【正文】 息，但這種信息的提供必須全面準(zhǔn)確，如提供所有有關(guān)環(huán)境信息、過去類似案例及其失誤等，并提供及時(shí)的反饋信息，檢驗(yàn)預(yù)測(cè)人員預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)折的能力，幫助其減少預(yù)測(cè)偏差 . 趨勢(shì)轉(zhuǎn)折時(shí)的調(diào)整 ? 某些定量預(yù)測(cè) (如回歸預(yù)測(cè) )方法對(duì)于趨勢(shì)轉(zhuǎn)折的反應(yīng)特別遲鈍，這就必須借助于定性預(yù)測(cè)方法進(jìn)行修正，但是也有另外一些定量預(yù)測(cè)方法(如自適應(yīng)過濾法 )能較快適應(yīng)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折； ? 定性預(yù)測(cè)主要依賴個(gè)人的判斷能力，可以辨析出趨勢(shì)轉(zhuǎn)折的影響，但個(gè)人也可能不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折；甚至不肯承認(rèn)趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)折，這就必須借助于一些預(yù)警系統(tǒng) . 除上述以外，改進(jìn)預(yù)測(cè)效果還應(yīng)考慮： 預(yù)測(cè)客觀性的導(dǎo)入； 確定未來的不確定性； 預(yù)測(cè)成本 . 回本章目錄 本章小結(jié) 預(yù)測(cè)精度是指預(yù)測(cè)模型擬合的好壞程度；對(duì)用戶而言，重要的是預(yù)測(cè)未來的精確度． 測(cè)定預(yù)測(cè)精度的方法常用的有：平均誤差和平均絕對(duì)誤差，平均相對(duì)誤差和平均相對(duì)誤差絕對(duì)值，預(yù)測(cè)誤差的方差和標(biāo)準(zhǔn)差 影響經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象可預(yù)測(cè)性的因素：總體大小、總體的同質(zhì)性、需求彈性和競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度等． 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在是進(jìn)行預(yù)測(cè)的前提條件． 選擇預(yù)測(cè)方法除考慮精度、成本和方法復(fù)雜性外，還要考慮預(yù)測(cè)環(huán)境、預(yù)測(cè)時(shí)期長(zhǎng)短和用戶等因素． 定性預(yù)測(cè)與定量預(yù)測(cè)各具特點(diǎn)，應(yīng)結(jié)合應(yīng)用、合理分工． 組合預(yù)測(cè)模型集中了更多的經(jīng)濟(jì)信息和預(yù)測(cè)技巧 . 作業(yè)：第 258頁(yè)： 9 回總目錄 第十三章 統(tǒng)計(jì)決策概述 統(tǒng)計(jì)決策的概念和種類 統(tǒng)計(jì) 決策 的作用和步驟 統(tǒng)計(jì)決策的公理和原則 小結(jié) 決策的概念和種類 一 . 決策的概念 決策： 為實(shí)現(xiàn)特定的目標(biāo)，根據(jù)客觀的可能性，在占有一定信息和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，借助一定的工具、技巧和方法，對(duì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的諸因素進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)算和判斷選優(yōu)后，對(duì)未來行動(dòng)作出決定． 基本特征： 1）未來性； 2）選擇性； 3）實(shí)踐性． 基本因素： 1）決策主體； 2）決策目標(biāo)； 3）決策對(duì)象； 4）決策環(huán)境． 統(tǒng)計(jì)決策： 廣義： 凡是使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行決策的決策方法． 