【正文】 公共選修課 《 統(tǒng)計預(yù)測和決策 》 講課系統(tǒng) 南京財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計系 白先春 2022年 9月 ?南京 前言 在經(jīng)濟和管理現(xiàn)象日益復(fù)雜、市場情況瞬息萬變的競爭環(huán)境中，在許多情況下要求對不確定事物作出科學(xué)的預(yù)測和決策，這就要求在不完全觀察資料的基礎(chǔ)上，對所關(guān)心的指標(biāo)作出可靠的估計，以便作出合適的決策． “凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，每一項決策，只要做好各種準(zhǔn)備對策，面臨多種變化就能應(yīng)付和適應(yīng)變化，贏得決策的成功。 春秋戰(zhàn)國，吳國有一個大夫叫吳子胥，吳王讓他主持練兵，他不是先領(lǐng)兵練習(xí)打勝仗，而是先訓(xùn)練他們?nèi)绾未驍≌?，吳王不解其意。伍子胥解釋說， 知敗者為知勝者之母，知勝者明勝之因，才會立于不敗之地。 伍子胥言行一致，每次打仗行動之前，他都預(yù)先做好退卻的準(zhǔn)備，選好退路。一次率兵與楚國交戰(zhàn)，誤中埋伏，便按事先選定的路線退出，傷亡甚微。隨后以逸待勞，乘楚軍不備而進入楚國，打了勝仗。 1.《 統(tǒng)計預(yù)測 ——方法與應(yīng)用 》 易丹輝，中國統(tǒng)計出版社，2022； 2.《 經(jīng)濟預(yù)測與決策技術(shù) 》 馮文權(quán)，武漢大學(xué)出版社，2022； 3.《 經(jīng)濟預(yù)測與決策及其 Matlab實現(xiàn) 》 李工農(nóng)等，清華大學(xué)出版社， 2022； 4.《 經(jīng)濟預(yù)測與決策方法 》 暴奉賢等，暨南大學(xué)出版社，2022； 5.《 決策案例分析 》 約翰 鮑威爾，上海遠東出版社， 1998. 參考書目 本學(xué)科的內(nèi)容構(gòu)成： 預(yù)測方法： 定性預(yù)測法、回歸預(yù)測法、時間序列預(yù)測法 決策方法： 風(fēng)險型決策方法、不確定型決策方法、多目標(biāo)決策方法 目 錄 1 統(tǒng)計預(yù)測概述 2 定性預(yù)測法 3 回歸預(yù)測法 4 時間序列分解法和趨勢外推法 5 時間序列平滑預(yù)測法 6 自適應(yīng)過濾法 7 平穩(wěn)時間序列預(yù)測法 8 干預(yù)分析模型預(yù)測法 9 景氣預(yù)測法 10 灰色預(yù)測法 11 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 12 預(yù)測精度測定與預(yù)測評價 13 統(tǒng)計決策概述 14 風(fēng)險型決策方法 15 貝葉斯決策方法 16 不確定型決策方法 17 多目標(biāo)決策法 第一章 統(tǒng)計預(yù)測概述 統(tǒng)計預(yù)測方法的分類及其選擇 統(tǒng)計預(yù)測的原則和步驟 統(tǒng)計預(yù)測的概念和作用 小結(jié) 預(yù)測是一個古老的行業(yè)，在我國出現(xiàn)的甲骨文中就有占卜求神的記錄。就經(jīng)濟預(yù)測而言，也有兩千多年的歷史。據(jù)有關(guān)史料記載，較早搞市場預(yù)測的人，就是春秋后期公元前五至六世紀(jì)的大政治家、巨商大賈 范蠡 。他運用 “ 水則資車、旱則資舟 ” 以及 “ 論其有余不足，則知貴賤，貨上極則反賤，賤下極則反貴 ” 等經(jīng)營法則進行市場預(yù)測。曾 “ 三致千金 …… 累以巨萬 ” ，成為后世聞名的大富商。 在現(xiàn)代經(jīng)濟生活中，預(yù)測也十分重要，與預(yù)測有關(guān)的職業(yè)種類繁多。以美國為例，大約有 51個行業(yè)及部門工作與預(yù)測有關(guān)，如在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域有：聯(lián)邦儲備銀行；經(jīng)濟分析家理事會；國會預(yù)算辦公室 (CBO)；國家經(jīng)濟研究所 (NBER)；美國商業(yè)部；私人調(diào)研公司；大學(xué)經(jīng)濟系；提供行業(yè)預(yù)測服務(wù)的公司；出版物（雜志和新聞簡報）等。 