《選擇性樣本模型》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 歸并被解釋變量模型最大似然估計的條件 ? 構(gòu)造歸并數(shù)據(jù)似然函數(shù)時是以一個基本假設(shè)為條件的，即假設(shè)歸并數(shù)據(jù)中不可觀測的部分和可觀測的部分具有相同的分布，例如都服從正態(tài)分布。 ? 如果以截面上的全部個體作為樣本，不考慮截斷問題。 選擇性樣本模型的檢驗 ? 分布設(shè)定檢驗（ Misspecification of Prob[y*0]） – 選擇性樣本模型的一個重要的特殊的檢驗 。 。 ? 在構(gòu)造截斷問題模型的似然函數(shù)時，假定被截斷的樣本點與能觀察的樣本點具有相同的分布； ? 在構(gòu)造歸并問題模型的似然函數(shù)時，也假定被不可觀察的樣本點與能觀察的樣本點具有相同的分布。如果按照特定的規(guī)則選取截面上的部分個體作為樣本，必須考慮截斷問題。 ? 這時， Heckman兩步估計是一種合適的估計方法。 ? 如何理解后一部分？ ln l n( ) ln( )lnLy iy yi i? ? ? ?? ????????? ? ? ?????????????? ?? ?12 2 12220 0? ?? ????X Xi i為什么要求和？ ? 如果樣本觀測值不是以 0為界，而是以某一個數(shù)值a為界，則有 y a y ay y y a? ?? ?當(dāng)當(dāng)** *y N* ~ ( , )? ? 2估計原理與方法相同。如果 y*以表示原始被解釋變量， y以表示歸并后的被解釋變量，那么則有： y yy y y? ?? ?0 00當(dāng)當(dāng)** *y N* ~ ( , )? ? 2? 單方程線性“歸并”問題的計量經(jīng)濟學(xué)模型為： y i i? ? ?? X i ? ? ?i N~ ( , )0 2?如果能夠得到 yi的概率密度函數(shù)，那么就可以方便地采用最大似然法估計模型，這就是研究這類問題的思路。 – 第二步，利用選擇性樣本觀測值和計算得到的逆米爾斯比的值，將 (ρσ1)作為一個待估計參數(shù)，估計經(jīng)理報酬模型，得到 β1的估計。 ? 關(guān)于這類模型的估計， Heckman于 1979年提出了兩步修正法。 ? 如果采用 OLS直接估計原模型： – 實際上忽略了一個非線性項； – 忽略了隨機誤差項實際上的異方差性?，F(xiàn)有某地區(qū) 50戶農(nóng)戶的人均消費、人均持久收入和人均瞬時收入的樣本觀測值，試圖建立該地區(qū)農(nóng)民消費模型。 ? 如果能夠知道在這種情況下抽取一組樣本觀測值的聯(lián)合概率函數(shù)，那么就可以通過該函數(shù)極大化求得模型的參數(shù)估計量。 – 被解釋變量觀測值存在最高和最低的限制。 ? 樣本選擇受到限制。 ? “ Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153161 證明了偏誤的存在并提出了 Heckman兩步修正法。 受限被解釋變量數(shù)據(jù)模型 ——選擇性樣本 Model with Limited Dependent Variable ——Selective Samples Model 一、社會經(jīng)濟生活中的選擇性樣本問題 二、“截斷”數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學(xué)模型的最大似然估計 三、“截斷”數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學(xué)模型的 Heckman兩步估計 四、“歸并”數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學(xué)模型的最大似然估計 五、選擇性樣本的經(jīng)驗判斷和檢驗 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022 for his development o
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