狹義： 不確定情況下的決策，此決策須具備四個(gè)條件： １）決策人要求達(dá)到一定目標(biāo)； ２）存在兩個(gè)或兩個(gè)以上可供選擇的方案； ３）存在著不以決策人主觀意志為轉(zhuǎn)移的客觀狀態(tài)； ４）在不同情況下采取不同方案所產(chǎn)生的結(jié)果是可計(jì)量的． 二 . 決策的種類 按決策問題所處的 條件 ：確定型、不確定型和對(duì)抗型； 按問題的 性質(zhì) ：程序化和非程序化； 按決策所涉及的 范圍 ：總體決策和局部決策； 按決策過程是否用 數(shù)學(xué)模型 來輔助決策：定性和定量； 按決策目標(biāo)的 數(shù)量 ：?jiǎn)文繕?biāo)和多目標(biāo)； 按決策的整體 構(gòu)成 ：?jiǎn)坞A段和多階段． 決策的作用和步驟 一 . 決策的作用 決策的功能可表達(dá)為：目標(biāo) → 決策 → 行動(dòng) → 結(jié)果 決策的作用體現(xiàn)在： ?科學(xué)的統(tǒng)計(jì)決策起著由決策目標(biāo)到結(jié)果的中間媒介作用； ?科學(xué)的統(tǒng)計(jì)決策提供有事實(shí)根據(jù)的最優(yōu)行動(dòng)方案，起著避免盲目性、減少風(fēng)險(xiǎn)性的導(dǎo)向效應(yīng)； ?統(tǒng)計(jì)決策在市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、管理等諸多領(lǐng)域中有廣泛的用途 . 二 . 決策信息搜集成本 決策信息包括決策系統(tǒng)內(nèi)、外的信息；決策信息的搜集須花費(fèi)一定的費(fèi)用，包括人力的費(fèi)用、財(cái)力的費(fèi)用乃至決策方案更改的機(jī)會(huì)成本等． 信息的搜集不可能消除不確定性，且信息的搜集需要花費(fèi)成本，決策者必須適時(shí)作出有效的決策 . 決策者如何做出有效決策： 第一步： 對(duì)決策問題進(jìn)行分析，確定決策問題的重要程度； 第二步： 對(duì)重要程度較低的決策問題采取簡(jiǎn)單方法決策（即時(shí)決策） . 對(duì)重要程度較高的決策問題，要在搜集到一定信息之后，選擇出最合適的決策方案 . 決策信息搜集成本和效益之間的關(guān)系： 信息搜集成本 獲益 從搜集到的額外 信息獲益 虧損 臨界點(diǎn) 成本和收益增加 時(shí)間 決策信息搜集成本和時(shí)間之間的關(guān)系： 信息搜集成本 成本和不 確定性 時(shí)間 不確定性 三 . 決策的步驟 確定決策目標(biāo)； 擬訂備選方案； 方案抉擇； 方案實(shí)施． 一個(gè)完整的統(tǒng)計(jì)決策過程圖： 發(fā)現(xiàn)決策 問題 確定決策 目標(biāo) 擬定被選 方案 反饋 方案實(shí)施 方案抉擇 回本章目錄 決策的公理和原則 一 .決策的公理 定義： 是指所有理智健全的決策者都能接受或承認(rèn)的基本原理，它們是許多決策者長(zhǎng)期決策實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)． 兩個(gè)基本點(diǎn)： 決策者通常對(duì)自然狀態(tài)出現(xiàn)的可能性有一個(gè)大致的估計(jì)，即存在著“主觀概率”； 決策者對(duì)于每一行動(dòng)方案的結(jié)果根據(jù)自己的興趣、愛好等價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)有自己的評(píng)價(jià)，即行動(dòng)方案的“效用” . 六個(gè)公理： 方案的優(yōu)劣是可比較和判別的； 方案必須具有獨(dú)立存在的價(jià)值； 在分析方案時(shí)只有不同的結(jié)果才需要加以比較； 主觀概率和方案結(jié)果之間不存在聯(lián)系； 效用的等同性； 效用的替代性． 二 . 決策的原則 可行性原則； 經(jīng)濟(jì)性原則； 合理性原則 回本章目錄 本章小結(jié) 決策是對(duì)未來行動(dòng)作出決定；具有三個(gè)特征、四個(gè)要素． 決策可從不同的角度進(jìn)行分類． 一個(gè)完整的決策包括四個(gè)過程． 決策的六個(gè)基本公理和決策時(shí)應(yīng)遵守的三條原則． 