統(tǒng)計預(yù)測的概念和作用 一．概念： 預(yù)測： 根據(jù)過去和現(xiàn)在估計未來，預(yù)測未來． 統(tǒng)計預(yù)測： 運用科學(xué)的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進行定量推測，并計算概率置信區(qū)間． 統(tǒng)計預(yù)測方法是一種具有通用性的方法。 三要素： ?實際資料是預(yù)測的依據(jù) ?經(jīng)濟理論是預(yù)測的基礎(chǔ) ?數(shù)學(xué)模型是預(yù)測的手段 經(jīng)濟預(yù)測與統(tǒng)計預(yù)測：將統(tǒng)計預(yù)測運用于經(jīng)濟未來的預(yù)測，兩者既有聯(lián)系又有區(qū)別． 兩者的主要聯(lián)系是： ? 它們都以 經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值 作為其研究的對象； ? 它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測 、 管理決策 、 制定政策和檢查政策等提供信息； ? 統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論 . ? 從 研究的角度 看 ， 統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象 ， 但著眼點不同。 前者屬于方法論研究 ， 其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測 ， 是一種實質(zhì)性預(yù)測 ， 其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷 。 ? 從 研究的領(lǐng)域 來看 ， 經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題 ， 而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域 。 兩者的主要區(qū)別是： 二 . 作用： 預(yù)測為決策提供依據(jù)，是決策科學(xué)化的前提．在市場經(jīng)濟條件下，預(yù)測的作用是通過各個企業(yè)或行業(yè)內(nèi)部的行動計劃和決策來實現(xiàn)的；預(yù)測作用的大小取決于預(yù)測結(jié)果所產(chǎn)生的效益的多少 . 影響作用大小的 因素主要有 ： ?預(yù)測費用 ?預(yù)測方法 ?預(yù)測結(jié)果 回本章目錄 統(tǒng)計預(yù)測方法的分類及其選擇 一 .分類： ?按預(yù)測方法的 性質(zhì) ：定性預(yù)測法、回歸預(yù)測法和時間序列預(yù)測法； ?按預(yù)測時間的 長短 ：近期預(yù)測、短期預(yù)測、中期預(yù)測和長期預(yù)測； ?按預(yù)測是否 重復(fù) ：一次性預(yù)測和反復(fù)預(yù)測． 二 .選擇： 選擇預(yù)測方法，主要應(yīng)考慮： 合適性、費用、精確性 方法 章 時間范圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 定性預(yù)測法 2 短、中、 長期 對缺乏歷史統(tǒng)計資料或趨勢面臨轉(zhuǎn)折的事件進行預(yù)測 計算器 需做大量的調(diào)查研究工作 一元線性回歸預(yù)測法 3 短、中期 自變量與因變量之間存在線性關(guān)系 計算器 為兩個變量收集歷史數(shù)據(jù)，此項工作是此預(yù)測中最費時的 多元線性回歸預(yù)測法 3 短、中期 因變量與兩個或兩個以上自變量之間存在線性關(guān)系 在兩個自變量情況下可用計算器，多于兩個自變量的情況下用計算機 為所有變量收集歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)測中最費時的 非線性回歸預(yù)測法 3 短、中期 因變量與一個自變量或多個其它自變量之間存在某種非線性關(guān)系 在兩個變量情況下可用計算器，多于兩個變量的情況下用計算機 必須收集歷史數(shù)據(jù)，并用幾個非線性模型試驗 趨勢外推法 4 中期到長 期 當(dāng)被預(yù)測項目的有關(guān)變量用時間表示時，用非線性回歸 