【正文】 （ 2）選定不確定性（風險）因素； （ 3）計算不確定性因素的不同變動對分析指標的影響； （ 4）確定敏感性強弱，進行風險分析。 例： 某項目預計投資 1200萬元，年產(chǎn)量 10萬臺，產(chǎn)品價格 35元 /臺，年經(jīng) 營成本為 120萬元，方案經(jīng)濟壽命期為 10年，設(shè)備殘值為 80萬元，基準折 現(xiàn)率為 10%，試就投資額、產(chǎn)品價格及方案壽命期進行單因素敏感性分析 與風險評價。 解： 以凈現(xiàn)值作為經(jīng)濟評價的分析指標，則預期凈現(xiàn)值為： NPV = － 1200萬元＋ 10萬臺 35元 /臺－ 120萬元） PVIFA（ 10%， 10）＋ 80PVIFA（ 10%， 10） = 用凈現(xiàn)值指標分別就投資額、產(chǎn)品價格和壽命期三個不確定因素做敏 感性分析。設(shè)投資額、產(chǎn)品價格和壽命期在其預期值的基礎(chǔ)上分別上下波 動 10%、 15%、 20% 時對評價指標的影響，見表 6。 表 6 單因素的敏感性分析（單位：萬元） 變動率 NPV 不確定因素 － 20% － 15% － 10% 0% 10% 15% 20% 投資額 價格 壽命 ? 敏感性程度（強弱）排序： ？ ——？ ——？ 風險分析 —— 還可進一步利用概率分析確定風險事件發(fā)生的可能性。 2. 計劃評審技術(shù)（ PERT） 利用該方法可以進行有關(guān)項目工期、費用等方面的風險評價。 例：某項目有關(guān)數(shù)據(jù)如下 ：（表 71） 作業(yè)代號 緊后作業(yè)代號 作業(yè)時間（日） A B C D E F B， C D E F F —— 表 71 某項目作業(yè)順序表 根據(jù)作業(yè)時間三值估計法，計算作業(yè)時間 : t=( a＋ 4m＋ b)/6 a 最樂觀時間 b 最悲觀時間 m 最可能時間 標準偏差 σ = (b － a)/6 T關(guān)鍵路線 =∑t 關(guān)鍵作業(yè) =∑[( a ＋ 4m＋ b)/6關(guān)鍵作業(yè) ] σ 2關(guān)鍵路線 =∑[(b － a)/6關(guān)鍵作業(yè) ]2 計算結(jié)果如表 8所示。 表 8 項目作業(yè)時間與方差 單位：日 作業(yè) a m b t σ2 = [ (b－ a)/6 ] 2 A 17 29 47 30 25 B 6 12 24 13 9 C 16 19 28 20 4 D 13 16 19 16 1 E 2 5 14 6 4 F 2 5 8 5 1 σ 關(guān)鍵路線 = 6 作業(yè)代號 緊后作業(yè)代號 作業(yè)時間（日） A B C D E F B， C D E F F —— 30 13 20 16 6 5 表 72 某項目作業(yè)順序表 ③ B D A 13 16 F ① ② ⑤ ⑥ 30 20 6 5 C E ④ 圖 2 某項目網(wǎng)絡(luò)圖 Z=( TK－ T關(guān)鍵路線 )/σ 關(guān)鍵路線 Z —— 概率系數(shù) T關(guān)鍵路線 ——關(guān)鍵路線總時間 (計算工期 ) TK —— 進度安排的總時間（計劃工期） σ 關(guān)鍵路線 —— 關(guān)鍵路線上全部計劃完工時間的標準偏差 查 Z—P 關(guān)系表（表 9）可得出完工時間概率。 ? 表 71， 72例： ? 關(guān)鍵路線 : A——B——D——F ? T關(guān)鍵路線 = 64（日） ? 若 TK = 67（日） ? 則 Z = (67－ 64)/6 = 表 9 Z—P 關(guān)系表 Z P － － ……… 由表 9， 的 Z值對應的概率 P是 ，說明在進度安排 總時間（ 67日）內(nèi)完成該項目的可能性為 69%。 思考： 1. 若要保持 67日的工期要求，且要提高在該時間內(nèi)完成項目 的可能性，可采取什么技術(shù)或組織措施？ 