則選取截面上的部分個(gè)體作為樣本，必須考慮截?cái)鄦栴}。 ? 這時(shí)， Heckman兩步估計(jì)是一種合適的估計(jì)方法。 ? 如何理解后一部分？ ln l n( ) ln( )lnLy iy yi i? ? ? ?? ????????? ? ? ?????????????? ?? ?12 2 12220 0? ?? ????X Xi i為什么要求和？ ? 如果樣本觀測(cè)值不是以 0為界，而是以某一個(gè)數(shù)值a為界，則有 y a y ay y y a? ?? ?當(dāng)當(dāng)** *y N* ~ ( , )? ? 2估計(jì)原理與方法相同。如果 y*以表示原始被解釋變量， y以表示歸并后的被解釋變量，那么則有： y yy y y? ?? ?0 00當(dāng)當(dāng)** *y N* ~ ( , )? ? 2? 單方程線性“歸并”問題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為： y i i? ? ?? X i ? ? ?i N~ ( , )0 2?如果能夠得到 yi的概率密度函數(shù)，那么就可以方便地采用最大似然法估計(jì)模型，這就是研究這類問題的思路。 – 第二步，利用選擇性樣本觀測(cè)值和計(jì)算得到的逆米爾斯比的值，將 (ρσ1)作為一個(gè)待估計(jì)參數(shù)，估計(jì)經(jīng)理報(bào)酬模型，得到 β1的估計(jì)。 ? 關(guān)于這類模型的估計(jì)， Heckman于 1979年提出了兩步修正法。 ? 如果采用 OLS直接估計(jì)原模型： – 實(shí)際上忽略了一個(gè)非線性項(xiàng)； – 忽略了隨機(jī)誤差項(xiàng)實(shí)際上的異方差性?，F(xiàn)有某地區(qū) 50戶農(nóng)戶的人均消費(fèi)、人均持久收入和人均瞬時(shí)收入的樣本觀測(cè)值，試圖建立該地區(qū)農(nóng)民消費(fèi)模型。 ? 如果能夠知道在這種情況下抽取一組樣本觀測(cè)值的聯(lián)合概率函數(shù)，那么就可以通過該函數(shù)極大化求得模型的參數(shù)估計(jì)量。 – 被解釋變量觀測(cè)值存在最高和最低的限制。 ? 樣本選擇受到限制。 ? “ Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153161 證明了偏誤的存在并提出了 Heckman兩步修正法。 受限被解釋變量數(shù)據(jù)模型 ——選擇性樣本 Model with Limited Dependent Variable ——Selective Samples Model 一、社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的選擇性樣本問題 二、“截?cái)唷睌?shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的最大似然估計(jì) 三、“截?cái)唷睌?shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的 Heckman兩步估計(jì) 四、“歸并”數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的最大似然估計(jì) 五、選擇性樣本的經(jīng)驗(yàn)判斷和檢驗(yàn) The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022 for his development o
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