作業(yè)：第 270頁(yè)： 3 回總目錄 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)型決策方法 風(fēng)險(xiǎn)型決策的基本問題 不同標(biāo)準(zhǔn)的決策方法 決策樹 風(fēng)險(xiǎn)決策的敏感性分析 完全信息價(jià)值 效用概率決策方法 連續(xù)型變量的風(fēng)險(xiǎn)型決策方法 馬爾科夫決策方法 小結(jié) 風(fēng)險(xiǎn)型決策的基本問題 ?不確定型決策舉例： 有一工程 ， 下月開工后如果天氣好 ， 可按期完工獲利 140萬元 ， 若開工后天氣不好 ， 則損失 120萬元 . 若不開工 ， 則無論天氣如何都將窩工損失20萬元 . 自然狀態(tài)發(fā)生的概率已知 自然狀態(tài)發(fā)生的概率完全未知 完全不確定型決策 風(fēng)險(xiǎn)型決策 貝葉斯決策 一 . 概念 所謂的 風(fēng)險(xiǎn)型決策 ，是指根據(jù)預(yù)測(cè)各種事件可能發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)方案． 先驗(yàn)概率 ：根據(jù)過去經(jīng)驗(yàn)或主觀判斷而形成的對(duì)各自然狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)程度的測(cè)算值 . 簡(jiǎn)言之，原始的概率就稱為先驗(yàn)概率 . 二 . 損益矩陣 有三部分組成： 可行方案； 自然狀態(tài)及其發(fā)生的概率； 各種行動(dòng)方案的可能結(jié)果． 可行方案 自然狀態(tài) 先驗(yàn)概率 損益值 idj?1? 2? n?1P 2P nPijL1d2dmd11L 12L 1nL21L 22L 2nL1mL 2mL mnL損益矩陣表 回本章目錄 不同標(biāo)準(zhǔn)的決策方法 常用的方法有 ： ?以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法 ； ?以等概率 （ 合理性 ） 為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法 ； ?以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法 . 一 . 以期望值為標(biāo)準(zhǔn) 以收益和損失矩陣為依據(jù)，分別計(jì)算各可行方案的期望值，選擇其中期望收益值最大（或期望損失值最?。┑姆桨缸鳛樽顑?yōu)方案． 1( ) ( )mi ij jjE d x P ??? ?其中， 表示第 個(gè)方案的期望值； 表示 采取第 個(gè)方案，出現(xiàn)第 種狀態(tài)時(shí)的損益值； 表示第 j 種狀態(tài)發(fā)生的概率，總共可能出現(xiàn) m種狀態(tài) . ()iEd i ijxi j )(jP? 案例 某工廠就是否推出一種新產(chǎn)品的問題進(jìn)行決策分析兩種方案：一 、 大規(guī)模投資 ， 年生產(chǎn)能力 250萬件 ， 年固定成本 300萬元；二 、 小規(guī)模投資 ， 年生產(chǎn)能力 100萬件 ， 年固定成本 100萬元 . 在未考慮固定費(fèi)用的前提下 ， 每售一件產(chǎn)品可獲利 4元 ，據(jù)預(yù)測(cè)這種新產(chǎn)品可能的年銷售量為 10萬件 ， 50萬件 ， 100萬件 ， 250萬件 ， 相應(yīng)的概率分別為：， ， ， . 就此問題繪制損益矩陣并以期望收益為標(biāo)準(zhǔn)做出決策 . 二 . 以等概率（合理性）為標(biāo)準(zhǔn)： 方法簡(jiǎn)述： 借助等概率的假定來作決策的方法，即假定幾種自然狀態(tài)的概率相等，然后求出各方案的期望損益值，最后選擇收益最大的方案作為最優(yōu)決策方案． 三 . 以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)： 方法簡(jiǎn)述： 以一次試驗(yàn)中事件出現(xiàn)的可能性大小作為選擇方案的標(biāo)準(zhǔn)，而不是考慮其經(jīng)濟(jì)的結(jié)果． 案例： 一服裝廠看到市場(chǎng)上流行“西裝熱”，擬在原有的基礎(chǔ)上增加西裝生產(chǎn) . 現(xiàn)有兩種方案：一是增加設(shè)備大規(guī)模生產(chǎn)；二是在原有基礎(chǔ)上小批量生產(chǎn) . 損益表如下 可行方案 自然狀態(tài) 先驗(yàn)概率 損益值 idj?1 ? 