2. 如果對項目完工的可能性有較高的要求，在本例中如要求設(shè) 定某一進度安排總時間且按時完工的可能性達到 98%，而不 能采取 1中的任何措施，又該如何確定進度安排總時間？ 查表 8，找出對應 的概率系數(shù) Z為 ,則設(shè)定的進度總時間應該是 : TK = T關(guān)鍵路線 ＋ Zσ 關(guān)鍵路線 = 64＋ 6 = 76（日） （ Fault Tree Analysis FTA）： 上世紀 60年代初在美國貝爾實驗室的等人在分析和預測民兵式導彈發(fā) 射控制系統(tǒng)安全性時首先提出并采用。 70年代用于核電站運行安全性、可 靠性分析，然后迅速推廣到電子、機械、化工等部門以及社會問題、經(jīng)濟 管理等領(lǐng)域。 ? 基本原理 ： 按演繹法（由上到下）的要求，遵循從 結(jié)果找原因 的原則，逐級、細 化分析某特定風險的原因，確定風險形成模型（式）及相應的發(fā)生概率和 影響結(jié)果。 ? 基本步驟： 選擇頂事件 建造故障樹 定性定量分析 開關(guān) 電源 線路 圖 3 某電氣系統(tǒng)示意圖 熔斷器 電機 分析： 該電氣系統(tǒng)不希望發(fā)生的事件有兩個： – 開關(guān)閉合后，電機不轉(zhuǎn)； – 電機運轉(zhuǎn)時過熱（導致電機在規(guī)定的使用壽命期內(nèi)不能長期工作）。 風險事件 ——電機運轉(zhuǎn)時過熱（故障樹頂事件 E） 經(jīng)分析，導致電機過熱的直接原因有： (1) 進入電機的電流過大（事件 E1）； (2) 電機內(nèi)部損壞（事件 X1）； 用 邏輯或門 將這兩個原因事件與頂事件連接起來。 圖 4 1 電機運轉(zhuǎn)過熱故障樹 電機運轉(zhuǎn)時過熱 E 進入電機的電流過大 E1 電機內(nèi)部損壞 X1 對事件 E1，進一步分析，確定兩個原因： (3) 整個回路中的電流過大（事件 E2）， (4) 熔斷器失效（事件 X2）； 從系統(tǒng)工作原理可知，只有當上述事件 E2和 X2同時發(fā)生 時，才導致事件 E1發(fā)生，因此使用 邏輯與門 將兩事件連接。 圖 4 2 電機運轉(zhuǎn)過熱故障樹 電機運轉(zhuǎn)時過熱 E 整個回路電流過大 E2 進入電機的電流過大 E1 電機內(nèi)部損壞 X1 熔斷器失效 X2 導致事件 E2發(fā)生的直接原因有： (5) 供電線路短路（事件 X3）， (6) 電源輸出電流過大（事件 X4）； 根據(jù)系統(tǒng)工作原理可知，事件 X3或事件 X4單獨發(fā)生就可導 致事件 E2的發(fā)生，應使用 邏輯或門 將它們連接。 由于供電線路和電源的故障特性和相關(guān)數(shù)據(jù)已知，故不做 進一步分析， 確定為兩個故障樹底事件 。至此，本次故障數(shù)建 樹工作結(jié)束。（見圖 43） 圖 4 3 電機運轉(zhuǎn)過熱故障樹 電機運轉(zhuǎn)時過熱 E 整個回路電流過大 E2 進入電機的電流過大 E1 電機內(nèi)部損壞 X1 熔斷器失效 X2 電源輸出電流過大 X4 供電線路短路 X3 假定 X X X X4出現(xiàn)的概率分別是 、 、 ，則由 直接概率法 ，可以得到頂事件出現(xiàn)的概率為： E = X1+X2 X3+X2 X4 P（ E） = P(X1） + P(X2X3） + P(X2X4） — P(X1X2X3） — P(X1X2X4） — P(X2X3X4） + P(X1X2X3X4） = + + － － － + = 可進一步計算確定各底事件對頂事件的重要度。 4. 層次分析法 ( Analytic Hierarchy Process， AHP ) 層次分析法是由美國著名運籌學家、匹茲堡大學教授湯姆斯 薩蒂 （ T. L. Saaty）于 20世紀 70年代創(chuàng)立的一種系統(tǒng)分析方法或稱決策分析方 法，對多因素、多準則、多方案的綜合評價和趨勢預測相當有效。 AHP最大 的長處是