【總結(jié)】第4章金融期權(quán)與實(shí)物期權(quán)金融期權(quán)投資的實(shí)物期權(quán)分析1高級(jí)財(cái)務(wù)管理金融期權(quán)期權(quán)的價(jià)值分析看漲與看跌期權(quán)間的平價(jià)關(guān)系影響期權(quán)價(jià)格的因素期權(quán)定價(jià)2高級(jí)財(cái)務(wù)管理期權(quán)的價(jià)值分析1)期權(quán)的基本知識(shí)期權(quán)的兩種分類看漲看跌美式歐式看漲
2025-02-21 09:34
【總結(jié)】銅期貨投資方案銅期貨投資方案整體結(jié)構(gòu)一、基本面信息分析{二、技術(shù)分析{三、操盤計(jì)劃一、基本面信息分析1)歐洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)受歐債危機(jī)拖累,希臘退出歐元區(qū)的擔(dān)憂愈發(fā)升級(jí);2)美國(guó)和英國(guó)政府無(wú)力刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3)中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于大轉(zhuǎn)型中中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)連續(xù)回落
2025-01-20 00:39
【總結(jié)】第八章期權(quán)和期權(quán)定價(jià)本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.主要包括:v不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系;不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價(jià)格關(guān)系;歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系;v用二叉樹模型對(duì)離散狀況的期權(quán)定價(jià)(單期、二期及N期);v用B-S公式對(duì)連續(xù)狀況的期權(quán)定價(jià)。一、基本概念v:支付期權(quán)費(fèi),到期享有買入的權(quán)
2025-04-30 22:09
【總結(jié)】期權(quán)與公司理財(cái)基本概念?期權(quán)(option)是一種賦予持有人在某一給定日期或該日期之前任何時(shí)間以固定價(jià)格贖進(jìn)或售出一種資產(chǎn)之權(quán)力的合約?相關(guān)基本定義(1)執(zhí)行期權(quán)(exercisingtheoption)(2)敲定價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格(strikingorexerciseprice)(3)到期日
2025-04-30 22:08
【總結(jié)】個(gè)股期權(quán)會(huì)員講師培訓(xùn)2022年8月-9月蔣鍇股票期權(quán)投資策略簡(jiǎn)介翁慶平2內(nèi)容提要一、股票期權(quán)交易前期準(zhǔn)備二、牛市上漲行情期權(quán)交易策略三、熊市下跌行情期權(quán)交易策略四、震蕩市行情期權(quán)交易策略3一、股票期
2025-05-07 18:31
【總結(jié)】Dr.Ouyang1期權(quán)的交易策略歐陽(yáng)良宜北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院Dr.Ouyang2內(nèi)容簡(jiǎn)介?期權(quán)與股票的組合?Bull&BearSpread?ButterflySpread?CalendarSpread?其它組合Dr.Ouyang3期權(quán)與股票的組合?看漲期
2025-05-14 22:30
【總結(jié)】金融期貨與期權(quán)交易第一章期貨市場(chǎng)概述第一節(jié)期貨的產(chǎn)生和發(fā)展商品交易方式的歷史演進(jìn)1、物物交換(貨幣制度出現(xiàn)之前)交易模式:物—物條件:剩余產(chǎn)品2、即期商品交易(19世紀(jì)以前發(fā)展成熟交易方式)交易模式:商品—貨幣—商品條件:貨幣制度3、遠(yuǎn)期交易(19世紀(jì)中葉發(fā)展成熟的交易方式)交易模式:遠(yuǎn)期供貨合同—貨幣—商品和貨幣條件:市場(chǎng)規(guī)模較大
2025-06-24 06:19
【總結(jié)】黃金期貨投資入門集成利期貨研發(fā)部黃金的自然屬性?黃金,又稱金,化學(xué)符號(hào)Au,?物理方面:質(zhì)量數(shù)183-204。金的熔點(diǎn)1063°C,沸點(diǎn)2808°C;金的密度較大,在20°C時(shí)為/厘米;柔軟性好,易鍛造和延展:現(xiàn)在的技術(shù)可把黃金碾成,把黃金拉成細(xì)絲,一克黃金可拉成、直徑為。黃金的