2 0 .7P ?ijL1d2d增加設(shè)備 不增加設(shè)備 200 50 50 10 西裝熱繼續(xù) 西裝熱下降 期望收益 25 22 四 .各種方法的適用場(chǎng)合 以期望值為標(biāo)準(zhǔn)適用于： 概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，且比較穩(wěn)定； 決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題； 決策的結(jié)果不會(huì)對(duì)決策者帶來嚴(yán)重的后果． 以等概率為標(biāo)準(zhǔn)適用于： 各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到． 以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)適用于： 各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其方案所出現(xiàn)的概率，而期望值又相差不大． 回本章目錄 決策樹 一 . 決策樹的意義 ： 概念： 決策樹是對(duì)決策局面的一種圖解，它是把各種備選方案、可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)及各種損益值簡(jiǎn)明地繪制在一張圖表上，使決策問題形象化． 決策樹的意義： 決策樹便于管理人員審度決策局面，分析決策過程，尤其對(duì)那些缺乏所需數(shù)學(xué)知識(shí)從而不能勝任運(yùn)算的管理人員 . 決策樹作風(fēng)險(xiǎn)分析的步驟： 先按一定方法繪制好決策樹，再用 反推決策樹 的方式進(jìn)行分析，最后選定合理的最佳方案． 二 . 決策樹制作的步驟及其應(yīng)用 決策點(diǎn)和方案枝 ： 以矩形方框表示在該處對(duì)各行動(dòng)方案進(jìn)行選擇，稱為 決策點(diǎn) ；從矩形引出若干條直線，每條直線表示一個(gè)備選方案，稱為 方案枝 ． 機(jī)會(huì)點(diǎn)和概率枝 ： 在每一方案枝的末端畫上一個(gè)圓圈，稱為 機(jī)會(huì)點(diǎn) ；從機(jī)會(huì)點(diǎn)引出若干條直線，每一條直線表示一種自然狀態(tài)，稱為 概率枝 ．在概率枝上標(biāo)出各自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率值，末端標(biāo)出該條件的損益值，就構(gòu)成完整的 決策局面圖 ． 決策樹圖 1p2pnp1p2pnp1p2pnp11L12L1nL21L22L2nL1mL2mLmnLd1 d2 dm 決策點(diǎn) 機(jī)會(huì)點(diǎn) 機(jī)會(huì)點(diǎn) 機(jī)會(huì)點(diǎn) 方案枝 概率枝 1d1 2d方案 1 40 200 400 1000 方案 2 40 200 400 400 250萬件 250萬件 50萬件 10萬件 10萬件 50萬件 100萬件 100萬件 2 3 利用決策樹選擇方案，一般采用 逆向分析法 ，即先計(jì)算樹型結(jié)構(gòu)末端的結(jié)果，由后向前分析，通常采用期望準(zhǔn)則 . 首先 ，根據(jù)收益值計(jì)算各方案的期望收益，將其標(biāo)在機(jī)會(huì)點(diǎn) 的上方； 其次 ，對(duì)各方案進(jìn)行比較，刪除較差的方案，以” \\” 表示 . 留下的就是最優(yōu)方案，將期望收益寫在決策點(diǎn)上方 . 與前面介紹的損益矩陣表相比，決策樹的適應(yīng)面更廣，它并不要求所有方案具有相同的狀態(tài)空間和概率分布 . 注 如：個(gè)人理財(cái)可選擇買股票，也可以買彩票 另外一些比較復(fù)雜的決策問題中，某一方案的結(jié)果有賴于下一階段及更多階段的決策，在這種情況下，各種不同層次的行動(dòng)空間，狀態(tài)空間，概率就容易混淆，而用決策樹卻能很好的解決 . 案例 某廠生產(chǎn)收錄機(jī)，由于工藝水平低，產(chǎn)品無論質(zhì)量和數(shù)量都未達(dá)到先進(jìn)水平，只有當(dāng)市場(chǎng)需求量較高時(shí)才能獲利，一般情況下盈利甚微，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)需求