工商銀行筆試：商業(yè)銀行經(jīng)營管理試題二-資料下載頁
2025-03-25 00:56本頁面
【正文】 根據(jù)其發(fā)展，主要有三種資產(chǎn)管理理論。１、商業(yè)貸款理論，又叫真實(shí)票據(jù)理論。２、可轉(zhuǎn)換理論。３、預(yù)期收入理論。資產(chǎn)管理理論有其自身的很大局限性。（二）負(fù)債管理理論負(fù)債管理的基本思想是銀行通過在金融市場上尋找資金來源的方法，特別是充分利用短期負(fù)債增加銀行資金來源，從而增加銀行的資金運(yùn)用，滿足貸款或其它資產(chǎn)的需求。負(fù)債管理的主要工具。在實(shí)施負(fù)債管理時(shí)，首先要在這個(gè)經(jīng)濟(jì)中存在一個(gè)相對(duì)完善有效的貨幣市場。負(fù)債管理基本上有兩種方法：儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理。２、貸款頭寸負(fù)債管理對(duì)整個(gè)銀行體系來講，負(fù)債管理的風(fēng)險(xiǎn)也是明顯的。如果每家銀行都采取積極的負(fù)債管理戰(zhàn)略，整個(gè)市場的資金都處于一種相當(dāng)緊張的狀態(tài)，由于經(jīng)濟(jì)的周期性特征，一旦進(jìn)入經(jīng)濟(jì)循環(huán)低谷，幾乎所有的銀行都會(huì)面臨頭寸緊張，其債務(wù)鏈條就會(huì)繃斷，進(jìn)一步加深經(jīng)濟(jì)的困難。（三）資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理是銀行在利潤最大化目標(biāo)下，將銀行的資產(chǎn)和負(fù)債加以合理搭配，以使銀行資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性和盈利性達(dá)到和諧統(tǒng)一。資產(chǎn)負(fù)債管理的核心實(shí)際是利率風(fēng)險(xiǎn)管理。利率敏感性分析。在浮動(dòng)利率情況下，某些資產(chǎn)或負(fù)債的利率會(huì)隨市場利率的變化而改變。資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感性可用其收益或成本對(duì)利率變化的調(diào)整時(shí)間長短來測量。通過同業(yè)市場拆入或拆出資金，其利率敏感度最高。敏感性最低的是長期固定利率的資產(chǎn)和負(fù)債。缺口模型持續(xù)期模
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