2025-08-01 15:26
【總結(jié)】中辰期貨經(jīng)紀(jì)有限公司中辰期貨于海彬股指期貨與股票操作投資實(shí)戰(zhàn)中辰期貨經(jīng)紀(jì)有限公司股票指數(shù)期貨的主要概念?股票指數(shù)期貨是一種以股票指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。因?yàn)楣善敝笖?shù)基本上能代表整個(gè)市場(chǎng)中股票價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)和幅度,把股票指數(shù)改造成一種能夠交易的期貨合約,利用它來(lái)對(duì)所有股票進(jìn)行套期保值,規(guī)避股票市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),這就是股票指數(shù)
2025-08-01 15:22
【總結(jié)】中國(guó)金融期貨交易所ChinaFinancialFuturesExchange期權(quán)基礎(chǔ)2021年4月-2-期權(quán)基本概念期權(quán)基本交易分析股指期權(quán)的功能應(yīng)用?期權(quán)提供簡(jiǎn)便易行的“保險(xiǎn)”功能,使投資者在管理風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不放棄獲得收益的機(jī)會(huì)?期權(quán)能夠有效度量和管理市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?期權(quán)是一種更為精細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理
2025-05-09 21:54
【總結(jié)】Options,Futures,andOtherDerivatives,5thedition?2021byJohnC.HullPropertiesofStockOptionPricesChapter8Options,Futures,andOtherDerivatives,5thedition?
2025-10-09 16:16
【總結(jié)】第8章外匯期貨與期權(quán)市場(chǎng)一、外匯期貨市場(chǎng)二、外匯期權(quán)市場(chǎng)學(xué)習(xí)目的:通過(guò)本章學(xué)習(xí),了解外匯期貨市場(chǎng)的基本特征,及其與遠(yuǎn)期外匯合約的異同,了解熟悉外匯期權(quán)合約的各項(xiàng)技術(shù)及特性,學(xué)會(huì)利用外匯期貨與期權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行合理避險(xiǎn)。金融期貨(一)什么是期貨交易期貨市場(chǎng)是買賣期貨合約的市
2025-01-19 18:04
【總結(jié)】第十三章期權(quán)與公司財(cái)務(wù)第一節(jié)期權(quán)交易的基本知識(shí)第二節(jié)二項(xiàng)式模型第三節(jié)布萊克—斯考爾斯模型第四節(jié)期權(quán)理論與證券估價(jià)第五節(jié)公司價(jià)值與隱含期權(quán)第六節(jié)實(shí)物期權(quán)與投資分析學(xué)習(xí)目標(biāo)?了解期權(quán)交易的基本策略,掌握期權(quán)價(jià)
2025-01-21 23:50
【總結(jié)】第十四章期權(quán)結(jié)算由于買方的最大風(fēng)險(xiǎn)是成交時(shí)所交的權(quán)利金,因而對(duì)于買方?jīng)]有每日結(jié)算。但賣方的風(fēng)險(xiǎn)與期貨一樣,因此,交易所要對(duì)賣方進(jìn)行每日結(jié)算。第一節(jié)期權(quán)交易保證金一、一般原理l期權(quán)結(jié)算的保證金制度有異于期貨結(jié)算。l期權(quán)的保證金由每個(gè)交易所決定,以部位的現(xiàn)值及潛在風(fēng)險(xiǎn)作為參數(shù),期權(quán)部位的保證金常常是變化的。l期權(quán)的組合或期權(quán)和期貨所組成的部
【總結(jié)】2Copyright?ZhengZhenlong&ChenRong,2022金融遠(yuǎn)期合約(ForwardContracts)是指雙方約定在未來(lái)的某一確定時(shí)間,按確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。在合約中,未來(lái)將買入標(biāo)的物的一方稱為多方(LongPosition),而在未來(lái)將賣出標(biāo)的物的一方稱為空方(Sho
2025-05-07 01:50