與非線性回歸預(yù)測法相同 只需要因變量的歷史資料，但用趨勢圖做試探時很費時 方法 章 時間范圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 分解分析法 4 短期 適用于一次性的短期預(yù)測或在使用其他預(yù)測方法前消除季節(jié)變動的因素 計算器 只需要序列的歷史資料 移動平均法 5 短期 不帶季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 計算器 只需要因變量的歷史資料，但初次選擇權(quán)數(shù)時很費時間 指數(shù)平滑法 5 短期 具有或不具有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 在用計算機建立模型后進行預(yù)測時，只需計算器就行了 只需要因變量的歷史資料，是一切反復(fù)預(yù)測中最簡易的方法，但建立模型所費的時間與自適應(yīng)過濾法不相上下 自適應(yīng)過濾法 6 短期 適用于趨勢型態(tài)的性質(zhì)隨時間而變化，而且沒有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 計算機 只需要因變量的歷史資料，但制定并檢查模型規(guī)格很費時間 平穩(wěn)時間序列預(yù)測法 7 短期 適用于任何序列的發(fā)展型態(tài)的一種高級預(yù)測方法 計算機 計算過程復(fù)雜、繁瑣 方法 章 時間范 圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 干預(yù)分析模型預(yù)測法 8 短期 適用于當(dāng)時間序列受到政策干預(yù)或突發(fā)事件影響的預(yù)測 計算機 收集歷史數(shù)據(jù)及影響時間 景氣預(yù)測法 9 短、中 期 適用于時間趨勢延續(xù)及轉(zhuǎn) 折預(yù)測 計算機 收集大量歷史資料和數(shù)據(jù)并需大量計算 灰色預(yù)測法 10 短、中 期 適用于時間序列的發(fā)展呈 指數(shù)型趨勢 計算機 收集對象的 歷史數(shù)據(jù) 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 11 短、中 期 適用于各類時間序列的預(yù) 測 計算機 收集對象的歷史數(shù)據(jù)并建立狀態(tài)空間模型 回本章目錄 統(tǒng)計預(yù)測的原則和步驟 一 .原則（ 定量預(yù)測 ）： ?連貫原則 ，是指事物的發(fā)展是按一定規(guī)律進行的，在其發(fā)展過程中，這種規(guī)律貫徹始終，不應(yīng)受到破壞，它的未來發(fā)展與其過去和現(xiàn)在的發(fā)展沒有什么根本的不同； ?類推原則 ，是指事物必須有某種結(jié)構(gòu)，其升降起伏變動不是雜亂無章的，而是有章可循的。事物變動的這種結(jié)構(gòu)性可用數(shù)學(xué)方法加以模擬，根據(jù)所測定的模型，類比現(xiàn)在，預(yù)測未來 . 二 .步驟： 確定預(yù)測目的 搜索和審核資料 分析預(yù)測誤差，改進預(yù)測模型 選擇預(yù)測模型和方法 提出預(yù)測報告 回本章目錄 小 結(jié) 預(yù)測就是根據(jù)過去和現(xiàn)在估計未來，預(yù)測未來 ． 統(tǒng)計預(yù)測方法是一種具有通用性的方法．實際資料、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)模型三者共同構(gòu)成統(tǒng)計預(yù)測的三要素． 統(tǒng)計預(yù)測作用：其大小取決于預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生的效益的多少．影響因素主要有：費用、方法、精度． 統(tǒng)計預(yù)測方法可分為定性預(yù)測和定量預(yù)測兩類，也可按預(yù)測時間長短、預(yù)測是否重復(fù)進行分類．選擇預(yù)測方法應(yīng)考慮：合適性、費用、精確性． 統(tǒng)計預(yù)測的一般步驟：目的、資料、方法、誤差、報告 練習(xí)： P7： 1,3,5 回總目錄 第二章 定性預(yù)測法 定性預(yù)測概述 德爾菲法 主觀概率法 定性預(yù)測的其他方法 情景預(yù)測法 小結(jié) 定性預(yù)測概述 一 . 定性預(yù)測的概念和特點： 概念： 定性預(yù)測是指預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，運用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展作出性質(zhì)和程度上的判斷；然后，再通過一定的形式綜合各方面的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)． 特點： 1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)、趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點進行預(yù)測； 2）主要憑借人的經(jīng)驗以及分析判斷能力 ． 定性預(yù)測的 主要方法 ：德爾菲法、主觀概率法、領(lǐng)先指標(biāo)法、廠長（經(jīng)理）評判意見法、推銷人員估計法和相互影響分析法等 ． 二、定性預(yù)測和定量預(yù)測之間的關(guān)系： 定性預(yù)測的 優(yōu)點 ：注重性質(zhì)方面預(yù)測，靈活性大，易于發(fā)揮人的主觀能動性，省時省費用； 缺點 ：易受人的知識、經(jīng)驗和能力大小制約，缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述 定量預(yù)測的 優(yōu)點 ：注重數(shù)量方面分析，較多依賴歷史資料，可用計算機作大量的計算處理； 缺點 ：比較機械，不易靈活掌握，對資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高，對波動較大資料難以預(yù)測事物質(zhì)的變化． 關(guān)系：相互補充、相互檢驗和修正 回本章目錄 德爾菲法 一 . 概念和特點： 概念： 德爾菲法是根據(jù)有專門知識的人的直接經(jīng)驗，對研究的問題進行判斷、預(yù)測的一種方法，也叫專家調(diào)查法． 特點： 反饋性、匿名性、統(tǒng)計性 二 . 預(yù)測步驟： 提出要求，明確目標(biāo)，用書面通知被選定的有關(guān)專家； 專家提出自己的預(yù)測并說明依據(jù)和理由，作出書面答復(fù)； 主持單位對專家預(yù)測意見歸納整理，再寄還專家修改； 專家接到通知，再次進行預(yù)測．如此反復(fù)，直到意見基本一致． 三 . 遵循的原則： 問題集中，有針對性； 避免誘導(dǎo)； 避免組合事件． 四 . 優(yōu)缺點： 優(yōu)點： 1）省時省費用； 2）可獲得不同觀點和意見； 3）適于長期預(yù)測和對新產(chǎn)品的預(yù)測． 缺點： 1）分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測可能不可靠； 2）責(zé)任較分散； 3）專家的意見可能不完整或不切實際． 五 . 應(yīng)用案例： 某公司研制出一種新興產(chǎn)品，現(xiàn)在市場上還沒有相似產(chǎn)品出現(xiàn)，因此沒有歷史數(shù)據(jù)可以獲得。公司需要對可能的銷售量做出 預(yù)測 ，以決定產(chǎn)量。于是該公司成立專家小組，并聘請業(yè)務(wù)經(jīng)理、市場專家和銷售人員等 9位專家，預(yù)測全年可能的銷售量。 9位專家提出個人判斷，經(jīng)過三次反饋得到結(jié)果如下表所示（ P11）。 回本章目錄 主觀概率法 一 .概念 主觀概率： 人們憑經(jīng)驗或預(yù)感而估算出來的概率，也符合概率論的基本公理．但： 1）不同的人對同一事件在同一條件下可能機會提出不同的概率； 2）正確與否無法核對． 主觀概率與客觀概率的 區(qū)別 ：客觀概率是根據(jù)事件發(fā)展的客觀性統(tǒng)計出來的一種概率，具有可檢驗性，而主觀概率則不具有這種性質(zhì)． 預(yù)測步驟 ： １）準(zhǔn)備相關(guān)資料；２）編制主觀概率調(diào)查表；３）匯總整理；４）判斷預(yù)測． 二 .應(yīng)用案例 某地產(chǎn)公司打算預(yù)測某區(qū) 2022年的房產(chǎn)需求量，因此選取了 10位調(diào)查人員進行主觀概率法預(yù)測，要求預(yù)測誤差不超過 套 . 調(diào)查匯總數(shù)據(jù)如下表所示：